Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Вход · Регистрация ·

Страница 148 из 155«12146147148149150154155»
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы (Примеры стратегий, обсуждения, тестирования, варианты)
Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы

expforexДата: Суббота, 15.05.2010, 02:00 | Сообщение # 1
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9037
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]


Exp – UTS v 1.2 with TESTERСистема универсальной автоматической торговли UTS (Universal Traiding System) Система имеет 6 встроенных тактик для управления торговлей. Также система способна подключать файлы стратегий, которые Вы можете написать сами. UTS – это комплекс функций управления капиталом и торговлей в автоматическом режиме.
Среди функций системы есть такие:

• Виртуальный/стандартный ТрейлингСтоп,
• Виртуальный/стандартный Стоплосс/Тейкпрофит,
• Мартингейл,
• Автолот,
• Работа по времени,
• Усреднение,
• Сеточное выставление позиций при минусовом балансе.
• Закрытие по обратному сигналу,
• Ограничение по количеству позиций.
• 6 Торговых тактик
• Скальпинг
• Качели
• Мартингейл
• Сетка
• Свой тестер стратегий для пакетного тестирования стратегии NEW!!!
• Консоль Тестера для тестирования своей стратегии на 10 инструментах 5 ТФ и 6 торговых тактик
• Информационная панель для UTS
• Ведение журнала торговли + Скриншоты на каждое действие советника
• Возможность использования советника на любых торговых тактиках, построенных на любых индикаторах.
• Написание стратегий за 2 минуты.
• Возможность тестирвоания индикаторов в автоматическом режиме на момент прибыльности.
• Вам больше не следует ходить к программистам и заказывать экспертов по Вашему индикатору
• Все торговые тактики УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В UTS



(Доступна только после оплаты)



(Доступна только после оплаты)










от 12 июля 2011 402 билд компиляции












(Доступна только после оплаты)






Прикрепления: 8563171.jpg(26Kb)


Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Exp – UTS v 1.2 with TESTERСистема универсальной автоматической торговли UTS (Universal Traiding System) Система имеет 6 встроенных тактик для управления торговлей. Также система способна подключать файлы стратегий, которые Вы можете написать сами. UTS – это комплекс функций управления капиталом и торговлей в автоматическом режиме.
Среди функций системы есть такие:

• Виртуальный/стандартный ТрейлингСтоп,
• Виртуальный/стандартный Стоплосс/Тейкпрофит,
• Мартингейл,
• Автолот,
• Работа по времени,
• Усреднение,
• Сеточное выставление позиций при минусовом балансе.
• Закрытие по обратному сигналу,
• Ограничение по количеству позиций.
• 6 Торговых тактик
• Скальпинг
• Качели
• Мартингейл
• Сетка
• Свой тестер стратегий для пакетного тестирования стратегии NEW!!!
• Консоль Тестера для тестирования своей стратегии на 10 инструментах 5 ТФ и 6 торговых тактик
• Информационная панель для UTS
• Ведение журнала торговли + Скриншоты на каждое действие советника
• Возможность использования советника на любых торговых тактиках, построенных на любых индикаторах.
• Написание стратегий за 2 минуты.
• Возможность тестирвоания индикаторов в автоматическом режиме на момент прибыльности.
• Вам больше не следует ходить к программистам и заказывать экспертов по Вашему индикатору
• Все торговые тактики УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В UTS


(Доступна только после оплаты)



(Доступна только после оплаты)










от 12 июля 2011 402 билд компиляции












(Доступна только после оплаты)







Автор - expforex
Дата добавления - 15.05.2010 в 02:00

expforexДата: Четверг, 24.11.2011, 23:33 | Сообщение # 1471
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9037
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (iviv)
Посмотри ранее условие по усреднению прибыли - может его стоит убрать , а поставить новое , с тралом. Иначе советник , начинает работать где-то с новым правилом , где-то со старым , смешанным с новым.

имеется ввиду смежное использование прибыли при подсчете?

я то знаю что именно эта проблема сейчас существует, но пока не идут мысли как это исправить.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (iviv)
Посмотри ранее условие по усреднению прибыли - может его стоит убрать , а поставить новое , с тралом. Иначе советник , начинает работать где-то с новым правилом , где-то со старым , смешанным с новым.

имеется ввиду смежное использование прибыли при подсчете?

я то знаю что именно эта проблема сейчас существует, но пока не идут мысли как это исправить.

Автор - expforex
Дата добавления - 24.11.2011 в 23:33

ivivДата: Четверг, 24.11.2011, 23:48 | Сообщение # 1472
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (expforex)
имеется ввиду смежное использование прибыли при подсчете?

Ну да.

Quote (expforex)
я то знаю что именно эта проблема сейчас существует, но пока не идут мысли как это исправить.

Я тоже подумаю.

 
Сообщение
Quote (expforex)
имеется ввиду смежное использование прибыли при подсчете?

Ну да.

Quote (expforex)
я то знаю что именно эта проблема сейчас существует, но пока не идут мысли как это исправить.

Я тоже подумаю.

Автор - iviv
Дата добавления - 24.11.2011 в 23:48

expforexДата: Пятница, 25.11.2011, 00:14 | Сообщение # 1473
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9037
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (iviv)
Я тоже подумаю.

допустим есть 2 бая и 3 селла
прибыль средняя т.е. точка прибыли для закрытия 1 .38
У нас цена сейчас пошла 1 .39 мы по идее должны установить стоплосс на 1.38 верно? и как ее подтягивать?



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (iviv)
Я тоже подумаю.

допустим есть 2 бая и 3 селла
прибыль средняя т.е. точка прибыли для закрытия 1 .38
У нас цена сейчас пошла 1 .39 мы по идее должны установить стоплосс на 1.38 верно? и как ее подтягивать?

Автор - expforex
Дата добавления - 25.11.2011 в 00:14

ivivДата: Пятница, 25.11.2011, 06:41 | Сообщение # 1474
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (expforex)
допустим есть 2 бая и 3 селла
прибыль средняя т.е. точка прибыли для закрытия 1 .38
У нас цена сейчас пошла 1 .39 мы по идее должны установить стоплосс на 1.38 верно? и как ее подтягивать?

Во-первых , усреднение рассматривает только однонаправленные ордера. При наличии 2-х бая и 3-х сэлла надо рассматривать 2 усреднения. По баю и по селлу. Нужно четкое разделение по направлению ордера - ордера бай учитываются отдельно , ордера сэлл учитываются и считаются отдельно.
Тогда вопрос будет стоять так. Есть 2 бая. 1=1.38 , 2=1.40 Их средняя величина =1.39 Заданная прибыль по усреднению = 0.005 ( или 0.5 долл для 0.01 лота )
Тогда уровень усреднения для прибыли = 1.385
Далее думаю. Сейчас посмотрю на тестах влияет ли задержка по времени выставления стопа после возникновения момента усредненной прибыли на ситуацию сбоя , когда сетка как-бы распадается на несколько кусков - одни работают на усреднение текущее , другие между собой начинают определять другую точку усреднения. Для этого минутфильтр выставлю на "0". И протестирую при включенном и отключенном трале усредненной прибыли.

Добавлено (25.11.2011, 04:31)
---------------------------------------------
Итак , протестил для ортеузтуклоуз=1 при минутфильтр =0 , сначала отключено , затем включен трал усреднения.
На графиках НЕТ ни одного неправильного закрытия. Все сетки-ордера закрываются исключительно по усредненной прибыли. Ни одного сбоя за 2 месяца на минутках. Сделок больше 1000. Значит проблема сбоя с тралом усредненной прибыли не в стоп-лоссе , а минутфильтре.
Влад , попробуй отвязать минутфильтр от задержки в выставлении трала прибыли. То есть создай параметр задержки времени выставления трала отдельно. Во-первых , минутфильтр мало у кого выставляется "0" - он желателен больше нуля. Во-вторых , сама задержка времени выставления трала очень хорошая функция , балансирующая колебания цен во времени , а не только на расстоянии. После отвязки задержки трала от минутфильтра посмотрим что можно еще сделать , чтоб сохранить параметр задержки , но при этом "устаканить" трал прибыли для сетку.

Добавлено (25.11.2011, 04:40)
---------------------------------------------
Сейчас пока будем рассматривать только ортеузтуклоуз=1 , потом , решив все вопросы с ортеузтуклоуз=1 , перейдем к ортеузтуклоуз=2.

Добавлено (25.11.2011, 05:31)
---------------------------------------------
1. Чем хороша задержка выставления трала после достижения заданного усреднения?

В пределах заданной задержки для прибыли есть шанс не закрыться сразу , если цена быстро отошла назад за пределы заданного Мидлтралстеп ( в пп. или долл ). Имея задержку , ордера не фиксируются закрытием , а продолжают находиться в системе. Как правило размашистые движения цены в ограниченном периоде времени свидетельствуют о том , что колебания еще будут и , на 90% , будут и в нашу сторону. Поэтому фиксироваться сразу это значит лишиться хороших прибылей. Что , кстати , видно при тестах - когда ставишь задержку "0" , то мат. ожидание равно 0.65 ( для моей ситуации ) , а когда ставишь задержку 4 мин , то мат. ожидание больше 2-х. Разница в 3 раза. Правда в данном UTS v 2.0 17-11-2011 REAL , где параметр задержки слит с параметром минутфильтр , выставление на "0" означает много бОльшие открытия ордеров в количественном выражении. Поэтому я и попросил разделить их. То есть это то , что касается выгоды от выставления задержки. Этот элемент является чрезвычайно весовым в ММ и он обязательно нужен.

2. Какая логика советника для ортеузтуклоуз=1 , включенный трал усреднения прибыли при ЗАДЕРЖКЕ по времени выставления трала после достижения условия усредненной прибыли?

Достигнув заданного размера профита по усреднению при задержке "0" , сразу выставляется трал этого усреднения на уровне заданного стопа в лице Мидлтралстеп. И далее все по правилу трала идет.
Но , если у нас задержка больше "0". В этом случае , по достижении уровня трала , хорошо , если цена идет дальше в нашу сторону - время задержки исчерпалось , трал закрепился и нет сбоя сетки.
Другое дело , когда ( и это нередко - а , скорее , правило ) цена внутри времени задержки откорректировалась не в нашу сторону , ЗАЙДЯ ВНУТРЬ уровня первоначального трала. Вот здесь возникает сбой. Советник теряет ориентацию - что считать ордерами , входящими в сетку усреднения. Вроде первоначальное усреднение достигло своей цели , но тут же уходит в минус , сбивая ранее достигнутые уровни прибыли.
Надо этот вопрос решать. Думаю...

Добавлено (25.11.2011, 06:31)
---------------------------------------------
Итак , что надумал.
На заданном уровне прибыли срабатывает трал прибыли. Но!!!! стоп-трал выставляется не сразу , а по истечении заданного времени задержки.
Мы рассматриваем момент , когда цена ВНУТРИ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ ( то есть трал еще не выставлен , хоть команда уже инициирована ) возвращается назад и заходит :
1. ниже уровня первоначального трала прибыли - момент первого достижения заданного уровня усреднения прибыли.
2. ниже уровня УЖЕ ИНИЦИИРОВАННОГО стопа-трала.

Вот я думаю , что сбой происходит во втором случае. Цена внутри времени задержки ушла ниже уже инициированного стопа-трала.
Складывается ситуация : уровень усреднения прибыли нарушен , цена ушла даже ниже стопа , а он НЕ ОТМЕНЕН!!!! и срабатывает. В результате идут непредвиденные и неровные закрытия. Ниже стопа продолжаются движения , а сам стоп стоит выше. Ну и так далее - полная чехорда. Вообщем решение такое - надо ОТМЕНЯТЬ стоп-трал , если цена ВНУТРИ ВРЕМЕНИ заданной ЗАДЕРЖКИ скатилась НИЖЕ этого трала. Тогда все будет пучком.
Вообщем , все просто.

Добавлено (25.11.2011, 06:41)
---------------------------------------------
Обобщая обобщения -))) приходим к следующим необходимостям :

1. Разделить минутфильтр и время задержки выставления трала. Это 2 разных параметра. ( пока для ортеузтуклоуз=1 )

2. Поставить условие проверки для трала усредненной прибыли - когда он уже инициирован , но время выставления еще не прошло. Условие : если внутри этой задержки цена вернулась ниже уровня Мидлтралстеп ( размер стоп-трала ) , то , ждущий своего исполнения , стоп-трал отменяется. Тогда сетка будет работать по прежнему правилу - ориентироваться на достижение заданной усредненной прибыли. ( пока делаем для ортеузтуклоуз=1 )

3. Если для ортеузтуклоуз=1 все нормально проходит , то переходим к п.4
Если будет проблема , то пока ее надо решать в режиме ортеузтуклоуз=1 ( проблема может быть с ранее модифицированными ордерами - хотя может и нет. Но там видно будет. )

4. Откорректировать в этом режиме ортеузтуклоуз=2 .



Сообщение отредактировал iviv - Пятница, 25.11.2011, 08:13
 
Сообщение
Quote (expforex)
допустим есть 2 бая и 3 селла
прибыль средняя т.е. точка прибыли для закрытия 1 .38
У нас цена сейчас пошла 1 .39 мы по идее должны установить стоплосс на 1.38 верно? и как ее подтягивать?

Во-первых , усреднение рассматривает только однонаправленные ордера. При наличии 2-х бая и 3-х сэлла надо рассматривать 2 усреднения. По баю и по селлу. Нужно четкое разделение по направлению ордера - ордера бай учитываются отдельно , ордера сэлл учитываются и считаются отдельно.
Тогда вопрос будет стоять так. Есть 2 бая. 1=1.38 , 2=1.40 Их средняя величина =1.39 Заданная прибыль по усреднению = 0.005 ( или 0.5 долл для 0.01 лота )
Тогда уровень усреднения для прибыли = 1.385
Далее думаю. Сейчас посмотрю на тестах влияет ли задержка по времени выставления стопа после возникновения момента усредненной прибыли на ситуацию сбоя , когда сетка как-бы распадается на несколько кусков - одни работают на усреднение текущее , другие между собой начинают определять другую точку усреднения. Для этого минутфильтр выставлю на "0". И протестирую при включенном и отключенном трале усредненной прибыли.

Добавлено (25.11.2011, 04:31)
---------------------------------------------
Итак , протестил для ортеузтуклоуз=1 при минутфильтр =0 , сначала отключено , затем включен трал усреднения.
На графиках НЕТ ни одного неправильного закрытия. Все сетки-ордера закрываются исключительно по усредненной прибыли. Ни одного сбоя за 2 месяца на минутках. Сделок больше 1000. Значит проблема сбоя с тралом усредненной прибыли не в стоп-лоссе , а минутфильтре.
Влад , попробуй отвязать минутфильтр от задержки в выставлении трала прибыли. То есть создай параметр задержки времени выставления трала отдельно. Во-первых , минутфильтр мало у кого выставляется "0" - он желателен больше нуля. Во-вторых , сама задержка времени выставления трала очень хорошая функция , балансирующая колебания цен во времени , а не только на расстоянии. После отвязки задержки трала от минутфильтра посмотрим что можно еще сделать , чтоб сохранить параметр задержки , но при этом "устаканить" трал прибыли для сетку.

Добавлено (25.11.2011, 04:40)
---------------------------------------------
Сейчас пока будем рассматривать только ортеузтуклоуз=1 , потом , решив все вопросы с ортеузтуклоуз=1 , перейдем к ортеузтуклоуз=2.

Добавлено (25.11.2011, 05:31)
---------------------------------------------
1. Чем хороша задержка выставления трала после достижения заданного усреднения?

В пределах заданной задержки для прибыли есть шанс не закрыться сразу , если цена быстро отошла назад за пределы заданного Мидлтралстеп ( в пп. или долл ). Имея задержку , ордера не фиксируются закрытием , а продолжают находиться в системе. Как правило размашистые движения цены в ограниченном периоде времени свидетельствуют о том , что колебания еще будут и , на 90% , будут и в нашу сторону. Поэтому фиксироваться сразу это значит лишиться хороших прибылей. Что , кстати , видно при тестах - когда ставишь задержку "0" , то мат. ожидание равно 0.65 ( для моей ситуации ) , а когда ставишь задержку 4 мин , то мат. ожидание больше 2-х. Разница в 3 раза. Правда в данном UTS v 2.0 17-11-2011 REAL , где параметр задержки слит с параметром минутфильтр , выставление на "0" означает много бОльшие открытия ордеров в количественном выражении. Поэтому я и попросил разделить их. То есть это то , что касается выгоды от выставления задержки. Этот элемент является чрезвычайно весовым в ММ и он обязательно нужен.

2. Какая логика советника для ортеузтуклоуз=1 , включенный трал усреднения прибыли при ЗАДЕРЖКЕ по времени выставления трала после достижения условия усредненной прибыли?

Достигнув заданного размера профита по усреднению при задержке "0" , сразу выставляется трал этого усреднения на уровне заданного стопа в лице Мидлтралстеп. И далее все по правилу трала идет.
Но , если у нас задержка больше "0". В этом случае , по достижении уровня трала , хорошо , если цена идет дальше в нашу сторону - время задержки исчерпалось , трал закрепился и нет сбоя сетки.
Другое дело , когда ( и это нередко - а , скорее , правило ) цена внутри времени задержки откорректировалась не в нашу сторону , ЗАЙДЯ ВНУТРЬ уровня первоначального трала. Вот здесь возникает сбой. Советник теряет ориентацию - что считать ордерами , входящими в сетку усреднения. Вроде первоначальное усреднение достигло своей цели , но тут же уходит в минус , сбивая ранее достигнутые уровни прибыли.
Надо этот вопрос решать. Думаю...

Добавлено (25.11.2011, 06:31)
---------------------------------------------
Итак , что надумал.
На заданном уровне прибыли срабатывает трал прибыли. Но!!!! стоп-трал выставляется не сразу , а по истечении заданного времени задержки.
Мы рассматриваем момент , когда цена ВНУТРИ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ ( то есть трал еще не выставлен , хоть команда уже инициирована ) возвращается назад и заходит :
1. ниже уровня первоначального трала прибыли - момент первого достижения заданного уровня усреднения прибыли.
2. ниже уровня УЖЕ ИНИЦИИРОВАННОГО стопа-трала.

Вот я думаю , что сбой происходит во втором случае. Цена внутри времени задержки ушла ниже уже инициированного стопа-трала.
Складывается ситуация : уровень усреднения прибыли нарушен , цена ушла даже ниже стопа , а он НЕ ОТМЕНЕН!!!! и срабатывает. В результате идут непредвиденные и неровные закрытия. Ниже стопа продолжаются движения , а сам стоп стоит выше. Ну и так далее - полная чехорда. Вообщем решение такое - надо ОТМЕНЯТЬ стоп-трал , если цена ВНУТРИ ВРЕМЕНИ заданной ЗАДЕРЖКИ скатилась НИЖЕ этого трала. Тогда все будет пучком.
Вообщем , все просто.

Добавлено (25.11.2011, 06:41)
---------------------------------------------
Обобщая обобщения -))) приходим к следующим необходимостям :

1. Разделить минутфильтр и время задержки выставления трала. Это 2 разных параметра. ( пока для ортеузтуклоуз=1 )

2. Поставить условие проверки для трала усредненной прибыли - когда он уже инициирован , но время выставления еще не прошло. Условие : если внутри этой задержки цена вернулась ниже уровня Мидлтралстеп ( размер стоп-трала ) , то , ждущий своего исполнения , стоп-трал отменяется. Тогда сетка будет работать по прежнему правилу - ориентироваться на достижение заданной усредненной прибыли. ( пока делаем для ортеузтуклоуз=1 )

3. Если для ортеузтуклоуз=1 все нормально проходит , то переходим к п.4
Если будет проблема , то пока ее надо решать в режиме ортеузтуклоуз=1 ( проблема может быть с ранее модифицированными ордерами - хотя может и нет. Но там видно будет. )

4. Откорректировать в этом режиме ортеузтуклоуз=2 .

Автор - iviv
Дата добавления - 25.11.2011 в 06:41

expforexДата: Пятница, 25.11.2011, 15:59 | Сообщение # 1475
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9037
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

iviv, спасибо сейчас все внимательно почитаю



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщениеiviv, спасибо сейчас все внимательно почитаю

Автор - expforex
Дата добавления - 25.11.2011 в 15:59

dpmДата: Воскресенье, 27.11.2011, 12:14 | Сообщение # 1476
Трейдер - Генерал-майор
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 333
Награды: 0
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Влад привет! У меня есть простенький советник мартингейл, но он у меня привязан только к одному счету, а хотелось-бы ставить на любого брокера. Если я тебе дам свой стейт этого сова, с реального счета, ты сможешь по нему сделать настройки для ютс? Там в принципе нечего сложного, единственное, что сов входит отложниками на определенном растоянии от машки, если машка уходит от ордера , то он модифицируется или удаляется, если вошли в рынок, то начинает работать мартин, можно в принципе сделать вход сразу в рынок, без ордеров, главное чтобы мартин так-же работал, я думаю ютс это под силу.



Сообщение отредактировал dpm - Воскресенье, 27.11.2011, 12:18
 
СообщениеВлад привет! У меня есть простенький советник мартингейл, но он у меня привязан только к одному счету, а хотелось-бы ставить на любого брокера. Если я тебе дам свой стейт этого сова, с реального счета, ты сможешь по нему сделать настройки для ютс? Там в принципе нечего сложного, единственное, что сов входит отложниками на определенном растоянии от машки, если машка уходит от ордера , то он модифицируется или удаляется, если вошли в рынок, то начинает работать мартин, можно в принципе сделать вход сразу в рынок, без ордеров, главное чтобы мартин так-же работал, я думаю ютс это под силу.

Автор - dpm
Дата добавления - 27.11.2011 в 12:14

expforexДата: Понедельник, 28.11.2011, 16:51 | Сообщение # 1477
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9037
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (dpm)
Влад привет! У меня есть простенький советник мартингейл, но он у меня привязан только к одному счету, а хотелось-бы ставить на любого брокера. Если я тебе дам свой стейт этого сова, с реального счета, ты сможешь по нему сделать настройки для ютс? Там в принципе нечего сложного, единственное, что сов входит отложниками на определенном растоянии от машки, если машка уходит от ордера , то он модифицируется или удаляется, если вошли в рынок, то начинает работать мартин, можно в принципе сделать вход сразу в рынок, без ордеров, главное чтобы мартин так-же работал, я думаю ютс это под силу.

Выкладывай в закрытом форуме- создай тему просмотрим



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (dpm)
Влад привет! У меня есть простенький советник мартингейл, но он у меня привязан только к одному счету, а хотелось-бы ставить на любого брокера. Если я тебе дам свой стейт этого сова, с реального счета, ты сможешь по нему сделать настройки для ютс? Там в принципе нечего сложного, единственное, что сов входит отложниками на определенном растоянии от машки, если машка уходит от ордера , то он модифицируется или удаляется, если вошли в рынок, то начинает работать мартин, можно в принципе сделать вход сразу в рынок, без ордеров, главное чтобы мартин так-же работал, я думаю ютс это под силу.

Выкладывай в закрытом форуме- создай тему просмотрим

Автор - expforex
Дата добавления - 28.11.2011 в 16:51

expforexДата: Понедельник, 28.11.2011, 17:00 | Сообщение # 1478
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9037
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (iviv)
ОТМЕНЯТЬ стоп-трал , если цена ВНУТРИ ВРЕМЕНИ заданной ЗАДЕРЖКИ скатилась НИЖЕ этого трала.

но этого нельзя сделать по той простой причине, что допустим мы выше установленной прибыли - ставим стоп на уровень прибыли, и цена может опустится ниже, да но как узнать что она опустится ниже и мы отменяем этот стоп? если мы уже его поставили, фактически вся сетка должна закрыться по этому стопу.

Quote (iviv)
1. Разделить минутфильтр и время задержки выставления трала. Это 2 разных параметра. ( пока для ортеузтуклоуз=1 )

сделал
Quote (iviv)
2. Поставить условие проверки для трала усредненной прибыли - когда он уже инициирован , но время выставления еще не прошло. Условие : если внутри этой задержки цена вернулась ниже уровня Мидлтралстеп ( размер стоп-трала ) , то , ждущий своего исполнения , стоп-трал отменяется. Тогда сетка будет работать по прежнему правилу - ориентироваться на достижение заданной усредненной прибыли. ( пока делаем для ортеузтуклоуз=1 )

я тестирую сейчас один вариант, выложу результаты



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (iviv)
ОТМЕНЯТЬ стоп-трал , если цена ВНУТРИ ВРЕМЕНИ заданной ЗАДЕРЖКИ скатилась НИЖЕ этого трала.

но этого нельзя сделать по той простой причине, что допустим мы выше установленной прибыли - ставим стоп на уровень прибыли, и цена может опустится ниже, да но как узнать что она опустится ниже и мы отменяем этот стоп? если мы уже его поставили, фактически вся сетка должна закрыться по этому стопу.

Quote (iviv)
1. Разделить минутфильтр и время задержки выставления трала. Это 2 разных параметра. ( пока для ортеузтуклоуз=1 )

сделал
Quote (iviv)
2. Поставить условие проверки для трала усредненной прибыли - когда он уже инициирован , но время выставления еще не прошло. Условие : если внутри этой задержки цена вернулась ниже уровня Мидлтралстеп ( размер стоп-трала ) , то , ждущий своего исполнения , стоп-трал отменяется. Тогда сетка будет работать по прежнему правилу - ориентироваться на достижение заданной усредненной прибыли. ( пока делаем для ортеузтуклоуз=1 )

я тестирую сейчас один вариант, выложу результаты

Автор - expforex
Дата добавления - 28.11.2011 в 17:00

expforexДата: Понедельник, 28.11.2011, 17:16 | Сообщение # 1479
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9037
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

iviv, вот если фактически сделать для ordertypeopen=1 т.е. открытие в 1 сторону, то получается что с тралом что без трала при мидлстеп = 1 результаты почти идентичные, по крайней мере цена закрытия.

MidleTral=true:

MidleTral=false:



/* ВНЕШНИЙ ПАРАМЕТР */ extern int MIDLLETralMinute=5; // Задержка для трала прибыли
http://www.expforex.com/forum/36-513-1#14379

а вот если оптимизирвоать этот параметр, то получается следующая картина:

Прикрепления: UTS_v_2.0_17-11.rar(37Kb) · 2948639.png(24Kb) · 1225511.png(59Kb) · 4639701.png(29Kb)


Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщениеiviv, вот если фактически сделать для ordertypeopen=1 т.е. открытие в 1 сторону, то получается что с тралом что без трала при мидлстеп = 1 результаты почти идентичные, по крайней мере цена закрытия.

MidleTral=true:

MidleTral=false:



/* ВНЕШНИЙ ПАРАМЕТР */ extern int MIDLLETralMinute=5; // Задержка для трала прибыли
http://www.expforex.com/forum/36-513-1#14379

а вот если оптимизирвоать этот параметр, то получается следующая картина:


Автор - expforex
Дата добавления - 28.11.2011 в 17:16

ivivДата: Суббота, 10.12.2011, 04:43 | Сообщение # 1480
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (expforex)
ставим стоп на уровень прибыли, и цена может опустится ниже, да но как узнать что она опустится ниже и мы отменяем этот стоп? если мы уже его поставили,


Да нет же , мы его ЕЩЕ НЕ ПОСТАВИЛИ!!!! Трал еще не стоит!!!! Поскольку не выполнилось условие задержки выставления.

Можно сделать так ( например , если нет возможности различить фактически поставленный трал от инициированного , но не поставленного еще ).
Вводятся 2 пользовательские функции( чисто для советника , как расчетные величины для текущей однонаправленной сетки ):
1. ПЕРВЫЙ уровень достигнутой усредненной прибыли текущей однонаправленной сетки. - Это самый первый ДОСТИГНУТЫЙ уровень цены текущей сетки , когда сетка достигла усредненной прибыли. Пусть упрощенно назовем это "1-й уровень".
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ сетки ( а в данный момент , текущий , может быть только одна однонаправленная сетка ) этот уровень актуален до :
____а ) . Пока не закроется сетка.
ИЛИ б ) . Пока не поставится стоп-трал.
ИЛИв ) . Пока цена не уйдет ниже уровня : ( "1-й уровень" - "мидлстоп" это есть первый стоп-трал для бая ) - для бая. ( для сэлла = "1-й уровень" + "мидлстоп" это есть первый стоп-трал для сэлла )

2. Время достижения этого ПЕРВОГО уровня усредненной прибыли. Назовем это упрощенно "Время 1-го уровня".

Исходя из этого выставление усредненного стоп-трала ( мидлстоп ) происходит при выполнении условий:
1. Достигнут ПЕРВЫЙ уровень усредненной прибыли для сетки. ( "1-й уровень" ==тру )
И 2. Выполнено заданное время задержки после достижения ПЕРВОГО уровня усредненной прибыли. ( ("Текущее время" - "Время 1-го уровня") > "Времени задержки" ).
И 3. Текущая цена для бая ВЫШЕ критического уровня для выставления трала ( "Текущая цена" > ( "1-й уровень" - "мидлстоп" )). ( Для сэлла : "Текущая цена" < ( "1-й уровень" + "мидлстоп" )). Вообщем-то эта разница : ( "1-й уровень" - "мидлстоп" ) - есть ни что иное , как уровень первого стоп-трала для бая. А эта сумма: ( "1-й уровень" + "мидлстоп" ) - есть уровень первого стоп-трала для сэлла.

4. Если ВСЕ 3 условия соблюдены , то ставится ПЕРВЫЙ стоп-трал на уровне заданного мидлстопа. Далее , поскольку уже есть первый стоп-трал ( первичная защита для текущей сетки установлена ) , то в дальнейшем для этой сетки понятие "ПЕРВЫЙ" не применяется ( условие актуальности ПЕРВОГО стоп-трала , обозначенное выше ) и стоп-трал , если цена идет в нашем направлении , двигается и фиксируется на условиях выполнения заданных расстояния ( мидлстоп ) и задержки ( ordertypeopen ). Если цена пошла против нашего движения , то встречает на пути либо последний зафиксированный трал , либо ПЕРВЫЙ установленный трал , если новый трал не успел зафиксироваться.

В любом случае такой параметр , как ЗАДЕРЖКА по времени выставления ( ordertypeopen ) критически важен для трала усредненной прибыли сетки. Иначе , если задержки нет или она = 0 , то трал фиксируется сразу , презрев такое важно свойство цены , как колебания. И мы получаем то , что ты выше указал - нет разницы , что задержка ( ordertypeopen ) = 1 или она отключена.
Я уже раньше говорил , что мат. ожидание возможно поднять в 3 раза ( фактическую прибыль ) , если приложить усилие и ввести в советник задержку выставления трала прибыли в том режиме , что описал. Просто ввести трал с мгновенным выставлением стоп-трала - практически ничего не решит. Только вместе: - мидлстоп и ordertypeopen .

Добавлено (29.11.2011, 08:01)
---------------------------------------------
Вообще-то ЮТС вобрал в себя практически все значимые ОБЩИЕ функциональности , но , чтобы соответствовать эксклюзивности , надо внести в советник ряд функциональностей , которые требуют более сложного программного описания. При том , что это программное описание возможно для МТ4.
Вот решение трала усредненной прибыли - это как раз решение в этом направлении. И то , что я описал - это можно описать в МТ4. Только надо преодолеть страх -))) перед тем , что у тебя 6 000 строк , а я предлагаю тебе еще внести 2 условности в виде пользовательских функций и 20 строчек дополнительного описания , которые придется вписать в свЯзи тех функций , которые данное предложение затронет. -))) Мне так каааааааааааажется... Ну , может как-то по-другому организовать программно решение трала усредненной прибыли - может проще - я не программист. я лишь предполагаю , что можно так вопрос решить. Но суть на выходе трала должна быть такая.



Сообщение отредактировал iviv - Суббота, 10.12.2011, 10:37
 
Сообщение
Quote (expforex)
ставим стоп на уровень прибыли, и цена может опустится ниже, да но как узнать что она опустится ниже и мы отменяем этот стоп? если мы уже его поставили,


Да нет же , мы его ЕЩЕ НЕ ПОСТАВИЛИ!!!! Трал еще не стоит!!!! Поскольку не выполнилось условие задержки выставления.

Можно сделать так ( например , если нет возможности различить фактически поставленный трал от инициированного , но не поставленного еще ).
Вводятся 2 пользовательские функции( чисто для советника , как расчетные величины для текущей однонаправленной сетки ):
1. ПЕРВЫЙ уровень достигнутой усредненной прибыли текущей однонаправленной сетки. - Это самый первый ДОСТИГНУТЫЙ уровень цены текущей сетки , когда сетка достигла усредненной прибыли. Пусть упрощенно назовем это "1-й уровень".
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ сетки ( а в данный момент , текущий , может быть только одна однонаправленная сетка ) этот уровень актуален до :
____а ) . Пока не закроется сетка.
ИЛИ б ) . Пока не поставится стоп-трал.
ИЛИв ) . Пока цена не уйдет ниже уровня : ( "1-й уровень" - "мидлстоп" это есть первый стоп-трал для бая ) - для бая. ( для сэлла = "1-й уровень" + "мидлстоп" это есть первый стоп-трал для сэлла )

2. Время достижения этого ПЕРВОГО уровня усредненной прибыли. Назовем это упрощенно "Время 1-го уровня".

Исходя из этого выставление усредненного стоп-трала ( мидлстоп ) происходит при выполнении условий:
1. Достигнут ПЕРВЫЙ уровень усредненной прибыли для сетки. ( "1-й уровень" ==тру )
И 2. Выполнено заданное время задержки после достижения ПЕРВОГО уровня усредненной прибыли. ( ("Текущее время" - "Время 1-го уровня") > "Времени задержки" ).
И 3. Текущая цена для бая ВЫШЕ критического уровня для выставления трала ( "Текущая цена" > ( "1-й уровень" - "мидлстоп" )). ( Для сэлла : "Текущая цена" < ( "1-й уровень" + "мидлстоп" )). Вообщем-то эта разница : ( "1-й уровень" - "мидлстоп" ) - есть ни что иное , как уровень первого стоп-трала для бая. А эта сумма: ( "1-й уровень" + "мидлстоп" ) - есть уровень первого стоп-трала для сэлла.

4. Если ВСЕ 3 условия соблюдены , то ставится ПЕРВЫЙ стоп-трал на уровне заданного мидлстопа. Далее , поскольку уже есть первый стоп-трал ( первичная защита для текущей сетки установлена ) , то в дальнейшем для этой сетки понятие "ПЕРВЫЙ" не применяется ( условие актуальности ПЕРВОГО стоп-трала , обозначенное выше ) и стоп-трал , если цена идет в нашем направлении , двигается и фиксируется на условиях выполнения заданных расстояния ( мидлстоп ) и задержки ( ordertypeopen ). Если цена пошла против нашего движения , то встречает на пути либо последний зафиксированный трал , либо ПЕРВЫЙ установленный трал , если новый трал не успел зафиксироваться.

В любом случае такой параметр , как ЗАДЕРЖКА по времени выставления ( ordertypeopen ) критически важен для трала усредненной прибыли сетки. Иначе , если задержки нет или она = 0 , то трал фиксируется сразу , презрев такое важно свойство цены , как колебания. И мы получаем то , что ты выше указал - нет разницы , что задержка ( ordertypeopen ) = 1 или она отключена.
Я уже раньше говорил , что мат. ожидание возможно поднять в 3 раза ( фактическую прибыль ) , если приложить усилие и ввести в советник задержку выставления трала прибыли в том режиме , что описал. Просто ввести трал с мгновенным выставлением стоп-трала - практически ничего не решит. Только вместе: - мидлстоп и ordertypeopen .

Добавлено (29.11.2011, 08:01)
---------------------------------------------
Вообще-то ЮТС вобрал в себя практически все значимые ОБЩИЕ функциональности , но , чтобы соответствовать эксклюзивности , надо внести в советник ряд функциональностей , которые требуют более сложного программного описания. При том , что это программное описание возможно для МТ4.
Вот решение трала усредненной прибыли - это как раз решение в этом направлении. И то , что я описал - это можно описать в МТ4. Только надо преодолеть страх -))) перед тем , что у тебя 6 000 строк , а я предлагаю тебе еще внести 2 условности в виде пользовательских функций и 20 строчек дополнительного описания , которые придется вписать в свЯзи тех функций , которые данное предложение затронет. -))) Мне так каааааааааааажется... Ну , может как-то по-другому организовать программно решение трала усредненной прибыли - может проще - я не программист. я лишь предполагаю , что можно так вопрос решить. Но суть на выходе трала должна быть такая.

Автор - iviv
Дата добавления - 10.12.2011 в 04:43
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы (Примеры стратегий, обсуждения, тестирования, варианты)
Страница 148 из 155«12146147148149150154155»
Поиск:


WebMoney Яндекс цитирования.