Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Вход · Регистрация ·

Страница 141 из 155«12139140141142143154155»
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы (Примеры стратегий, обсуждения, тестирования, варианты)
Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы

expforexДата: Суббота, 15.05.2010, 02:00 | Сообщение # 1
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9037
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]


Exp – UTS v 1.2 with TESTERСистема универсальной автоматической торговли UTS (Universal Traiding System) Система имеет 6 встроенных тактик для управления торговлей. Также система способна подключать файлы стратегий, которые Вы можете написать сами. UTS – это комплекс функций управления капиталом и торговлей в автоматическом режиме.
Среди функций системы есть такие:

• Виртуальный/стандартный ТрейлингСтоп,
• Виртуальный/стандартный Стоплосс/Тейкпрофит,
• Мартингейл,
• Автолот,
• Работа по времени,
• Усреднение,
• Сеточное выставление позиций при минусовом балансе.
• Закрытие по обратному сигналу,
• Ограничение по количеству позиций.
• 6 Торговых тактик
• Скальпинг
• Качели
• Мартингейл
• Сетка
• Свой тестер стратегий для пакетного тестирования стратегии NEW!!!
• Консоль Тестера для тестирования своей стратегии на 10 инструментах 5 ТФ и 6 торговых тактик
• Информационная панель для UTS
• Ведение журнала торговли + Скриншоты на каждое действие советника
• Возможность использования советника на любых торговых тактиках, построенных на любых индикаторах.
• Написание стратегий за 2 минуты.
• Возможность тестирвоания индикаторов в автоматическом режиме на момент прибыльности.
• Вам больше не следует ходить к программистам и заказывать экспертов по Вашему индикатору
• Все торговые тактики УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В UTS



(Доступна только после оплаты)



(Доступна только после оплаты)










от 12 июля 2011 402 билд компиляции












(Доступна только после оплаты)






Прикрепления: 8563171.jpg(26Kb)


Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Exp – UTS v 1.2 with TESTERСистема универсальной автоматической торговли UTS (Universal Traiding System) Система имеет 6 встроенных тактик для управления торговлей. Также система способна подключать файлы стратегий, которые Вы можете написать сами. UTS – это комплекс функций управления капиталом и торговлей в автоматическом режиме.
Среди функций системы есть такие:

• Виртуальный/стандартный ТрейлингСтоп,
• Виртуальный/стандартный Стоплосс/Тейкпрофит,
• Мартингейл,
• Автолот,
• Работа по времени,
• Усреднение,
• Сеточное выставление позиций при минусовом балансе.
• Закрытие по обратному сигналу,
• Ограничение по количеству позиций.
• 6 Торговых тактик
• Скальпинг
• Качели
• Мартингейл
• Сетка
• Свой тестер стратегий для пакетного тестирования стратегии NEW!!!
• Консоль Тестера для тестирования своей стратегии на 10 инструментах 5 ТФ и 6 торговых тактик
• Информационная панель для UTS
• Ведение журнала торговли + Скриншоты на каждое действие советника
• Возможность использования советника на любых торговых тактиках, построенных на любых индикаторах.
• Написание стратегий за 2 минуты.
• Возможность тестирвоания индикаторов в автоматическом режиме на момент прибыльности.
• Вам больше не следует ходить к программистам и заказывать экспертов по Вашему индикатору
• Все торговые тактики УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В UTS


(Доступна только после оплаты)



(Доступна только после оплаты)










от 12 июля 2011 402 билд компиляции












(Доступна только после оплаты)







Автор - expforex
Дата добавления - 15.05.2010 в 02:00

expforexДата: Четверг, 10.11.2011, 13:13 | Сообщение # 1401
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9037
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

russcand,эта версия у меян была давно готова, по семейным обстоятельствам я просто не смог добраться до форума.
В течении этой недели будет готово.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщениеrusscand,эта версия у меян была давно готова, по семейным обстоятельствам я просто не смог добраться до форума.
В течении этой недели будет готово.

Автор - expforex
Дата добавления - 10.11.2011 в 13:13

russcandДата: Четверг, 10.11.2011, 13:53 | Сообщение # 1402
Трейдер - Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

"эта версия" - это какая - та , что выложил вчера или уже с тралом прибыли?



Сообщение отредактировал russcand - Четверг, 10.11.2011, 13:54
 
Сообщение"эта версия" - это какая - та , что выложил вчера или уже с тралом прибыли?

Автор - russcand
Дата добавления - 10.11.2011 в 13:53

expforexДата: Четверг, 10.11.2011, 16:00 | Сообщение # 1403
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9037
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

russcand, та что выложил вчера, трал прибыли мы когда то уже "пытались сделать" с новыми силами думаю доведем до конца



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщениеrusscand, та что выложил вчера, трал прибыли мы когда то уже "пытались сделать" с новыми силами думаю доведем до конца

Автор - expforex
Дата добавления - 10.11.2011 в 16:00

russcandДата: Пятница, 11.11.2011, 12:10 | Сообщение # 1404
Трейдер - Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

ок , ждем-с

Добавлено (11.11.2011, 12:10)
---------------------------------------------
Протестил за 1 год свою стратегию. На предмет насколько отличаются прибыльность и просадки для советника варианта от 12 июля ( с исправлениями от 18 окт ) и 9 ноября ( с раздельным учетом фиксации прибыли для сеток ).
Разница в прибыльности минус 25%
Разница в просадке - ( максимальная просадка в 3 раза больше , чем в новом решении )

Новый вариант является более идеологически правильным. Но не использует те возможности , что давала ошибка формулы , при котором фиксация прибыли происходила с расширением , если присутствовала одновременно обратная сетка. То есть порядка 25% она давала , но при этом БОЛЕЕ частыми и опасными были просадки , если цена разворачивалась не в нашу сторону. Однако , рассматривая длинный период , - целый год - размер МАКСИМАЛЬНОЙ просадки оказался не настолько больше.

Тем не менее считаем , что новый вариант более соответствует логике советника.
При этом та мысль , что возникла как итог анализа ошибки формулы , привел к возрождению идеи о трале прибыли. Это значит , что при реализации трала прибыли с тем механизмом , который ранее был выявлен случайно ошибкой в формуле версии от июля месяца , мы можем расчитывать на восстановление этих самых потерь - 25%. Больше того , поскольку эта ошибка работала только , если в системе одновременно находились 2 сетки , а по-большому счету в системе эта ситуация не единственная - ведь в системе могут находиться и просто одна сетка однонаправленных ордеров , то можно говорить о том , что реализация этого механизма также и для ситуации с одной сеткой , как минимум даст еще 25% прибыли. Итого трал прибыли , основанный на механизме той самой ошибки , может дать МИНИМУМ 50% прироста прибыли. Без изменения риска просадки и счета.
Я прав , Влад?



Сообщение отредактировал russcand - Пятница, 11.11.2011, 17:19
 
Сообщениеок , ждем-с

Добавлено (11.11.2011, 12:10)
---------------------------------------------
Протестил за 1 год свою стратегию. На предмет насколько отличаются прибыльность и просадки для советника варианта от 12 июля ( с исправлениями от 18 окт ) и 9 ноября ( с раздельным учетом фиксации прибыли для сеток ).
Разница в прибыльности минус 25%
Разница в просадке - ( максимальная просадка в 3 раза больше , чем в новом решении )

Новый вариант является более идеологически правильным. Но не использует те возможности , что давала ошибка формулы , при котором фиксация прибыли происходила с расширением , если присутствовала одновременно обратная сетка. То есть порядка 25% она давала , но при этом БОЛЕЕ частыми и опасными были просадки , если цена разворачивалась не в нашу сторону. Однако , рассматривая длинный период , - целый год - размер МАКСИМАЛЬНОЙ просадки оказался не настолько больше.

Тем не менее считаем , что новый вариант более соответствует логике советника.
При этом та мысль , что возникла как итог анализа ошибки формулы , привел к возрождению идеи о трале прибыли. Это значит , что при реализации трала прибыли с тем механизмом , который ранее был выявлен случайно ошибкой в формуле версии от июля месяца , мы можем расчитывать на восстановление этих самых потерь - 25%. Больше того , поскольку эта ошибка работала только , если в системе одновременно находились 2 сетки , а по-большому счету в системе эта ситуация не единственная - ведь в системе могут находиться и просто одна сетка однонаправленных ордеров , то можно говорить о том , что реализация этого механизма также и для ситуации с одной сеткой , как минимум даст еще 25% прибыли. Итого трал прибыли , основанный на механизме той самой ошибки , может дать МИНИМУМ 50% прироста прибыли. Без изменения риска просадки и счета.
Я прав , Влад?

Автор - russcand
Дата добавления - 11.11.2011 в 12:10

russcandДата: Понедельник, 14.11.2011, 14:18 | Сообщение # 1405
Трейдер - Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Вот даю для сравнения тест август08-август09 ( время горячей стадии кризиса - случаи движух за 1-2 дня на 10-25 фигур несколько раз ). Таймфрейм 1мин , все тики.
3 картинки. По первой картинке - слева рисунок №1- это версия советника до 9 ноя 11 . Справа рисунок №2- версия от 9 ноя 11 ( раздельный учет закрытия прибыли по усреднению для сеток.
Разница по прибыли 25% : рис. №1 = +13800 , рис №2 = +10800.
Максимальная просадка : рис №1 = 12 000 ( на грани слития счета ) , рис №2 = 2 300
Фактор восстановления : рис №1 = 1.15 , рис №2 = 4.7
Прибыльность : рис №1 = 1.49 , рис №2 = 1.58
Мат. ожидание : рис №1 = 0.89 , рис №2 = 0.65 (советником задана прибыль=6, коэф=5 (долл.)

Метка на обоих рисунках "1" - максимальная просадка до 3 000 долл.
Метки "А" и "В" на рисунке №2 соответствует аналогичным меткам на рисунке №1 - это значит , что в тот момент , когда прошлая версия давала максимальные просадки в 12 000 и 11 000 долл. , новая версия проходила эту ситуацию на отметках "А" и "В" ( рисунок №2 ) - практически без просадки. То есть это и есть тот эффект , который мы добились , внося поправку в старую версию.
НА графике цены эти движения в точках "А" и "В" представлены картинками №2 и №3.

На рис №1 черным маркером очерчена возможная корректировка роста прибыли при установке советником стоп-лосса 3 000 долл. Как видно - для старой версии прибыль 2 раза могла бы быть скорректирована на 3 000 долл. вниз и результат годового теста мог бы быть равен 8 000 долл ( красная пунктирная линия ) , что достигалось ценой на пол-пути года. То есть практически последующие пол-года торговля была бы "в пустую". Новая же версия спокойно проходит данное ограничение ( макс просадка 2 300 при заданном 3 000 ) и заканчивает год в любом случае на уровне +11 000. Значит уточнение формулы закрытия с учетом раздельного учета сеток дает большую стабильность и уменьшает просадку счета.
Все это говорит в пользу новой версии.

Прикрепления: 4575594.jpg(75Kb) · 0801719.jpg(98Kb) · 1667189.jpg(93Kb)


Сообщение отредактировал russcand - Понедельник, 14.11.2011, 14:28
 
СообщениеВот даю для сравнения тест август08-август09 ( время горячей стадии кризиса - случаи движух за 1-2 дня на 10-25 фигур несколько раз ). Таймфрейм 1мин , все тики.
3 картинки. По первой картинке - слева рисунок №1- это версия советника до 9 ноя 11 . Справа рисунок №2- версия от 9 ноя 11 ( раздельный учет закрытия прибыли по усреднению для сеток.
Разница по прибыли 25% : рис. №1 = +13800 , рис №2 = +10800.
Максимальная просадка : рис №1 = 12 000 ( на грани слития счета ) , рис №2 = 2 300
Фактор восстановления : рис №1 = 1.15 , рис №2 = 4.7
Прибыльность : рис №1 = 1.49 , рис №2 = 1.58
Мат. ожидание : рис №1 = 0.89 , рис №2 = 0.65 (советником задана прибыль=6, коэф=5 (долл.)

Метка на обоих рисунках "1" - максимальная просадка до 3 000 долл.
Метки "А" и "В" на рисунке №2 соответствует аналогичным меткам на рисунке №1 - это значит , что в тот момент , когда прошлая версия давала максимальные просадки в 12 000 и 11 000 долл. , новая версия проходила эту ситуацию на отметках "А" и "В" ( рисунок №2 ) - практически без просадки. То есть это и есть тот эффект , который мы добились , внося поправку в старую версию.
НА графике цены эти движения в точках "А" и "В" представлены картинками №2 и №3.

На рис №1 черным маркером очерчена возможная корректировка роста прибыли при установке советником стоп-лосса 3 000 долл. Как видно - для старой версии прибыль 2 раза могла бы быть скорректирована на 3 000 долл. вниз и результат годового теста мог бы быть равен 8 000 долл ( красная пунктирная линия ) , что достигалось ценой на пол-пути года. То есть практически последующие пол-года торговля была бы "в пустую". Новая же версия спокойно проходит данное ограничение ( макс просадка 2 300 при заданном 3 000 ) и заканчивает год в любом случае на уровне +11 000. Значит уточнение формулы закрытия с учетом раздельного учета сеток дает большую стабильность и уменьшает просадку счета.
Все это говорит в пользу новой версии.


Автор - russcand
Дата добавления - 14.11.2011 в 14:18

russcandДата: Понедельник, 14.11.2011, 14:19 | Сообщение # 1406
Трейдер - Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

111



Сообщение отредактировал russcand - Понедельник, 14.11.2011, 14:21
 
Сообщение111

Автор - russcand
Дата добавления - 14.11.2011 в 14:19

expforexДата: Понедельник, 14.11.2011, 18:35 | Сообщение # 1407
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9037
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (russcand)
Тем не менее считаем , что новый вариант более соответствует логике советника.
При этом та мысль , что возникла как итог анализа ошибки формулы , привел к возрождению идеи о трале прибыли. Это значит , что при реализации трала прибыли с тем механизмом , который ранее был выявлен случайно ошибкой в формуле версии от июля месяца , мы можем расчитывать на восстановление этих самых потерь - 25%. Больше того , поскольку эта ошибка работала только , если в системе одновременно находились 2 сетки , а по-большому счету в системе эта ситуация не единственная - ведь в системе могут находиться и просто одна сетка однонаправленных ордеров , то можно говорить о том , что реализация этого механизма также и для ситуации с одной сеткой , как минимум даст еще 25% прибыли. Итого трал прибыли , основанный на механизме той самой ошибки , может дать МИНИМУМ 50% прироста прибыли. Без изменения риска просадки и счета.
Я прав , Влад?

:-) как сказать.

Quote (russcand)
Значит уточнение формулы закрытия с учетом раздельного учета сеток дает большую стабильность и уменьшает просадку счета.

В нашем случае естественно главное стабильность. Прибыль можно получить и рискуя 100%. Но на практике ясно, что рискуя 100 % средствами в пользу возможной прибыли - не всегда получаешь желаемого результата, Поэтому лучше немного подождать но идти вверх стабильно.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (russcand)
Тем не менее считаем , что новый вариант более соответствует логике советника.
При этом та мысль , что возникла как итог анализа ошибки формулы , привел к возрождению идеи о трале прибыли. Это значит , что при реализации трала прибыли с тем механизмом , который ранее был выявлен случайно ошибкой в формуле версии от июля месяца , мы можем расчитывать на восстановление этих самых потерь - 25%. Больше того , поскольку эта ошибка работала только , если в системе одновременно находились 2 сетки , а по-большому счету в системе эта ситуация не единственная - ведь в системе могут находиться и просто одна сетка однонаправленных ордеров , то можно говорить о том , что реализация этого механизма также и для ситуации с одной сеткой , как минимум даст еще 25% прибыли. Итого трал прибыли , основанный на механизме той самой ошибки , может дать МИНИМУМ 50% прироста прибыли. Без изменения риска просадки и счета.
Я прав , Влад?

:-) как сказать.

Quote (russcand)
Значит уточнение формулы закрытия с учетом раздельного учета сеток дает большую стабильность и уменьшает просадку счета.

В нашем случае естественно главное стабильность. Прибыль можно получить и рискуя 100%. Но на практике ясно, что рискуя 100 % средствами в пользу возможной прибыли - не всегда получаешь желаемого результата, Поэтому лучше немного подождать но идти вверх стабильно.

Автор - expforex
Дата добавления - 14.11.2011 в 18:35

expforexДата: Понедельник, 14.11.2011, 18:51 | Сообщение # 1408
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9037
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Проверочная версия для системы Трал прибыли.

/* ВНЕШНИЙ ПАРАМЕТР */ extern bool MIDLLETrailing=false; // Трал усреднения

http://www.expforex.com/forum/36-513-1#14286



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
СообщениеПроверочная версия для системы Трал прибыли.

/* ВНЕШНИЙ ПАРАМЕТР */ extern bool MIDLLETrailing=false; // Трал усреднения

http://www.expforex.com/forum/36-513-1#14286

Автор - expforex
Дата добавления - 14.11.2011 в 18:51

russcandДата: Понедельник, 14.11.2011, 19:25 | Сообщение # 1409
Трейдер - Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (expforex)
версия для системы Трал прибыли

А это с учетом последнего изменения версии от 9 ноя?

 
Сообщение
Quote (expforex)
версия для системы Трал прибыли

А это с учетом последнего изменения версии от 9 ноя?

Автор - russcand
Дата добавления - 14.11.2011 в 19:25

ivivДата: Понедельник, 14.11.2011, 20:47 | Сообщение # 1410
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Пока разницы особой нет.
Поскольку цена имеет свойство колебаться на ближайшем расстоянии , то можно предположить , что в результате этого колебания трал быстро фиксируется. То есть тралу не хватает заложенных дистанций для того , чтобы цена ушла на заметное расстояние и трал действительно показал заметную эффективность.
Влад , ты закладывал стоп для трала исходя из настроечных дистанций времени и пп. ( минутфильтр и пипдистанснеамаркет )?



Сообщение отредактировал iviv - Понедельник, 14.11.2011, 20:48
 
СообщениеПока разницы особой нет.
Поскольку цена имеет свойство колебаться на ближайшем расстоянии , то можно предположить , что в результате этого колебания трал быстро фиксируется. То есть тралу не хватает заложенных дистанций для того , чтобы цена ушла на заметное расстояние и трал действительно показал заметную эффективность.
Влад , ты закладывал стоп для трала исходя из настроечных дистанций времени и пп. ( минутфильтр и пипдистанснеамаркет )?

Автор - iviv
Дата добавления - 14.11.2011 в 20:47
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы (Примеры стратегий, обсуждения, тестирования, варианты)
Страница 141 из 155«12139140141142143154155»
Поиск:


WebMoney Яндекс цитирования.