Описание: Идея создания данного советника не нова. Но искать на просторах интернета что-либо для программиста- как минимум глупо. Я считаю что данная стратегия могла иметь шанс выжить при сильных движениях в одну сторону. Пары следует выбирать наиболее волатильные. рабочий ТФ не важен, так как принцип стратегии не основывается на каких-либо индикаторах либо же вычислениях. Стратегия основана на паутине стоповых ордеров, по принципу Exp - PyramidaStopMulti Данная система, как показали тесты, способна работать на многих валютных парах. Время работы тоже в принципе не играет роли. Принцип: Принцип советника заключается в пошаговой стройке сетки ордеров в две стороны бай и селл, расстояние между звеньями задается в настройках, при движении цены по тренду — система собирает профит, Есть режим работы как в канальном виде так и в соточном — постройка новой сетки.
Примеры реального тестирования: Реальный счет Мастерфорекс, 1 день тестирования, прибыль + 180 долл.
Думаю, что надо совместить гридер с стоповыми и гридер с лимитными ордерами таким образом, что бы забрав прибыль, например, стоповым, переходить в режим ожидания достижения тейка, а работать лимитным гридером, в то время как стоповый вновь достигнув своего очередного тейка, не должен закрывать позиции, но своими позами страхует лимитную сетку. Тогда когда достигли тейка по лимитной, приостанвливаем дальнейшее закрытие ее позиций по тейку, так как приоритет сместился в сторону стопового... Короче когда стоповый гридер зарабатывает, лимитный его страхует, и наоборот. Только реализовать не смогу в коде.
Сообщение отредактировал sever29 - Пятница, 09.04.2010, 17:31
Нет, не совсем то... вариантов множество, это я выдал скажем так скелет ТС. Лично для меня ясно как божий день, что сетка с любым проявелением мартина- слив, работать только лимитными (откат, отскок, возврат цены)- слив, стоповыми ордерами (работать на продолжение тенденции)- слив. Применять индикаторы в сетке- слив. Но в тоже время я вижу, что сам по себе стоповый ордер в сетке более ривлкателен, чем лимитный, считаю, что ТС более устойчивая, но все же не идеальна. У меня есть и та и другая и третья, почти "Универсальная сетка" реализована. Вот и пришла идея по переменному локированию одной сеткой, другой , без мартина, ибо им, мы пытаемся навязать свои правила рынку, а он этого не любит:). Повторюсь, на бумажке заколебся считать и моделировать.
Сообщение отредактировал sever29 - Пятница, 09.04.2010, 18:12
Уважаемые коллеги , приношу свои извинения за задержку в ответах в личьке , всем отписался. Ешё раз прошу извинения. С уважением к Вам Тигр.
Добавлено (23.04.2010, 11:49) --------------------------------------------- А почему не набирает темпов тема советника паутина, может выложите советник с описанием работы, я поставлю на тест-визуализацию , да что посоветую .
Сообщение отредактировал Тигр - Пятница, 23.04.2010, 11:51
Я так обрадовался, когда увидел новые сообщения в ветке про паутину, думал паутину к системе прикрутили.
Добавлено (20.09.2010, 15:05) --------------------------------------------- Перечитал всю ветку, так активно обсуждали эту стратегию но потом все заглохло.
