Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Вход · Регистрация ·

Страница 139 из 155«12137138139140141154155»
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы (Примеры стратегий, обсуждения, тестирования, варианты)
Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы

expforexДата: Суббота, 15.05.2010, 02:00 | Сообщение # 1
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9079
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]


Exp – UTS v 1.2 with TESTERСистема универсальной автоматической торговли UTS (Universal Traiding System) Система имеет 6 встроенных тактик для управления торговлей. Также система способна подключать файлы стратегий, которые Вы можете написать сами. UTS – это комплекс функций управления капиталом и торговлей в автоматическом режиме.
Среди функций системы есть такие:

• Виртуальный/стандартный ТрейлингСтоп,
• Виртуальный/стандартный Стоплосс/Тейкпрофит,
• Мартингейл,
• Автолот,
• Работа по времени,
• Усреднение,
• Сеточное выставление позиций при минусовом балансе.
• Закрытие по обратному сигналу,
• Ограничение по количеству позиций.
• 6 Торговых тактик
• Скальпинг
• Качели
• Мартингейл
• Сетка
• Свой тестер стратегий для пакетного тестирования стратегии NEW!!!
• Консоль Тестера для тестирования своей стратегии на 10 инструментах 5 ТФ и 6 торговых тактик
• Информационная панель для UTS
• Ведение журнала торговли + Скриншоты на каждое действие советника
• Возможность использования советника на любых торговых тактиках, построенных на любых индикаторах.
• Написание стратегий за 2 минуты.
• Возможность тестирвоания индикаторов в автоматическом режиме на момент прибыльности.
• Вам больше не следует ходить к программистам и заказывать экспертов по Вашему индикатору
• Все торговые тактики УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В UTS



(Доступна только после оплаты)



(Доступна только после оплаты)










от 12 июля 2011 402 билд компиляции












(Доступна только после оплаты)






Прикрепления: 8563171.jpg(26Kb)


Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Exp – UTS v 1.2 with TESTERСистема универсальной автоматической торговли UTS (Universal Traiding System) Система имеет 6 встроенных тактик для управления торговлей. Также система способна подключать файлы стратегий, которые Вы можете написать сами. UTS – это комплекс функций управления капиталом и торговлей в автоматическом режиме.
Среди функций системы есть такие:

• Виртуальный/стандартный ТрейлингСтоп,
• Виртуальный/стандартный Стоплосс/Тейкпрофит,
• Мартингейл,
• Автолот,
• Работа по времени,
• Усреднение,
• Сеточное выставление позиций при минусовом балансе.
• Закрытие по обратному сигналу,
• Ограничение по количеству позиций.
• 6 Торговых тактик
• Скальпинг
• Качели
• Мартингейл
• Сетка
• Свой тестер стратегий для пакетного тестирования стратегии NEW!!!
• Консоль Тестера для тестирования своей стратегии на 10 инструментах 5 ТФ и 6 торговых тактик
• Информационная панель для UTS
• Ведение журнала торговли + Скриншоты на каждое действие советника
• Возможность использования советника на любых торговых тактиках, построенных на любых индикаторах.
• Написание стратегий за 2 минуты.
• Возможность тестирвоания индикаторов в автоматическом режиме на момент прибыльности.
• Вам больше не следует ходить к программистам и заказывать экспертов по Вашему индикатору
• Все торговые тактики УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В UTS


(Доступна только после оплаты)



(Доступна только после оплаты)










от 12 июля 2011 402 билд компиляции












(Доступна только после оплаты)







Автор - expforex
Дата добавления - 15.05.2010 в 02:00

expforexДата: Пятница, 14.10.2011, 22:27 | Сообщение # 1381
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9079
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

russcand,

если я правильно понял стейт - он увеличил профит ровно в 10 раз по сравнению с предыдущими закрытиями.

при чем если смотреть далее, условия те же несколько селлов и баев, и он закрыл с прибылью общей 3 пункта.



а тут например 2,5 бакса



включен параметр: OrderTypeToOpen=2
т.е. торговля в обе стороны

происходит закрытие по прибыли если прибыль в профите баксов больше ProfitSet

Code

ProfitSet=прибыль*10*Lot2;

где прибыль=

if(Koef_profit>0 && trades>1)прибыль=ProfitofClose+((trades-1)*Koef_profit);else прибыль=ProfitofClose;

Lot2=Последний открытый лот.   

у нас по стейту:


ProfitSet=прибыль*10*Lot2;

где прибыль=

if(Koef_profit>0 && trades>1)прибыль=ProfitofClose+((trades-1)*Koef_profit);else прибыль=ProfitofClose;

Lot2=Последний открытый лот.


Koef_profit=3 ProfitofClose=4 Lot2=0.01 trades=34

99
ProfitSet=(4+34-1*3)*10*0.01;
99*10*0.01=9.9 $
Что он и сделал, закрыл в районе 10 баксов +-проскальзование во время просчета всех переменных.

И тут напрашивается вывод: Действительно он посчитал просто все трейды, а их много(селлов в основном) и закрыл баи исходя из трейдов и кооф селлов.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщениеrusscand,

если я правильно понял стейт - он увеличил профит ровно в 10 раз по сравнению с предыдущими закрытиями.

при чем если смотреть далее, условия те же несколько селлов и баев, и он закрыл с прибылью общей 3 пункта.


а тут например 2,5 бакса



включен параметр: OrderTypeToOpen=2
т.е. торговля в обе стороны

происходит закрытие по прибыли если прибыль в профите баксов больше ProfitSet

Code

ProfitSet=прибыль*10*Lot2;

где прибыль=

if(Koef_profit>0 && trades>1)прибыль=ProfitofClose+((trades-1)*Koef_profit);else прибыль=ProfitofClose;

Lot2=Последний открытый лот.   

у нас по стейту:


ProfitSet=прибыль*10*Lot2;

где прибыль=

if(Koef_profit>0 && trades>1)прибыль=ProfitofClose+((trades-1)*Koef_profit);else прибыль=ProfitofClose;

Lot2=Последний открытый лот.


Koef_profit=3 ProfitofClose=4 Lot2=0.01 trades=34

99
ProfitSet=(4+34-1*3)*10*0.01;
99*10*0.01=9.9 $
Что он и сделал, закрыл в районе 10 баксов +-проскальзование во время просчета всех переменных.

И тут напрашивается вывод: Действительно он посчитал просто все трейды, а их много(селлов в основном) и закрыл баи исходя из трейдов и кооф селлов.

Автор - expforex
Дата добавления - 14.10.2011 в 22:27

expforexДата: Пятница, 14.10.2011, 22:29 | Сообщение # 1382
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9079
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

логическое размышление позволяет справится с обдумыванием что же произошло...



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщениелогическое размышление позволяет справится с обдумыванием что же произошло...

Автор - expforex
Дата добавления - 14.10.2011 в 22:29

russcandДата: Пятница, 14.10.2011, 22:44 | Сообщение # 1383
Трейдер - Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (expforex)
99*10*0.01=9.9 $

Забыли к этому прибавить первый Профит=4 , ( ProfitSet=(4+34-1*3)*10*0.01; ( 4+99)*10*0.01=10.3$ )
Итого 10,3 + проскальзывание = 10.4.
Действительно. Так и есть.
Но , честно говоря это неплохо.
Только бы после прохождения уровня 4+(3-1)Х3=10 или 1 долл для 0.01 ст. лота. установить стоп на этом уровне. То есть чисто по баям ( направление закрытия ) посчитать. А дальше пусть по существующей схеме идет. И , если , все-таки цена назад пошла , то ее встречает наш стоп. Как-то так.
Было бы шикарно.



Сообщение отредактировал russcand - Пятница, 14.10.2011, 22:53
 
Сообщение
Quote (expforex)
99*10*0.01=9.9 $

Забыли к этому прибавить первый Профит=4 , ( ProfitSet=(4+34-1*3)*10*0.01; ( 4+99)*10*0.01=10.3$ )
Итого 10,3 + проскальзывание = 10.4.
Действительно. Так и есть.
Но , честно говоря это неплохо.
Только бы после прохождения уровня 4+(3-1)Х3=10 или 1 долл для 0.01 ст. лота. установить стоп на этом уровне. То есть чисто по баям ( направление закрытия ) посчитать. А дальше пусть по существующей схеме идет. И , если , все-таки цена назад пошла , то ее встречает наш стоп. Как-то так.
Было бы шикарно.

Автор - russcand
Дата добавления - 14.10.2011 в 22:44

expforexДата: Пятница, 14.10.2011, 23:20 | Сообщение # 1384
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9079
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

или так как Вы предложили, или же все же сделать раздельно дял бай и для селл считать количество сделок, но тут он вроде как считает что торговля ведется в обе стороны и нам надо общий профит закрыть......

подумаю. завтра, но тут главное что код уже найден.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщениеили так как Вы предложили, или же все же сделать раздельно дял бай и для селл считать количество сделок, но тут он вроде как считает что торговля ведется в обе стороны и нам надо общий профит закрыть......

подумаю. завтра, но тут главное что код уже найден.

Автор - expforex
Дата добавления - 14.10.2011 в 23:20

russcandДата: Вторник, 18.10.2011, 03:13 | Сообщение # 1385
Трейдер - Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Ну да , в 90% этот код ( общий учет ) дает замечательную прибавку , а в 10 % случаев является источником опасности.
Можно , конечно , привести формулу в соответствие и считать отдельно по бай и сэлл ( вариант 1 - раздельный учет ) , а можно и оставить принцип ( общий учет ) , но с некоторым ограничением , как я предложил выше (вариант 2 - общий учет со стопом ) - Выставлением автоматического стопа на уровне , который дает раздельный учет. То есть общий учет , но с выбором типа "если текущий результат сетки одного направления ( общий учет ) больше результата формулы с раздельным учетом , но эта сетка еще не реализовалась , то выставляется стоп на уровне , соответствующем уровню раздельного учета.
С учетом того , что цена часто колеблется туда-сюда , может оказаться , что этот стоп будет срабатывать постоянно и сразу. Поэтому здесь можно программно ( то есть автоматически ) задействовать 2 параметра , которые есть уже в настройках. Дистанция по времени и расстоянии. Тогда для предотвращения моментального ( из-за колебаний ) срабатывания стопа будет хоть какой-то лаг для цены , чтоб она могла уйти дальше , расширяя прибыль. Или зафиксироваться , если ушла не туда. В любом случае это уже не мгновенный стоп.

Добавлено (18.10.2011, 03:13)
---------------------------------------------

Quote (russcand)
Поэтому здесь можно программно ( то есть автоматически ) задействовать 2 параметра , которые есть уже в настройках. Дистанция по времени и расстоянии. Тогда для предотвращения моментального ( из-за колебаний ) срабатывания стопа будет хоть какой-то лаг для цены , чтоб она могла уйти дальше , расширяя прибыль. Или зафиксироваться , если ушла не туда. В любом случае это уже не мгновенный стоп.


Кстати , такой подход мог бы реанимировать трал прибыли , который Вы , споткнувшись год назад , не стали доводить до полноценной реализации.



Сообщение отредактировал russcand - Вторник, 18.10.2011, 03:15
 
СообщениеНу да , в 90% этот код ( общий учет ) дает замечательную прибавку , а в 10 % случаев является источником опасности.
Можно , конечно , привести формулу в соответствие и считать отдельно по бай и сэлл ( вариант 1 - раздельный учет ) , а можно и оставить принцип ( общий учет ) , но с некоторым ограничением , как я предложил выше (вариант 2 - общий учет со стопом ) - Выставлением автоматического стопа на уровне , который дает раздельный учет. То есть общий учет , но с выбором типа "если текущий результат сетки одного направления ( общий учет ) больше результата формулы с раздельным учетом , но эта сетка еще не реализовалась , то выставляется стоп на уровне , соответствующем уровню раздельного учета.
С учетом того , что цена часто колеблется туда-сюда , может оказаться , что этот стоп будет срабатывать постоянно и сразу. Поэтому здесь можно программно ( то есть автоматически ) задействовать 2 параметра , которые есть уже в настройках. Дистанция по времени и расстоянии. Тогда для предотвращения моментального ( из-за колебаний ) срабатывания стопа будет хоть какой-то лаг для цены , чтоб она могла уйти дальше , расширяя прибыль. Или зафиксироваться , если ушла не туда. В любом случае это уже не мгновенный стоп.

Добавлено (18.10.2011, 03:13)
---------------------------------------------
Quote (russcand)
Поэтому здесь можно программно ( то есть автоматически ) задействовать 2 параметра , которые есть уже в настройках. Дистанция по времени и расстоянии. Тогда для предотвращения моментального ( из-за колебаний ) срабатывания стопа будет хоть какой-то лаг для цены , чтоб она могла уйти дальше , расширяя прибыль. Или зафиксироваться , если ушла не туда. В любом случае это уже не мгновенный стоп.


Кстати , такой подход мог бы реанимировать трал прибыли , который Вы , споткнувшись год назад , не стали доводить до полноценной реализации.

Автор - russcand
Дата добавления - 18.10.2011 в 03:13

expforexДата: Вторник, 18.10.2011, 08:44 | Сообщение # 1386
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9079
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (russcand)
Кстати , такой подход мог бы реанимировать трал прибыли , который Вы , споткнувшись год назад , не стали доводить до полноценной реализации.

Дада, вариант с фиксацией стопа - приемлем. реализация не загорами



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (russcand)
Кстати , такой подход мог бы реанимировать трал прибыли , который Вы , споткнувшись год назад , не стали доводить до полноценной реализации.

Дада, вариант с фиксацией стопа - приемлем. реализация не загорами

Автор - expforex
Дата добавления - 18.10.2011 в 08:44

russcandДата: Вторник, 18.10.2011, 15:36 | Сообщение # 1387
Трейдер - Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (expforex)
Дада, вариант с фиксацией стопа - приемлем. реализация не загорами

Зд0рово. Ждем-с.

Добавлено (18.10.2011, 15:36)
---------------------------------------------
Влад , а ты можешь ввести в советник параметр размера спреда?
Когда начинаешь тестить , то советник схватывает первый спред и ведет по нему. Это может быть 06 и 15 и 55 .
Все последующие сделки совершаются с этим , первым , спредом. В выходные иногда не получается правильно тестить , поскольку сразу спред расширенный дает - 40-100 пунктов ( для 5 знаков ). В то же время , не очень правильно было бы , если первым спредом станет 5 пунктов , тогда вся история год-два и т.д. будет с не совсем корректной величиной спреда. Это сказывается на достоверности теста.
Если , например , я бы мог задать для евры 20 пунктов , а фунта 30 пунктов , то эти величины были бы более приближенными к реальности. Тем более , я более согласен на относительно жесткие условия теста , связанные с размером спреда. Хорошее прохождение теста 1-2-3 года с таким спредом только укрепит в качестве стратегии.
Как можно это сделать?
Например задается параметр - "размер спреда".
При "0" - будет тот , который подхватит тест.
При "30" - размер спреда для фунта будет подгоняться под 30 пунктов. Если , например , первый спред в тесте подхватывает 13 , то советник должен будет откорректировать этот спред на 30. Типа по формуле: 30-13=+17 добавляется автоматом к каждому открытию. Если , например , первый спред в тесте подхватывается равным 70 , то советник корректирует до 30-70=-40 , то есть автоматом минусует 40 пунктов и в результате имеем наши 30 пп.
Понятно , что при реальной торговле этот параметр будет равен "0" , но для теста это было бы важным обстоятельством.
Чаго скажешь?



Сообщение отредактировал russcand - Среда, 19.10.2011, 00:12
 
Сообщение
Quote (expforex)
Дада, вариант с фиксацией стопа - приемлем. реализация не загорами

Зд0рово. Ждем-с.

Добавлено (18.10.2011, 15:36)
---------------------------------------------
Влад , а ты можешь ввести в советник параметр размера спреда?
Когда начинаешь тестить , то советник схватывает первый спред и ведет по нему. Это может быть 06 и 15 и 55 .
Все последующие сделки совершаются с этим , первым , спредом. В выходные иногда не получается правильно тестить , поскольку сразу спред расширенный дает - 40-100 пунктов ( для 5 знаков ). В то же время , не очень правильно было бы , если первым спредом станет 5 пунктов , тогда вся история год-два и т.д. будет с не совсем корректной величиной спреда. Это сказывается на достоверности теста.
Если , например , я бы мог задать для евры 20 пунктов , а фунта 30 пунктов , то эти величины были бы более приближенными к реальности. Тем более , я более согласен на относительно жесткие условия теста , связанные с размером спреда. Хорошее прохождение теста 1-2-3 года с таким спредом только укрепит в качестве стратегии.
Как можно это сделать?
Например задается параметр - "размер спреда".
При "0" - будет тот , который подхватит тест.
При "30" - размер спреда для фунта будет подгоняться под 30 пунктов. Если , например , первый спред в тесте подхватывает 13 , то советник должен будет откорректировать этот спред на 30. Типа по формуле: 30-13=+17 добавляется автоматом к каждому открытию. Если , например , первый спред в тесте подхватывается равным 70 , то советник корректирует до 30-70=-40 , то есть автоматом минусует 40 пунктов и в результате имеем наши 30 пп.
Понятно , что при реальной торговле этот параметр будет равен "0" , но для теста это было бы важным обстоятельством.
Чаго скажешь?

Автор - russcand
Дата добавления - 18.10.2011 в 15:36

expforexДата: Среда, 19.10.2011, 10:13 | Сообщение # 1388
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9079
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (russcand)
Когда начинаешь тестить , то советник схватывает первый спред и ведет по нему. Это может быть 06 и 15 и 55 .
Все последующие сделки совершаются с этим , первым , спредом. В выходные иногда не получается правильно тестить , поскольку сразу спред расширенный дает - 40-100 пунктов ( для 5 знаков ). В то же время , не очень правильно было бы , если первым спредом станет 5 пунктов

в советнике нет переменных спреда. И к сожалению в советнике это не зименить. В советнике есть Аск и БИД а разница между ними = спред.
Спред нельзя изменять штатным способом. но на сайте mql4.ru где то я встречал тему про подтасовывание спредов в терминал для тестера



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (russcand)
Когда начинаешь тестить , то советник схватывает первый спред и ведет по нему. Это может быть 06 и 15 и 55 .
Все последующие сделки совершаются с этим , первым , спредом. В выходные иногда не получается правильно тестить , поскольку сразу спред расширенный дает - 40-100 пунктов ( для 5 знаков ). В то же время , не очень правильно было бы , если первым спредом станет 5 пунктов

в советнике нет переменных спреда. И к сожалению в советнике это не зименить. В советнике есть Аск и БИД а разница между ними = спред.
Спред нельзя изменять штатным способом. но на сайте mql4.ru где то я встречал тему про подтасовывание спредов в терминал для тестера

Автор - expforex
Дата добавления - 19.10.2011 в 10:13

russcandДата: Среда, 19.10.2011, 12:07 | Сообщение # 1389
Трейдер - Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Так ведь при тестировании величина спреда задается не исходя из меняющихся величин , а "в лоб" - улавливается первый спред и дальше он константой ведется по всему периоду теста.

Если ничего сделать нельзя , то придется использовать скрипт Dukascopy2FXT или JForex2FXT для получения истории тиков в формате .CSV-файла. Затем он форматируется в терминале в MT4 и здесь можно задать заранее величину спреда - тогда преобразованный результат будет с тем спредом , что задаю. ( об этом статья Как получить Качество Моделирования 99% в Тестере Стратегий Metatrader 4 ( http://tradelikeapro.ru/2011/03/12/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/ ) - это кому интересно.... )

Там есть такой параметр , как Spread – если не изменять этот параметр,при формировании файла .FXT будет использоваться спред как у вашего брокера,если изменить – будет использоваться значение,указанное вами.

ПС.
Не очень удобно тем , что файл истории гиговый и более ( для 1 мин 4 года одной пары ) , время тестирования немного увеличивается , поскольку там абсолютно все тики. Хотя качество теста 99% - как утверждается.



Сообщение отредактировал russcand - Среда, 19.10.2011, 12:18
 
СообщениеТак ведь при тестировании величина спреда задается не исходя из меняющихся величин , а "в лоб" - улавливается первый спред и дальше он константой ведется по всему периоду теста.

Если ничего сделать нельзя , то придется использовать скрипт Dukascopy2FXT или JForex2FXT для получения истории тиков в формате .CSV-файла. Затем он форматируется в терминале в MT4 и здесь можно задать заранее величину спреда - тогда преобразованный результат будет с тем спредом , что задаю. ( об этом статья Как получить Качество Моделирования 99% в Тестере Стратегий Metatrader 4 ( http://tradelikeapro.ru/2011/03/12/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/ ) - это кому интересно.... )

Там есть такой параметр , как Spread – если не изменять этот параметр,при формировании файла .FXT будет использоваться спред как у вашего брокера,если изменить – будет использоваться значение,указанное вами.

ПС.
Не очень удобно тем , что файл истории гиговый и более ( для 1 мин 4 года одной пары ) , время тестирования немного увеличивается , поскольку там абсолютно все тики. Хотя качество теста 99% - как утверждается.

Автор - russcand
Дата добавления - 19.10.2011 в 12:07

expforexДата: Среда, 19.10.2011, 14:01 | Сообщение # 1390
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9079
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (russcand)
Так ведь при тестировании величина спреда задается не исходя из меняющихся величин , а "в лоб" - улавливается первый спред и дальше он константой ведется по всему периоду теста.

это формируется именно тестером, он берет данные из сервера
Quote (russcand)
Там есть такой параметр , как Spread – если не изменять этот параметр,при формировании файла .FXT будет использоваться спред как у вашего брокера,если изменить – будет использоваться значение,указанное вам

нет где-то на сайте разработчиков есть статься другая как изменить спред... поищу.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (russcand)
Так ведь при тестировании величина спреда задается не исходя из меняющихся величин , а "в лоб" - улавливается первый спред и дальше он константой ведется по всему периоду теста.

это формируется именно тестером, он берет данные из сервера
Quote (russcand)
Там есть такой параметр , как Spread – если не изменять этот параметр,при формировании файла .FXT будет использоваться спред как у вашего брокера,если изменить – будет использоваться значение,указанное вам

нет где-то на сайте разработчиков есть статься другая как изменить спред... поищу.

Автор - expforex
Дата добавления - 19.10.2011 в 14:01
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы (Примеры стратегий, обсуждения, тестирования, варианты)
Страница 139 из 155«12137138139140141154155»
Поиск:


WebMoney Яндекс цитирования.