Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Вход · Регистрация ·

Страница 46 из 155«124445464748154155»
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы (Примеры стратегий, обсуждения, тестирования, варианты)
Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы

expforexДата: Суббота, 15.05.2010, 02:00 | Сообщение # 1
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9040
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]


Exp – UTS v 1.2 with TESTERСистема универсальной автоматической торговли UTS (Universal Traiding System) Система имеет 6 встроенных тактик для управления торговлей. Также система способна подключать файлы стратегий, которые Вы можете написать сами. UTS – это комплекс функций управления капиталом и торговлей в автоматическом режиме.
Среди функций системы есть такие:

• Виртуальный/стандартный ТрейлингСтоп,
• Виртуальный/стандартный Стоплосс/Тейкпрофит,
• Мартингейл,
• Автолот,
• Работа по времени,
• Усреднение,
• Сеточное выставление позиций при минусовом балансе.
• Закрытие по обратному сигналу,
• Ограничение по количеству позиций.
• 6 Торговых тактик
• Скальпинг
• Качели
• Мартингейл
• Сетка
• Свой тестер стратегий для пакетного тестирования стратегии NEW!!!
• Консоль Тестера для тестирования своей стратегии на 10 инструментах 5 ТФ и 6 торговых тактик
• Информационная панель для UTS
• Ведение журнала торговли + Скриншоты на каждое действие советника
• Возможность использования советника на любых торговых тактиках, построенных на любых индикаторах.
• Написание стратегий за 2 минуты.
• Возможность тестирвоания индикаторов в автоматическом режиме на момент прибыльности.
• Вам больше не следует ходить к программистам и заказывать экспертов по Вашему индикатору
• Все торговые тактики УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В UTS



(Доступна только после оплаты)



(Доступна только после оплаты)










от 12 июля 2011 402 билд компиляции












(Доступна только после оплаты)






Прикрепления: 8563171.jpg(26Kb)


Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Exp – UTS v 1.2 with TESTERСистема универсальной автоматической торговли UTS (Universal Traiding System) Система имеет 6 встроенных тактик для управления торговлей. Также система способна подключать файлы стратегий, которые Вы можете написать сами. UTS – это комплекс функций управления капиталом и торговлей в автоматическом режиме.
Среди функций системы есть такие:

• Виртуальный/стандартный ТрейлингСтоп,
• Виртуальный/стандартный Стоплосс/Тейкпрофит,
• Мартингейл,
• Автолот,
• Работа по времени,
• Усреднение,
• Сеточное выставление позиций при минусовом балансе.
• Закрытие по обратному сигналу,
• Ограничение по количеству позиций.
• 6 Торговых тактик
• Скальпинг
• Качели
• Мартингейл
• Сетка
• Свой тестер стратегий для пакетного тестирования стратегии NEW!!!
• Консоль Тестера для тестирования своей стратегии на 10 инструментах 5 ТФ и 6 торговых тактик
• Информационная панель для UTS
• Ведение журнала торговли + Скриншоты на каждое действие советника
• Возможность использования советника на любых торговых тактиках, построенных на любых индикаторах.
• Написание стратегий за 2 минуты.
• Возможность тестирвоания индикаторов в автоматическом режиме на момент прибыльности.
• Вам больше не следует ходить к программистам и заказывать экспертов по Вашему индикатору
• Все торговые тактики УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В UTS


(Доступна только после оплаты)



(Доступна только после оплаты)










от 12 июля 2011 402 билд компиляции












(Доступна только после оплаты)







Автор - expforex
Дата добавления - 15.05.2010 в 02:00

SIPДата: Суббота, 21.08.2010, 18:11 | Сообщение # 451
Трейдер - Генерал-майор
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 449
Награды: 3
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Попробовал на тестере новую версию. При установке прибыли в 5 пунктов, на 5 знаках Альпари лот 0,01, сделки закрываю 0,05, в профите нельзя установить дробное значение, т.е меньше доллара. И при установке прибыли в 50 пунктов, закрытие сделки происходит 0,5, но тогда качелеи закрываются только с прибылью в 20-30 баксов.
Владислав, версия 23062010 самая правильная в этом отношении была.

 
СообщениеПопробовал на тестере новую версию. При установке прибыли в 5 пунктов, на 5 знаках Альпари лот 0,01, сделки закрываю 0,05, в профите нельзя установить дробное значение, т.е меньше доллара. И при установке прибыли в 50 пунктов, закрытие сделки происходит 0,5, но тогда качелеи закрываются только с прибылью в 20-30 баксов.
Владислав, версия 23062010 самая правильная в этом отношении была.

Автор - SIP
Дата добавления - 21.08.2010 в 18:11

expforexДата: Суббота, 21.08.2010, 18:18 | Сообщение # 452
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9040
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (SIP)
Владислав, версия 23062010 самая правильная в этом отношении была.

В плане закрытия по усреднению?



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (SIP)
Владислав, версия 23062010 самая правильная в этом отношении была.

В плане закрытия по усреднению?

Автор - expforex
Дата добавления - 21.08.2010 в 18:18

ivivДата: Суббота, 21.08.2010, 18:40 | Сообщение # 453
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (expforex)
Когда-то говорилось о том что будет трал этого усреднения. Я повторюсь еще раз, будет ли он реализован?

Можно также подумать и сделать прибыль усреднения. То есть достигла прибыль по усреднению заданной величины , но тут же , если позволяет движение , включается новый уровень усреднения . Скажем сейчас установлено 2 параметра. Прибыль по усреднению ( н-р 5 ) и коэф ( н-р 1 ) . Можно добавить еще 2 пункта - риск прибыли ( н-р 2 п ) и доп. прибыль ( н-р 3 п ) . Риск прибыли - если включен этот параметр , то сделка не закрывается при достижении сегодняшних условий ( 5+1 ) , а может допустить возможность уйти ДО 2-х пп назад. Если пошла дальше , то закрывается . Если вернулась и пошла далее в прибыль , то включается пункт добавочной прибыли ( н-р 3 пп ) с тем же коэф , что ранее установлен. По достижении - закрывается или можно ввести еще условие - сколько добавок использовать - 1,2,3... Так , если движение хорошее , то прибыль растет постоянно. Если изменилась ситуация , то прибыль фиксуется на достигнутом уровне - минимум на тех условиях , что сейчас минус риск прибыли ( н-р 2пп ).
Вообщем как-то так.

 
Сообщение
Quote (expforex)
Когда-то говорилось о том что будет трал этого усреднения. Я повторюсь еще раз, будет ли он реализован?

Можно также подумать и сделать прибыль усреднения. То есть достигла прибыль по усреднению заданной величины , но тут же , если позволяет движение , включается новый уровень усреднения . Скажем сейчас установлено 2 параметра. Прибыль по усреднению ( н-р 5 ) и коэф ( н-р 1 ) . Можно добавить еще 2 пункта - риск прибыли ( н-р 2 п ) и доп. прибыль ( н-р 3 п ) . Риск прибыли - если включен этот параметр , то сделка не закрывается при достижении сегодняшних условий ( 5+1 ) , а может допустить возможность уйти ДО 2-х пп назад. Если пошла дальше , то закрывается . Если вернулась и пошла далее в прибыль , то включается пункт добавочной прибыли ( н-р 3 пп ) с тем же коэф , что ранее установлен. По достижении - закрывается или можно ввести еще условие - сколько добавок использовать - 1,2,3... Так , если движение хорошее , то прибыль растет постоянно. Если изменилась ситуация , то прибыль фиксуется на достигнутом уровне - минимум на тех условиях , что сейчас минус риск прибыли ( н-р 2пп ).
Вообщем как-то так.

Автор - iviv
Дата добавления - 21.08.2010 в 18:40

Umka85Дата: Суббота, 21.08.2010, 19:01 | Сообщение # 454
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 521
Награды: 3
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

В плане закрытия по усреднению самая правильная это баракуда 49.8 biggrin

 
СообщениеВ плане закрытия по усреднению самая правильная это баракуда 49.8 biggrin

Автор - Umka85
Дата добавления - 21.08.2010 в 19:01

SIPДата: Суббота, 21.08.2010, 19:14 | Сообщение # 455
Трейдер - Генерал-майор
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 449
Награды: 3
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (expforex)
В плане закрытия по усреднению?

Да, в последующих версиях я заметил проблему закрытия по усреднению, т.е прибыль уже была больше чем установлена, а сделки не закрывались.

Добавлено (21.08.2010, 19:14)
---------------------------------------------

Quote (iviv)
Можно также подумать и сделать прибыль усреднения. То есть достигла прибыль по усреднению заданной величины , но тут же , если позволяет движение , включается новый уровень усреднения .

Это трал прибыли, об этом уже говорили, хорошо бы. И как бы продолжая эту мысль, нельзя ли виртуально фиксировать прибыль. Владислав, есть же у Вас виртуальный тейк профит.

 
Сообщение
Quote (expforex)
В плане закрытия по усреднению?

Да, в последующих версиях я заметил проблему закрытия по усреднению, т.е прибыль уже была больше чем установлена, а сделки не закрывались.

Добавлено (21.08.2010, 19:14)
---------------------------------------------

Quote (iviv)
Можно также подумать и сделать прибыль усреднения. То есть достигла прибыль по усреднению заданной величины , но тут же , если позволяет движение , включается новый уровень усреднения .

Это трал прибыли, об этом уже говорили, хорошо бы. И как бы продолжая эту мысль, нельзя ли виртуально фиксировать прибыль. Владислав, есть же у Вас виртуальный тейк профит.

Автор - SIP
Дата добавления - 21.08.2010 в 19:14

expforexДата: Суббота, 21.08.2010, 19:19 | Сообщение # 456
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9040
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (SIP)
Это трал прибыли, об этом уже говорили, хорошо бы. И как бы продолжая эту мысль, нельзя ли виртуально фиксировать прибыль. Владислав, есть же у Вас виртуальный тейк профит.

Да это в планах, трал прибыли, это уже включено в планы.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (SIP)
Это трал прибыли, об этом уже говорили, хорошо бы. И как бы продолжая эту мысль, нельзя ли виртуально фиксировать прибыль. Владислав, есть же у Вас виртуальный тейк профит.

Да это в планах, трал прибыли, это уже включено в планы.


Автор - expforex
Дата добавления - 21.08.2010 в 19:19

ivivДата: Суббота, 21.08.2010, 19:50 | Сообщение # 457
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (SIP)
Это трал прибыли, об этом уже говорили,

Тут как бы 2 момента.
Первый.
Трал полученной прибыли. За основу трала принимается некоторое заданное значение в пп ( например 50 пп ) или %. Вот он и тащит зафиксированный пул на эти пп или %.
Здесь же предлагается тралить , но с учетом усреднения. То есть в трал может попасть 2 ордера. А может и 22 ордера. В первом случае нам нужно ждать когда 2 ордера достигнут одинаковой прибыли в 50пп ( в среднем по 25 п на стандартный по настройке лот ) , а для 22 ордеров - это те же 50 пп , но быстрее , так как 50/22=2,27 пп на ст. лот. Есть разница 25 и 2,27? Но в то же время ставить трал 2,27 ( условно ) не правильно . Так как не известно сколько ордеров зацепится. 2 или 22.
Поэтому по второму варианту предлагается тралить именно усреднение. Достиг пул ордеров 5пп на каждый 0,01 ( у меня ст. лот ) + коэф ( 1пп ) . Включается трал , но усреднения ( с учетом риска прибыли , о чем я выше писал ). То есть мы не гадаем сколько ордеров в пуле. А точно даем настройку 3пп следующее усреднение доп прибыли ( + тот же коэф ) ( н-р ) и так далее ( в зависимости от указанного к-ва возможных раз доп. прибыли ). Значит , если в пуле 2 ордера - ждем 6пп . Если 22 ордера - ждем 66 пп.
В этом небольшое различие "тупого" трала и "хитрого". biggrin

 
Сообщение
Quote (SIP)
Это трал прибыли, об этом уже говорили,

Тут как бы 2 момента.
Первый.
Трал полученной прибыли. За основу трала принимается некоторое заданное значение в пп ( например 50 пп ) или %. Вот он и тащит зафиксированный пул на эти пп или %.
Здесь же предлагается тралить , но с учетом усреднения. То есть в трал может попасть 2 ордера. А может и 22 ордера. В первом случае нам нужно ждать когда 2 ордера достигнут одинаковой прибыли в 50пп ( в среднем по 25 п на стандартный по настройке лот ) , а для 22 ордеров - это те же 50 пп , но быстрее , так как 50/22=2,27 пп на ст. лот. Есть разница 25 и 2,27? Но в то же время ставить трал 2,27 ( условно ) не правильно . Так как не известно сколько ордеров зацепится. 2 или 22.
Поэтому по второму варианту предлагается тралить именно усреднение. Достиг пул ордеров 5пп на каждый 0,01 ( у меня ст. лот ) + коэф ( 1пп ) . Включается трал , но усреднения ( с учетом риска прибыли , о чем я выше писал ). То есть мы не гадаем сколько ордеров в пуле. А точно даем настройку 3пп следующее усреднение доп прибыли ( + тот же коэф ) ( н-р ) и так далее ( в зависимости от указанного к-ва возможных раз доп. прибыли ). Значит , если в пуле 2 ордера - ждем 6пп . Если 22 ордера - ждем 66 пп.
В этом небольшое различие "тупого" трала и "хитрого". biggrin

Автор - iviv
Дата добавления - 21.08.2010 в 19:50

expforexДата: Суббота, 21.08.2010, 19:56 | Сообщение # 458
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9040
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (iviv)
Поэтому по второму варианту предлагается тралить именно усреднение

Это и имеется ввиду.

допустим есть профит 5 пунктов, как только мы достигли 5 пунктов мы выставляем виртуальыне уровни точки закрытия и идем дальше, так как прибыль то может расти?



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (iviv)
Поэтому по второму варианту предлагается тралить именно усреднение

Это и имеется ввиду.

допустим есть профит 5 пунктов, как только мы достигли 5 пунктов мы выставляем виртуальыне уровни точки закрытия и идем дальше, так как прибыль то может расти?


Автор - expforex
Дата добавления - 21.08.2010 в 19:56

ivivДата: Суббота, 21.08.2010, 20:12 | Сообщение # 459
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (SIP)
Да, в последующих версиях я заметил проблему закрытия по усреднению, т.е прибыль уже была больше чем установлена, а сделки не закрывались.

Вот с этим соглашусь. Все тесты новых версий ( 23.06 действительно в этом плане лучше - о чем я ранее писал ) дают ошибку расчета усреднения. Я об этом пытался Владу 3 дня назад говорить и даже выслал рар.
Вот что получается по новой версии.
Ст. лот 0,01 , 5 знаков , депо 1000 долл , Шаг 350, мартин к нему 1,3 , мин фильтр =1 , дист = 100 , ордертуклоуз=2 , прибыль 50пп+20пп , качели 1,4и 650. Тест 19-23 янв 09г.
Итак , раскачиваются ордера. Очень хорошо , что Влад сделад разделение в новом информ окне этой ситуации. Имеем открытых лотов бай=6,49 , открытых ордеров сэлл = 9,5 . В столбце 2 первой строке видим накрутку пп прибыли 21700!!!!!!! ( т.е. 2170% за 3 дня. ) НО ордера упорно не закрываются.
Влад , исходя из названных значений , расчитай на какой пп прибыли должно по-идее закрыться. Если можно , то с пояснениями. Типа - вот на 0,01 лот имеет 50пп , на последующие по 20пп . Имеем 6,49/0,01=649 раз баев по ст. лоту и 9,5/0,01=950 раз сэллов по ст. лоту. Умножаем что-то на 50пп , что-то на 20пп , вычитаем что-то из чего-то. Получаем пп прибыли при которой обязаны закрыться. Ищем нестыковку. Находим ошибку. Устраняем.

Добавлено (21.08.2010, 20:12)
---------------------------------------------

Quote (expforex)
Это и имеется ввиду.

допустим есть профит 5 пунктов, как только мы достигли 5 пунктов мы выставляем виртуальыне уровни точки закрытия и идем дальше, так как прибыль то может расти?


Да , точку закрытия определяем риском потери прибыли в пп ( н-р ) . Если до этого усредненная прибыль была 7 пп , а мы поставили риск 2 пп , то , дойдя за точку закрытия , пул ордеров закрывается с общей прибылью усредненной 5пп ( 7-2 ) ) ну и коэф, конечно используем ).
Если прибыль не достигла точки закрытия , а пошла дальше , то уровень следующей усредненной прибыли 4пп ( н-р , что все-равно меньше , чем возможный риск в 2 пп) . И так то кол-во раз , что мы указали в параметре - к-ва раз доп. прибыли ). То есть работаем от усреднения...

 
Сообщение
Quote (SIP)
Да, в последующих версиях я заметил проблему закрытия по усреднению, т.е прибыль уже была больше чем установлена, а сделки не закрывались.

Вот с этим соглашусь. Все тесты новых версий ( 23.06 действительно в этом плане лучше - о чем я ранее писал ) дают ошибку расчета усреднения. Я об этом пытался Владу 3 дня назад говорить и даже выслал рар.
Вот что получается по новой версии.
Ст. лот 0,01 , 5 знаков , депо 1000 долл , Шаг 350, мартин к нему 1,3 , мин фильтр =1 , дист = 100 , ордертуклоуз=2 , прибыль 50пп+20пп , качели 1,4и 650. Тест 19-23 янв 09г.
Итак , раскачиваются ордера. Очень хорошо , что Влад сделад разделение в новом информ окне этой ситуации. Имеем открытых лотов бай=6,49 , открытых ордеров сэлл = 9,5 . В столбце 2 первой строке видим накрутку пп прибыли 21700!!!!!!! ( т.е. 2170% за 3 дня. ) НО ордера упорно не закрываются.
Влад , исходя из названных значений , расчитай на какой пп прибыли должно по-идее закрыться. Если можно , то с пояснениями. Типа - вот на 0,01 лот имеет 50пп , на последующие по 20пп . Имеем 6,49/0,01=649 раз баев по ст. лоту и 9,5/0,01=950 раз сэллов по ст. лоту. Умножаем что-то на 50пп , что-то на 20пп , вычитаем что-то из чего-то. Получаем пп прибыли при которой обязаны закрыться. Ищем нестыковку. Находим ошибку. Устраняем.

Добавлено (21.08.2010, 20:12)
---------------------------------------------

Quote (expforex)
Это и имеется ввиду.

допустим есть профит 5 пунктов, как только мы достигли 5 пунктов мы выставляем виртуальыне уровни точки закрытия и идем дальше, так как прибыль то может расти?


Да , точку закрытия определяем риском потери прибыли в пп ( н-р ) . Если до этого усредненная прибыль была 7 пп , а мы поставили риск 2 пп , то , дойдя за точку закрытия , пул ордеров закрывается с общей прибылью усредненной 5пп ( 7-2 ) ) ну и коэф, конечно используем ).
Если прибыль не достигла точки закрытия , а пошла дальше , то уровень следующей усредненной прибыли 4пп ( н-р , что все-равно меньше , чем возможный риск в 2 пп) . И так то кол-во раз , что мы указали в параметре - к-ва раз доп. прибыли ). То есть работаем от усреднения...

Автор - iviv
Дата добавления - 21.08.2010 в 20:12

expforexДата: Суббота, 21.08.2010, 22:45 | Сообщение # 460
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9040
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (iviv)
Вот с этим соглашусь. Все тесты новых версий ( 23.06 действительно в этом плане лучше - о чем я ранее писал ) дают ошибку расчета усреднения. Я об этом пытался Владу 3 дня назад говорить и даже выслал рар.

В чем разница между версиями: в версиях до этих новых было закрытие только по пунктам, эта была личная функция ,которая я делал на заказ, а потом внедрил в систему. В новых версиях я внедрил другую функцию, которая считает и в процентах и в пунктах и в профите.

Quote (iviv)
Да , точку закрытия определяем риском потери прибыли в пп ( н-р ) . Если до этого усредненная прибыль была 7 пп , а мы поставили риск 2 пп , то , дойдя за точку закрытия , пул ордеров закрывается с общей прибылью усредненной 5пп ( 7-2 ) ) ну и коэф, конечно используем ).

Ну в принципе вариант. Мой вариант был таков:

Нулевая точка усреднения, т.е. когда общий профит равен 0 но мы еще не дошли до точки усреднения - мы выставляем Zero уровни теперь уже по новому индикатору встроенному в систему. А дальше идет трал этого усрднения.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (iviv)
Вот с этим соглашусь. Все тесты новых версий ( 23.06 действительно в этом плане лучше - о чем я ранее писал ) дают ошибку расчета усреднения. Я об этом пытался Владу 3 дня назад говорить и даже выслал рар.

В чем разница между версиями: в версиях до этих новых было закрытие только по пунктам, эта была личная функция ,которая я делал на заказ, а потом внедрил в систему. В новых версиях я внедрил другую функцию, которая считает и в процентах и в пунктах и в профите.

Quote (iviv)
Да , точку закрытия определяем риском потери прибыли в пп ( н-р ) . Если до этого усредненная прибыль была 7 пп , а мы поставили риск 2 пп , то , дойдя за точку закрытия , пул ордеров закрывается с общей прибылью усредненной 5пп ( 7-2 ) ) ну и коэф, конечно используем ).

Ну в принципе вариант. Мой вариант был таков:

Нулевая точка усреднения, т.е. когда общий профит равен 0 но мы еще не дошли до точки усреднения - мы выставляем Zero уровни теперь уже по новому индикатору встроенному в систему. А дальше идет трал этого усрднения.


Автор - expforex
Дата добавления - 21.08.2010 в 22:45
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы (Примеры стратегий, обсуждения, тестирования, варианты)
Страница 46 из 155«124445464748154155»
Поиск:


WebMoney Яндекс цитирования.