Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Вход · Регистрация ·

Страница 126 из 155«12124125126127128154155»
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы (Примеры стратегий, обсуждения, тестирования, варианты)
Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы

expforexДата: Суббота, 15.05.2010, 02:00 | Сообщение # 1
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9023
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]


Exp – UTS v 1.2 with TESTERСистема универсальной автоматической торговли UTS (Universal Traiding System) Система имеет 6 встроенных тактик для управления торговлей. Также система способна подключать файлы стратегий, которые Вы можете написать сами. UTS – это комплекс функций управления капиталом и торговлей в автоматическом режиме.
Среди функций системы есть такие:

• Виртуальный/стандартный ТрейлингСтоп,
• Виртуальный/стандартный Стоплосс/Тейкпрофит,
• Мартингейл,
• Автолот,
• Работа по времени,
• Усреднение,
• Сеточное выставление позиций при минусовом балансе.
• Закрытие по обратному сигналу,
• Ограничение по количеству позиций.
• 6 Торговых тактик
• Скальпинг
• Качели
• Мартингейл
• Сетка
• Свой тестер стратегий для пакетного тестирования стратегии NEW!!!
• Консоль Тестера для тестирования своей стратегии на 10 инструментах 5 ТФ и 6 торговых тактик
• Информационная панель для UTS
• Ведение журнала торговли + Скриншоты на каждое действие советника
• Возможность использования советника на любых торговых тактиках, построенных на любых индикаторах.
• Написание стратегий за 2 минуты.
• Возможность тестирвоания индикаторов в автоматическом режиме на момент прибыльности.
• Вам больше не следует ходить к программистам и заказывать экспертов по Вашему индикатору
• Все торговые тактики УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В UTS



(Доступна только после оплаты)



(Доступна только после оплаты)










от 12 июля 2011 402 билд компиляции












(Доступна только после оплаты)






Прикрепления: 8563171.jpg(26Kb)


Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Exp – UTS v 1.2 with TESTERСистема универсальной автоматической торговли UTS (Universal Traiding System) Система имеет 6 встроенных тактик для управления торговлей. Также система способна подключать файлы стратегий, которые Вы можете написать сами. UTS – это комплекс функций управления капиталом и торговлей в автоматическом режиме.
Среди функций системы есть такие:

• Виртуальный/стандартный ТрейлингСтоп,
• Виртуальный/стандартный Стоплосс/Тейкпрофит,
• Мартингейл,
• Автолот,
• Работа по времени,
• Усреднение,
• Сеточное выставление позиций при минусовом балансе.
• Закрытие по обратному сигналу,
• Ограничение по количеству позиций.
• 6 Торговых тактик
• Скальпинг
• Качели
• Мартингейл
• Сетка
• Свой тестер стратегий для пакетного тестирования стратегии NEW!!!
• Консоль Тестера для тестирования своей стратегии на 10 инструментах 5 ТФ и 6 торговых тактик
• Информационная панель для UTS
• Ведение журнала торговли + Скриншоты на каждое действие советника
• Возможность использования советника на любых торговых тактиках, построенных на любых индикаторах.
• Написание стратегий за 2 минуты.
• Возможность тестирвоания индикаторов в автоматическом режиме на момент прибыльности.
• Вам больше не следует ходить к программистам и заказывать экспертов по Вашему индикатору
• Все торговые тактики УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В UTS


(Доступна только после оплаты)



(Доступна только после оплаты)










от 12 июля 2011 402 билд компиляции












(Доступна только после оплаты)







Автор - expforex
Дата добавления - 15.05.2010 в 02:00

expforexДата: Пятница, 22.04.2011, 10:34 | Сообщение # 1251
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9023
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

russcand,

Пробуем

http://www.expforex.com/forum/36-461-1



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщениеrusscand,

Пробуем

http://www.expforex.com/forum/36-461-1


Автор - expforex
Дата добавления - 22.04.2011 в 10:34

russcandДата: Пятница, 22.04.2011, 11:29 | Сообщение # 1252
Трейдер - Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Ссылка эта куда?

Добавлено (22.04.2011, 11:24)
---------------------------------------------
Скачал. Там 170 кб. 1-н файл. Что с оным зверем делать?

Добавлено (22.04.2011, 11:29)
---------------------------------------------
методом тыка закинул в эксперты. Щас буду бачить.........



Сообщение отредактировал russcand - Пятница, 22.04.2011, 11:29
 
СообщениеСсылка эта куда?

Добавлено (22.04.2011, 11:24)
---------------------------------------------
Скачал. Там 170 кб. 1-н файл. Что с оным зверем делать?

Добавлено (22.04.2011, 11:29)
---------------------------------------------
методом тыка закинул в эксперты. Щас буду бачить.........


Автор - russcand
Дата добавления - 22.04.2011 в 11:29

expforexДата: Пятница, 22.04.2011, 11:50 | Сообщение # 1253
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9023
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

russcand, все верно. Это эксперт

его надо поместить в папку экспертов и запустить, только запустить новую версию а не старую как в прошлых случаях



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщениеrusscand, все верно. Это эксперт

его надо поместить в папку экспертов и запустить, только запустить новую версию а не старую как в прошлых случаях


Автор - expforex
Дата добавления - 22.04.2011 в 11:50

ivivДата: Пятница, 22.04.2011, 12:00 | Сообщение # 1254
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (expforex)
только запустить новую версию а не старую как в прошлых случаях

tongue
Спасибо. Сейчас на тестере за 16-е число . Протестю 8 месяцев. Затем с теми же настройками поставлю новый вариант. Вечером отпишусь что получилось. Надеюсь без глюков.
Оперативно , однако , работаешь. Наверное полудиплом пылится в тумбочке?
evil



Сообщение отредактировал iviv - Пятница, 22.04.2011, 12:02
 
Сообщение
Quote (expforex)
только запустить новую версию а не старую как в прошлых случаях

tongue
Спасибо. Сейчас на тестере за 16-е число . Протестю 8 месяцев. Затем с теми же настройками поставлю новый вариант. Вечером отпишусь что получилось. Надеюсь без глюков.
Оперативно , однако , работаешь. Наверное полудиплом пылится в тумбочке?
evil

Автор - iviv
Дата добавления - 22.04.2011 в 12:00

expforexДата: Пятница, 22.04.2011, 12:31 | Сообщение # 1255
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9023
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

iviv, вот именно что пол, сегодня еду на процентовку.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщениеiviv, вот именно что пол, сегодня еду на процентовку.

Автор - expforex
Дата добавления - 22.04.2011 в 12:31

russcandДата: Пятница, 22.04.2011, 22:01 | Сообщение # 1256
Трейдер - Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Есть проблема в новом файле - замечательно ведется раздельный учет , НО!!!! почему-то сетка без мартина - лоты не увеличиваются в размерах. Вернее непонятно как у меня стоит мартин 1.1 при лоте 0.01 Значит уровень 0.02 должен быть достигнут с 8-го лота , но появляется то с 25-го , то где-то раньше . Не понятно по какому алгоритму. Надоть подправить.
Прогнал спецом на участке , где в версии от 16-го просадка . При раздельном учете просадка оказалась в 2 раза меньше на этом участке. Правда это еще не тот показатель , который ожидаем , поскольку в новом файле сбой в мартине. А значит , если мартин будет работать как в версии от 16-го , то просадка должна уменьшится еще в 2 раза. Нехило....

Добавлено (22.04.2011, 15:29)
---------------------------------------------
ВАУ!!!!!!!
Протестил на другом участке для сравнения - просадка меньше в 5 раз!!!!!!! Это при том , что мартин практически не работает.
Офигенно!!!!!!!!!!!! Надо срочно со сбоем мартина разобраться.

Добавлено (22.04.2011, 16:17)
---------------------------------------------
ПОставил мартин 1.2 . Никаких изменений практически. То есть где-то мартин косит после разделения учета.

Добавлено (22.04.2011, 22:01)
---------------------------------------------
Возможно здесь не в мартине сбой. Когда сетка баев работает в одно лицо , то , вроде , мартин работает , после появления сэлов у баев начинается отчет мартина с начала. До аккумуляции нового обратного сигнала. Как только новый сэлл открывается , то в сетке баев опять начинается новый отчет без учета ранее открытых лотов и их размеров.
Таким образом новый обратный ордер ( н-р сэлл ) обнуляет учет обратной сетки ( бай ). новые ордера открываются "с нуля " без оглядки на ранее открытые позиции .



Сообщение отредактировал russcand - Пятница, 22.04.2011, 22:30
 
СообщениеЕсть проблема в новом файле - замечательно ведется раздельный учет , НО!!!! почему-то сетка без мартина - лоты не увеличиваются в размерах. Вернее непонятно как у меня стоит мартин 1.1 при лоте 0.01 Значит уровень 0.02 должен быть достигнут с 8-го лота , но появляется то с 25-го , то где-то раньше . Не понятно по какому алгоритму. Надоть подправить.
Прогнал спецом на участке , где в версии от 16-го просадка . При раздельном учете просадка оказалась в 2 раза меньше на этом участке. Правда это еще не тот показатель , который ожидаем , поскольку в новом файле сбой в мартине. А значит , если мартин будет работать как в версии от 16-го , то просадка должна уменьшится еще в 2 раза. Нехило....

Добавлено (22.04.2011, 15:29)
---------------------------------------------
ВАУ!!!!!!!
Протестил на другом участке для сравнения - просадка меньше в 5 раз!!!!!!! Это при том , что мартин практически не работает.
Офигенно!!!!!!!!!!!! Надо срочно со сбоем мартина разобраться.

Добавлено (22.04.2011, 16:17)
---------------------------------------------
ПОставил мартин 1.2 . Никаких изменений практически. То есть где-то мартин косит после разделения учета.

Добавлено (22.04.2011, 22:01)
---------------------------------------------
Возможно здесь не в мартине сбой. Когда сетка баев работает в одно лицо , то , вроде , мартин работает , после появления сэлов у баев начинается отчет мартина с начала. До аккумуляции нового обратного сигнала. Как только новый сэлл открывается , то в сетке баев опять начинается новый отчет без учета ранее открытых лотов и их размеров.
Таким образом новый обратный ордер ( н-р сэлл ) обнуляет учет обратной сетки ( бай ). новые ордера открываются "с нуля " без оглядки на ранее открытые позиции .


Автор - russcand
Дата добавления - 22.04.2011 в 22:01

expforexДата: Суббота, 23.04.2011, 09:21 | Сообщение # 1257
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9023
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

russcand, Есть такое дело

http://www.expforex.com/forum/36-461-12982-16-1303536042



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщениеrusscand, Есть такое дело

http://www.expforex.com/forum/36-461-12982-16-1303536042


Автор - expforex
Дата добавления - 23.04.2011 в 09:21

russcandДата: Суббота, 23.04.2011, 23:13 | Сообщение # 1258
Трейдер - Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Ниже прилагаю 2 картинки - это тесты за 8 мес 2009 г. по одним и тем же параметрам версии от 16-го и 23-го.
Стандартный лот 0.01 , мартин 1.1 ,
Изменения:
1. в версии от 23-го убрал ограничение на максимальный размер лота ( так как снята проблема учета следующего лота от предыдущего без относительности направления ордера . Было ограничение 0.2 ).
2. снял там же ограничение на количество возможных открытий ордеров. ( максордер... было ограничение 30 ордеров )
Результаты ( первая графа - от 16-го , вторая - от 23-го
Общая прибыль: 5000 3300
Общее количество лотов: 63 29
Сделок всего: 2600 2100
средний лот 0.024 0.013
Прибыль на 0.01 лот: 0.8 1.14
Прибыльность: 1.7 1.4
Мат. ожидание: 1.9 1.5
Макс просадка: 3870 2100
Соотношение прибыльных и убыточных: 80/20 70/30

Как видно из отчета версия от 23-го предпочтительнее именно по показаниям безопасности - максимальная зафиксированная просадка ниже.

То , что прибыль , общее количество открытых лотов и сделок оказались меньше, то это как раз говорит о меньшем среднем размере лота , а значит меньшем риске и запасе прочности счета. Что более важно , чем прибыль. Прибыль на ст. лот во втором случае на 40% выше , средний лот в 2 раза меньше.
На рисунках есть разница помимо размера просадки не в пользу версии от 16-го. Есть более частые просадки в версии от 23-го. НО!!! эти просадки намного меньше критического значения , то есть чаще , но ровнее. Значит сетки успевают взять свою прибыль и закрыться в заданной прибыли чаще и ровнее. Можно в версии от 23-го увеличить мартин до 1.2 Тогда уменьшатся просадки , то есть новые ордера быстрее подтянут прибыль к себе. Этот коэффициент для версии от 23-го не страшен , так как за 8 мес лишь 4 раза были просадки от 1000 баксов. А , значит , по ним быстрее прибыть зафиксируется в этих случаях , а в остальных тем более не страшно. И соотношение минимум выровняется до 80-20.Как в первом случае.
Вообщем я за версию от 23-го.

Еще , дополнительно об неточностях.
В информокне неправильно считаются лоты. Всего количество лотов прыгают как хотят . То одну цифру покажут , то другую. Например показали 34 , через 10 минут 9 , еще позже 8 и т.д. Общее кол-во по тесту соствило 63 лотов , а в информокне 40 устаканило на конец теста.
Еще раньше просил вывести в информокне информацию о максимальной за время теста просадке абсолютной. Так удобнее переваривать. В окне графика тестера не совсем правильно показывает , да и постоянно видеть без лишней манипуляции перед глазами информацию о достигнутой просадке удобнее.
Больше того я , например , на 3 вещи обращаю внимании при обозрении отчета. Хотелось бы - ОЧЕНЬ хотелось бы , видеть эту информацию перед глазами постоянно в информокне в режиме реального времени , а не после остановки теста.
1. Просадка абсолютная.
2. Прибыльность ( тот который коэффициент ).
3. Соотношение прибыльных и убыточных сделок.
4. Средний лот
5. Прибыль на 1 стандартный лот.

Эти 3 показателя в информокне достаточны для принятия решения о приостановке теста или продолжении . О перспективности теста. Тратить на него впемя или нет. Плюс 2 новых , весьма важных , показателя. ( №3 и №4 )
Это возможно?

ПС.
Не совсем понял - а в каком месте задается размер мартина для сетки , открываемой по заданному интервалу.

Прикрепления: 3209599.gif(7Kb) · 9315521.gif(8Kb)


Сообщение отредактировал russcand - Понедельник, 25.04.2011, 06:47
 
СообщениеНиже прилагаю 2 картинки - это тесты за 8 мес 2009 г. по одним и тем же параметрам версии от 16-го и 23-го.
Стандартный лот 0.01 , мартин 1.1 ,
Изменения:
1. в версии от 23-го убрал ограничение на максимальный размер лота ( так как снята проблема учета следующего лота от предыдущего без относительности направления ордера . Было ограничение 0.2 ).
2. снял там же ограничение на количество возможных открытий ордеров. ( максордер... было ограничение 30 ордеров )
Результаты ( первая графа - от 16-го , вторая - от 23-го
Общая прибыль: 5000 3300
Общее количество лотов: 63 29
Сделок всего: 2600 2100
средний лот 0.024 0.013
Прибыль на 0.01 лот: 0.8 1.14
Прибыльность: 1.7 1.4
Мат. ожидание: 1.9 1.5
Макс просадка: 3870 2100
Соотношение прибыльных и убыточных: 80/20 70/30

Как видно из отчета версия от 23-го предпочтительнее именно по показаниям безопасности - максимальная зафиксированная просадка ниже.

То , что прибыль , общее количество открытых лотов и сделок оказались меньше, то это как раз говорит о меньшем среднем размере лота , а значит меньшем риске и запасе прочности счета. Что более важно , чем прибыль. Прибыль на ст. лот во втором случае на 40% выше , средний лот в 2 раза меньше.
На рисунках есть разница помимо размера просадки не в пользу версии от 16-го. Есть более частые просадки в версии от 23-го. НО!!! эти просадки намного меньше критического значения , то есть чаще , но ровнее. Значит сетки успевают взять свою прибыль и закрыться в заданной прибыли чаще и ровнее. Можно в версии от 23-го увеличить мартин до 1.2 Тогда уменьшатся просадки , то есть новые ордера быстрее подтянут прибыль к себе. Этот коэффициент для версии от 23-го не страшен , так как за 8 мес лишь 4 раза были просадки от 1000 баксов. А , значит , по ним быстрее прибыть зафиксируется в этих случаях , а в остальных тем более не страшно. И соотношение минимум выровняется до 80-20.Как в первом случае.
Вообщем я за версию от 23-го.

Еще , дополнительно об неточностях.
В информокне неправильно считаются лоты. Всего количество лотов прыгают как хотят . То одну цифру покажут , то другую. Например показали 34 , через 10 минут 9 , еще позже 8 и т.д. Общее кол-во по тесту соствило 63 лотов , а в информокне 40 устаканило на конец теста.
Еще раньше просил вывести в информокне информацию о максимальной за время теста просадке абсолютной. Так удобнее переваривать. В окне графика тестера не совсем правильно показывает , да и постоянно видеть без лишней манипуляции перед глазами информацию о достигнутой просадке удобнее.
Больше того я , например , на 3 вещи обращаю внимании при обозрении отчета. Хотелось бы - ОЧЕНЬ хотелось бы , видеть эту информацию перед глазами постоянно в информокне в режиме реального времени , а не после остановки теста.
1. Просадка абсолютная.
2. Прибыльность ( тот который коэффициент ).
3. Соотношение прибыльных и убыточных сделок.
4. Средний лот
5. Прибыль на 1 стандартный лот.

Эти 3 показателя в информокне достаточны для принятия решения о приостановке теста или продолжении . О перспективности теста. Тратить на него впемя или нет. Плюс 2 новых , весьма важных , показателя. ( №3 и №4 )
Это возможно?

ПС.
Не совсем понял - а в каком месте задается размер мартина для сетки , открываемой по заданному интервалу.


Автор - russcand
Дата добавления - 23.04.2011 в 23:13

dpmДата: Воскресенье, 24.04.2011, 09:34 | Сообщение # 1259
Трейдер - Генерал-майор
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 333
Награды: 0
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Ребята подкиньте пожалуйста рабочую стратегию, для ЮТС, чтобы чисто по сигналам торгавала, так чтобы стоп был и тейк, как у нормальных ребят, а то эти мартины и сетки с усреднениями, уже в печенках сидят.

 
СообщениеРебята подкиньте пожалуйста рабочую стратегию, для ЮТС, чтобы чисто по сигналам торгавала, так чтобы стоп был и тейк, как у нормальных ребят, а то эти мартины и сетки с усреднениями, уже в печенках сидят.

Автор - dpm
Дата добавления - 24.04.2011 в 09:34

russcandДата: Понедельник, 25.04.2011, 07:52 | Сообщение # 1260
Трейдер - Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Влад , как насчет возврата к тралу прибыли. Принцип верный , где-то был сбой . Надо попробовать разрешить ситуацию сообща.

 
СообщениеВлад , как насчет возврата к тралу прибыли. Принцип верный , где-то был сбой . Надо попробовать разрешить ситуацию сообща.

Автор - russcand
Дата добавления - 25.04.2011 в 07:52
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы (Примеры стратегий, обсуждения, тестирования, варианты)
Страница 126 из 155«12124125126127128154155»
Поиск:


WebMoney Яндекс цитирования.