Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Вход · Регистрация ·

Страница 125 из 155«12123124125126127154155»
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы (Примеры стратегий, обсуждения, тестирования, варианты)
Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы

expforexДата: Суббота, 15.05.2010, 02:00 | Сообщение # 1
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8959
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]


Exp – UTS v 1.2 with TESTERСистема универсальной автоматической торговли UTS (Universal Traiding System) Система имеет 6 встроенных тактик для управления торговлей. Также система способна подключать файлы стратегий, которые Вы можете написать сами. UTS – это комплекс функций управления капиталом и торговлей в автоматическом режиме.
Среди функций системы есть такие:

• Виртуальный/стандартный ТрейлингСтоп,
• Виртуальный/стандартный Стоплосс/Тейкпрофит,
• Мартингейл,
• Автолот,
• Работа по времени,
• Усреднение,
• Сеточное выставление позиций при минусовом балансе.
• Закрытие по обратному сигналу,
• Ограничение по количеству позиций.
• 6 Торговых тактик
• Скальпинг
• Качели
• Мартингейл
• Сетка
• Свой тестер стратегий для пакетного тестирования стратегии NEW!!!
• Консоль Тестера для тестирования своей стратегии на 10 инструментах 5 ТФ и 6 торговых тактик
• Информационная панель для UTS
• Ведение журнала торговли + Скриншоты на каждое действие советника
• Возможность использования советника на любых торговых тактиках, построенных на любых индикаторах.
• Написание стратегий за 2 минуты.
• Возможность тестирвоания индикаторов в автоматическом режиме на момент прибыльности.
• Вам больше не следует ходить к программистам и заказывать экспертов по Вашему индикатору
• Все торговые тактики УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В UTS



(Доступна только после оплаты)



(Доступна только после оплаты)










от 12 июля 2011 402 билд компиляции












(Доступна только после оплаты)






Прикрепления: 8563171.jpg(26Kb)


Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Exp – UTS v 1.2 with TESTERСистема универсальной автоматической торговли UTS (Universal Traiding System) Система имеет 6 встроенных тактик для управления торговлей. Также система способна подключать файлы стратегий, которые Вы можете написать сами. UTS – это комплекс функций управления капиталом и торговлей в автоматическом режиме.
Среди функций системы есть такие:

• Виртуальный/стандартный ТрейлингСтоп,
• Виртуальный/стандартный Стоплосс/Тейкпрофит,
• Мартингейл,
• Автолот,
• Работа по времени,
• Усреднение,
• Сеточное выставление позиций при минусовом балансе.
• Закрытие по обратному сигналу,
• Ограничение по количеству позиций.
• 6 Торговых тактик
• Скальпинг
• Качели
• Мартингейл
• Сетка
• Свой тестер стратегий для пакетного тестирования стратегии NEW!!!
• Консоль Тестера для тестирования своей стратегии на 10 инструментах 5 ТФ и 6 торговых тактик
• Информационная панель для UTS
• Ведение журнала торговли + Скриншоты на каждое действие советника
• Возможность использования советника на любых торговых тактиках, построенных на любых индикаторах.
• Написание стратегий за 2 минуты.
• Возможность тестирвоания индикаторов в автоматическом режиме на момент прибыльности.
• Вам больше не следует ходить к программистам и заказывать экспертов по Вашему индикатору
• Все торговые тактики УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В UTS


(Доступна только после оплаты)



(Доступна только после оплаты)










от 12 июля 2011 402 билд компиляции












(Доступна только после оплаты)







Автор - expforex
Дата добавления - 15.05.2010 в 02:00

YuraLuДата: Понедельник, 18.04.2011, 08:05 | Сообщение # 1241
Трейдер - Полковник
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 243
Награды: 1
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (expforex)
в данный момент пока билд не устоканился лучше сидеть на старом добром 226 - я кстати выложил альпаревский в форум,

Я там как раз вчера твой 226 и забрал biggrin
Спасибо...



Хватит мне мозг выносить...

Сообщение отредактировал YuraLu - Понедельник, 18.04.2011, 08:05
 
Сообщение
Quote (expforex)
в данный момент пока билд не устоканился лучше сидеть на старом добром 226 - я кстати выложил альпаревский в форум,

Я там как раз вчера твой 226 и забрал biggrin
Спасибо...

Автор - YuraLu
Дата добавления - 18.04.2011 в 08:05

expforexДата: Понедельник, 18.04.2011, 10:26 | Сообщение # 1242
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8959
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

YuraLu, Эксперт запустился?



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
СообщениеYuraLu, Эксперт запустился?

Автор - expforex
Дата добавления - 18.04.2011 в 10:26

YuraLuДата: Понедельник, 18.04.2011, 14:37 | Сообщение # 1243
Трейдер - Полковник
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 243
Награды: 1
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (expforex)
Эксперт запустился?

Да. Как только на 226 перешёл. Видно где-то ... что-то... dry
Я недоволен программистами Альпари cool
Плохо, очень плохо...



Хватит мне мозг выносить...
 
Сообщение
Quote (expforex)
Эксперт запустился?

Да. Как только на 226 перешёл. Видно где-то ... что-то... dry
Я недоволен программистами Альпари cool
Плохо, очень плохо...


Автор - YuraLu
Дата добавления - 18.04.2011 в 14:37

expforexДата: Понедельник, 18.04.2011, 17:25 | Сообщение # 1244
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8959
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (YuraLu)
Я недоволен программистами Альпари
Плохо, очень плохо...

Это не Альпари а метаквоты, брокеры здесь не при чем.

В данный момент они выпустили версию билда 399, вроде еще раз "вроде " стабильная но я бы подождал.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (YuraLu)
Я недоволен программистами Альпари
Плохо, очень плохо...

Это не Альпари а метаквоты, брокеры здесь не при чем.

В данный момент они выпустили версию билда 399, вроде еще раз "вроде " стабильная но я бы подождал.


Автор - expforex
Дата добавления - 18.04.2011 в 17:25

YuraLuДата: Вторник, 19.04.2011, 08:35 | Сообщение # 1245
Трейдер - Полковник
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 243
Награды: 1
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (expforex)
Это не Альпари а метаквоты, брокеры здесь не при чем.

А что такое метаквоты? Можешь всю механику рассказать. Интересно узнать всю кухню изнутри...
А подождать надо. Посмотрим, почитаем форум, что народ пишут. Тогда и будем думать.



Хватит мне мозг выносить...
 
Сообщение
Quote (expforex)
Это не Альпари а метаквоты, брокеры здесь не при чем.

А что такое метаквоты? Можешь всю механику рассказать. Интересно узнать всю кухню изнутри...
А подождать надо. Посмотрим, почитаем форум, что народ пишут. Тогда и будем думать.


Автор - YuraLu
Дата добавления - 19.04.2011 в 08:35

expforexДата: Вторник, 19.04.2011, 08:50 | Сообщение # 1246
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8959
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

YuraLu,
MetaQuotes
Это создатели Мт4-Мт5, они предоставляют брокерам ПО, (МТ - клиент, менеджер,администратор и дата центр.)
а уже брокеры настраивают и дают свои условия.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
СообщениеYuraLu,
MetaQuotes
Это создатели Мт4-Мт5, они предоставляют брокерам ПО, (МТ - клиент, менеджер,администратор и дата центр.)
а уже брокеры настраивают и дают свои условия.

Автор - expforex
Дата добавления - 19.04.2011 в 08:50

YuraLuДата: Вторник, 19.04.2011, 09:57 | Сообщение # 1247
Трейдер - Полковник
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 243
Награды: 1
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Ключевая фраза здесь:

Quote (expforex)
а уже брокеры настраивают и дают свои условия

Поэтому, согласен, что что-то и где-то могли накосячит MetaQuotes. А может лоханулись программисты брокера.
Одним словом - коллективный косяк. cool
К стенке всех happy



Хватит мне мозг выносить...
 
СообщениеКлючевая фраза здесь:

Quote (expforex)
а уже брокеры настраивают и дают свои условия

Поэтому, согласен, что что-то и где-то могли накосячит MetaQuotes. А может лоханулись программисты брокера.
Одним словом - коллективный косяк. cool
К стенке всех happy


Автор - YuraLu
Дата добавления - 19.04.2011 в 09:57

expforexДата: Вторник, 19.04.2011, 10:45 | Сообщение # 1248
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8959
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (YuraLu)
Поэтому, согласен, что что-то и где-то могли накосячит MetaQuotes. А может лоханулись программисты брокера.
Одним словом - коллективный косяк.
К стенке всех

Проблема с запуском экспертов на разных билдах, компилированных билдах Это проблема Метаквотс. Язык обновлен - компилятор обновлен, поэтому компилирвоанные на новом билде - на старом работать не будут. Ну и как показала практика наоборот тоже не всегда запускается.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (YuraLu)
Поэтому, согласен, что что-то и где-то могли накосячит MetaQuotes. А может лоханулись программисты брокера.
Одним словом - коллективный косяк.
К стенке всех

Проблема с запуском экспертов на разных билдах, компилированных билдах Это проблема Метаквотс. Язык обновлен - компилятор обновлен, поэтому компилирвоанные на новом билде - на старом работать не будут. Ну и как показала практика наоборот тоже не всегда запускается.


Автор - expforex
Дата добавления - 19.04.2011 в 10:45

russcandДата: Четверг, 21.04.2011, 01:28 | Сообщение # 1249
Трейдер - Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Ну чтож , проблему с мартином порешали. Получилось очень даже приемлемо и понятно. НО!!!!!!!!!!!
Следующий вопрос , который требует своего срочного разрешения - учет открытия сетки.
В настоящий момент последующий лот в сетке открывается на основании прошлого открытия с учетом мартина.
Вне зависимости от направления открытия. Бай или сэлл. Если в результате движения советник отерывает и закрывает разнонаправленные ордера , то открытие последующего происходит вне зависимости от направления. То есть нет раздельного учета открытий ордеров бай и сэлл.
Скажем , открылись ряд ордеров бай и сэлл. Одно направление успешно закрылось ( бай , к примеру ) . НО!!!! , если до этого закрытия в обратном направлении открылась хоть один противоположный ордер , то он открылся с учетом предшествующего открытия . Последний ордер в разнонаправленном движении имеет величину 1.0 . Пусть это сэлл. После этого закрывается сетка баев , НО!!!!!!! сохраняется учет последнего ордера. При мартине 1.2 Следующий лот будет 1.2 . При том , что стандартный лот у нас 0.01 .
Движение не угадывается и сетка катастрофически прогибает баланс. Открывается противоположный ордер бай размером 2.2 ( н-р ) , а сэлы , слава богу , закрываются. Но у нас уже новый рубеж от которого отталкиваемся. Это 2.2 далее 2.6 и слив.
Это не правильно.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ №1.
НЕОБХОДИМО , чтобы учет по сетке велся отдельно в зависимости от направления открытия. Ведь суть сетки не в том , чтобы прибыльными ордерами прикрыть убыточные ( возможно , при ордертуклоуз=1 это так и есть . При ордертуклоуз=2 мы получаем лишь растущую гору ордеров , образующих 2 сетки : бай и сэлл. ) , а в том , чтобы последующее открытие по сетке с учетом мартина привело к закрытию этой сетки в заданном плюсе.
А у нас получается соревнование двух блоков: НАТО и ВД . Кто-то не выдержит. Проиграет счет.
Открывающиеся бай-ордера для далеко ушедших вниз сэлов не являются противовесом , поскольку они не постоянно открыты , а часто открылись-закрылись на определенной прибыли. И все. А масса сэллов постоянно давит на счет. То есть открытия баев лотами большого размера ничего существенно не дают , так как прибыль фиксируется , а вот угрозу счету в случае разворота несут реальную. Ведь сэллы закроются , а открытые огромные баи , при движении цены назад станут страшнее тех сэллов , от которых мы , слава богу , избавились.
Снизу хотел дать небольшую выборку из теста , где прекрасно все видно. Но слишком динная и лучше на словах. Стандартный лот 0.01 Мартин сетки всего-то 1.05 ( мартина обратной сетки нет ) . Депо аж 10 000. А у нас тест во всю шпарит лотами 0.4 - 0.5 .
Открылась сетка сэлов. В какой-то момент открывается бай . Далее , хоть эта сетка сэлов трижды будет открываться - новый ордер будет плясать от последнего максимального значения ,
Но здесь , как всегда , имеется ньюанс..
ЕСли у нас были более одного ордера ранее открыты ( пошла сетка , например сэлл ) и далее открылся ордер бай . То он , мало того что открывается исходя из последнего размера открытого ордера , но и даже , если , сэлы закрываются , то баи продолжают открываться , отталкиваясь от последнего. Ньюанс состоит в том , что после того , как ВСЕ сэлы закрываются и генерируется только сетка из баев , то следующий сэлл откроется другим размером. Меньшим. Из принципа не понятно какого , но в каком-то алгоритме. Меньше . ( например был последний бай 0.28 , а сэлл открывается 0.02 . Если он тут же закрывается , то следующий сэлл тоже 0.02 . НО , если он не закрылся , а открылся новй сэлл ( сетка ) , то открытие уже будет 0.28 и выше.
То есть в сетке есть какая-то неточность , позволяющая этому происходить.

Чтоб не копаться в этой подъошибке , порождающей новую ошибку и приводящей к новым ошибкам , лучше сразу изменить учет открытия ордеров по сетке. РАЗДЕЛИТЬ направления - отдельный учет по баям и отдельно по сэлам. И тогда никакой подъошибки не возникнет. В яблочной корзине должны быть яблоки , а грушевой - груши. Иначе венегрет. ДНК ордеров этих сеток разная. Такая же разная , как в случае с мартином для сетки по ордерам от сигналов и ордерам от заданной дистанции , о чем писал раньше.

Все-таки внизу в спойлере даю отрезок операций теста , где , если присмоьреться внимательно , можно увидеть эти нестыковки. Чтобы не запутаться в чтении , я просто скопировал в эксель эту таблицу , отфильтровал баи - покрасил их в синий . Сэлы в желтый , а клозы в розовый. Тогда таблица более читабельна и информативна.

Сейчас единственным способом ( и то не адекватным ) от безмерного роста лотов является установка ограничения на максимальный лот. Хоть это не выход , потому что может возникнуть ситуация , когда советник некоторое время будет долго , во-первых , оперировать максимальными , а значит критическими для счета размерами лотов. А во-вторых , теряется весь смысл мартина , предполагающий возрастающие неравные открытия.


ПС1
Все-таки присовокупил эксэл-файл в тело письма. Чтоб Влад не копался.
ПС2
Влад , не забудь о том , что была просьба разделить мартин для сетки от сигнала и для сетки от заданного шага.
Какие будут предложения?

Прикрепления: 6980623.xlsx(25Kb)


Сообщение отредактировал russcand - Четверг, 21.04.2011, 14:57
 
СообщениеНу чтож , проблему с мартином порешали. Получилось очень даже приемлемо и понятно. НО!!!!!!!!!!!
Следующий вопрос , который требует своего срочного разрешения - учет открытия сетки.
В настоящий момент последующий лот в сетке открывается на основании прошлого открытия с учетом мартина.
Вне зависимости от направления открытия. Бай или сэлл. Если в результате движения советник отерывает и закрывает разнонаправленные ордера , то открытие последующего происходит вне зависимости от направления. То есть нет раздельного учета открытий ордеров бай и сэлл.
Скажем , открылись ряд ордеров бай и сэлл. Одно направление успешно закрылось ( бай , к примеру ) . НО!!!! , если до этого закрытия в обратном направлении открылась хоть один противоположный ордер , то он открылся с учетом предшествующего открытия . Последний ордер в разнонаправленном движении имеет величину 1.0 . Пусть это сэлл. После этого закрывается сетка баев , НО!!!!!!! сохраняется учет последнего ордера. При мартине 1.2 Следующий лот будет 1.2 . При том , что стандартный лот у нас 0.01 .
Движение не угадывается и сетка катастрофически прогибает баланс. Открывается противоположный ордер бай размером 2.2 ( н-р ) , а сэлы , слава богу , закрываются. Но у нас уже новый рубеж от которого отталкиваемся. Это 2.2 далее 2.6 и слив.
Это не правильно.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ №1.
НЕОБХОДИМО , чтобы учет по сетке велся отдельно в зависимости от направления открытия. Ведь суть сетки не в том , чтобы прибыльными ордерами прикрыть убыточные ( возможно , при ордертуклоуз=1 это так и есть . При ордертуклоуз=2 мы получаем лишь растущую гору ордеров , образующих 2 сетки : бай и сэлл. ) , а в том , чтобы последующее открытие по сетке с учетом мартина привело к закрытию этой сетки в заданном плюсе.
А у нас получается соревнование двух блоков: НАТО и ВД . Кто-то не выдержит. Проиграет счет.
Открывающиеся бай-ордера для далеко ушедших вниз сэлов не являются противовесом , поскольку они не постоянно открыты , а часто открылись-закрылись на определенной прибыли. И все. А масса сэллов постоянно давит на счет. То есть открытия баев лотами большого размера ничего существенно не дают , так как прибыль фиксируется , а вот угрозу счету в случае разворота несут реальную. Ведь сэллы закроются , а открытые огромные баи , при движении цены назад станут страшнее тех сэллов , от которых мы , слава богу , избавились.
Снизу хотел дать небольшую выборку из теста , где прекрасно все видно. Но слишком динная и лучше на словах. Стандартный лот 0.01 Мартин сетки всего-то 1.05 ( мартина обратной сетки нет ) . Депо аж 10 000. А у нас тест во всю шпарит лотами 0.4 - 0.5 .
Открылась сетка сэлов. В какой-то момент открывается бай . Далее , хоть эта сетка сэлов трижды будет открываться - новый ордер будет плясать от последнего максимального значения ,
Но здесь , как всегда , имеется ньюанс..
ЕСли у нас были более одного ордера ранее открыты ( пошла сетка , например сэлл ) и далее открылся ордер бай . То он , мало того что открывается исходя из последнего размера открытого ордера , но и даже , если , сэлы закрываются , то баи продолжают открываться , отталкиваясь от последнего. Ньюанс состоит в том , что после того , как ВСЕ сэлы закрываются и генерируется только сетка из баев , то следующий сэлл откроется другим размером. Меньшим. Из принципа не понятно какого , но в каком-то алгоритме. Меньше . ( например был последний бай 0.28 , а сэлл открывается 0.02 . Если он тут же закрывается , то следующий сэлл тоже 0.02 . НО , если он не закрылся , а открылся новй сэлл ( сетка ) , то открытие уже будет 0.28 и выше.
То есть в сетке есть какая-то неточность , позволяющая этому происходить.

Чтоб не копаться в этой подъошибке , порождающей новую ошибку и приводящей к новым ошибкам , лучше сразу изменить учет открытия ордеров по сетке. РАЗДЕЛИТЬ направления - отдельный учет по баям и отдельно по сэлам. И тогда никакой подъошибки не возникнет. В яблочной корзине должны быть яблоки , а грушевой - груши. Иначе венегрет. ДНК ордеров этих сеток разная. Такая же разная , как в случае с мартином для сетки по ордерам от сигналов и ордерам от заданной дистанции , о чем писал раньше.

Все-таки внизу в спойлере даю отрезок операций теста , где , если присмоьреться внимательно , можно увидеть эти нестыковки. Чтобы не запутаться в чтении , я просто скопировал в эксель эту таблицу , отфильтровал баи - покрасил их в синий . Сэлы в желтый , а клозы в розовый. Тогда таблица более читабельна и информативна.

Сейчас единственным способом ( и то не адекватным ) от безмерного роста лотов является установка ограничения на максимальный лот. Хоть это не выход , потому что может возникнуть ситуация , когда советник некоторое время будет долго , во-первых , оперировать максимальными , а значит критическими для счета размерами лотов. А во-вторых , теряется весь смысл мартина , предполагающий возрастающие неравные открытия.


ПС1
Все-таки присовокупил эксэл-файл в тело письма. Чтоб Влад не копался.
ПС2
Влад , не забудь о том , что была просьба разделить мартин для сетки от сигнала и для сетки от заданного шага.
Какие будут предложения?

Автор - russcand
Дата добавления - 21.04.2011 в 01:28

russcandДата: Пятница, 22.04.2011, 08:45 | Сообщение # 1250
Трейдер - Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Специально протестил. Прилагаю отчет , который прекрасно наглядно иллюстрирует то о чем написал выше.
За 2.5 мес просадка была один раз 400 баксов и еще раз 180 баксов , остальное до 100 . При прибыли 1100 . Базовый лот 0.01 . Мартин 1.1 . Но вот с 758 ордера видно как при открытых сэлах стоило открыться нескольким баям , чтобы размер следующих лотов начал стремительно расти. Баи то закрылись , но сэлы переняли эстафету открытия большими лотами ( у меня ограничение 0.2 лота ) . Потом открывается бай на 0.2 , а сэлы закрываются . НО!!! следующие лоты баев уже все по 0.2 . А небольшая коррекция вниз слила весь депо 11.7 тыс в ноль.
Так что тестить бесполезно в том случае , когда учет сетки по направлениям сэл и бай НЕ РАЗДЕЛЕН . Мы придем к этой картинке.

Прикрепления: 9242935.gif(7Kb) · _________.rar(33Kb)


Сообщение отредактировал russcand - Пятница, 22.04.2011, 09:07
 
СообщениеСпециально протестил. Прилагаю отчет , который прекрасно наглядно иллюстрирует то о чем написал выше.
За 2.5 мес просадка была один раз 400 баксов и еще раз 180 баксов , остальное до 100 . При прибыли 1100 . Базовый лот 0.01 . Мартин 1.1 . Но вот с 758 ордера видно как при открытых сэлах стоило открыться нескольким баям , чтобы размер следующих лотов начал стремительно расти. Баи то закрылись , но сэлы переняли эстафету открытия большими лотами ( у меня ограничение 0.2 лота ) . Потом открывается бай на 0.2 , а сэлы закрываются . НО!!! следующие лоты баев уже все по 0.2 . А небольшая коррекция вниз слила весь депо 11.7 тыс в ноль.
Так что тестить бесполезно в том случае , когда учет сетки по направлениям сэл и бай НЕ РАЗДЕЛЕН . Мы придем к этой картинке.

Автор - russcand
Дата добавления - 22.04.2011 в 08:45
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы (Примеры стратегий, обсуждения, тестирования, варианты)
Страница 125 из 155«12123124125126127154155»
Поиск:


WebMoney Яндекс цитирования.