Старт распродаж! Черная пятница - 50%


Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Вход · Регистрация ·

Страница 50 из 155«124849505152154155»
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы (Примеры стратегий, обсуждения, тестирования, варианты)
Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы

expforexДата: Суббота, 15.05.2010, 02:00 | Сообщение # 1
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8951
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]


Exp – UTS v 1.2 with TESTERСистема универсальной автоматической торговли UTS (Universal Traiding System) Система имеет 6 встроенных тактик для управления торговлей. Также система способна подключать файлы стратегий, которые Вы можете написать сами. UTS – это комплекс функций управления капиталом и торговлей в автоматическом режиме.
Среди функций системы есть такие:

• Виртуальный/стандартный ТрейлингСтоп,
• Виртуальный/стандартный Стоплосс/Тейкпрофит,
• Мартингейл,
• Автолот,
• Работа по времени,
• Усреднение,
• Сеточное выставление позиций при минусовом балансе.
• Закрытие по обратному сигналу,
• Ограничение по количеству позиций.
• 6 Торговых тактик
• Скальпинг
• Качели
• Мартингейл
• Сетка
• Свой тестер стратегий для пакетного тестирования стратегии NEW!!!
• Консоль Тестера для тестирования своей стратегии на 10 инструментах 5 ТФ и 6 торговых тактик
• Информационная панель для UTS
• Ведение журнала торговли + Скриншоты на каждое действие советника
• Возможность использования советника на любых торговых тактиках, построенных на любых индикаторах.
• Написание стратегий за 2 минуты.
• Возможность тестирвоания индикаторов в автоматическом режиме на момент прибыльности.
• Вам больше не следует ходить к программистам и заказывать экспертов по Вашему индикатору
• Все торговые тактики УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В UTS



(Доступна только после оплаты)



(Доступна только после оплаты)










от 12 июля 2011 402 билд компиляции












(Доступна только после оплаты)






Прикрепления: 8563171.jpg(26Kb)


Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Exp – UTS v 1.2 with TESTERСистема универсальной автоматической торговли UTS (Universal Traiding System) Система имеет 6 встроенных тактик для управления торговлей. Также система способна подключать файлы стратегий, которые Вы можете написать сами. UTS – это комплекс функций управления капиталом и торговлей в автоматическом режиме.
Среди функций системы есть такие:

• Виртуальный/стандартный ТрейлингСтоп,
• Виртуальный/стандартный Стоплосс/Тейкпрофит,
• Мартингейл,
• Автолот,
• Работа по времени,
• Усреднение,
• Сеточное выставление позиций при минусовом балансе.
• Закрытие по обратному сигналу,
• Ограничение по количеству позиций.
• 6 Торговых тактик
• Скальпинг
• Качели
• Мартингейл
• Сетка
• Свой тестер стратегий для пакетного тестирования стратегии NEW!!!
• Консоль Тестера для тестирования своей стратегии на 10 инструментах 5 ТФ и 6 торговых тактик
• Информационная панель для UTS
• Ведение журнала торговли + Скриншоты на каждое действие советника
• Возможность использования советника на любых торговых тактиках, построенных на любых индикаторах.
• Написание стратегий за 2 минуты.
• Возможность тестирвоания индикаторов в автоматическом режиме на момент прибыльности.
• Вам больше не следует ходить к программистам и заказывать экспертов по Вашему индикатору
• Все торговые тактики УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В UTS


(Доступна только после оплаты)



(Доступна только после оплаты)










от 12 июля 2011 402 билд компиляции












(Доступна только после оплаты)







Автор - expforex
Дата добавления - 15.05.2010 в 02:00

expforexДата: Понедельник, 23.08.2010, 15:32 | Сообщение # 491
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8951
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Новая версия доступна



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
СообщениеНовая версия доступна

Автор - expforex
Дата добавления - 23.08.2010 в 15:32

pavelMДата: Понедельник, 23.08.2010, 21:03 | Сообщение # 492
Трейдер - Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Награды: 0
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

подскажите пожалуйста, систему скальпинг на какие пары и тф лучше ставить, с хорошей волательностью или наоборот спокойные пары?

 
Сообщениеподскажите пожалуйста, систему скальпинг на какие пары и тф лучше ставить, с хорошей волательностью или наоборот спокойные пары?

Автор - pavelM
Дата добавления - 23.08.2010 в 21:03

SIPДата: Понедельник, 23.08.2010, 21:25 | Сообщение # 493
Трейдер - Генерал-майор
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 449
Награды: 3
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Все равно не происходит закрытие при качелях по усреднению. Усреднение включено. 5 знаков

Прикрепления: 0814116.jpg(73Kb) · 5__.set(5Kb)
 
СообщениеВсе равно не происходит закрытие при качелях по усреднению. Усреднение включено. 5 знаков

Автор - SIP
Дата добавления - 23.08.2010 в 21:25

ivivДата: Понедельник, 23.08.2010, 22:45 | Сообщение # 494
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

23.06 версия ордер-ту-клоуз=2 работает. Открытие обратного ордера идет от последнего размера лота.
новая версия ордер-ту-клоуз=2 НЕ РАБОТАЕТ!!!!! Отсюда продолжается разнонаправленная вакханалия открытия ордеров. Тоже работает от последнего размера лота. Открывает бай 0,15 почти тут же открывает сэлл 0,16 , затем опять бай 0,18 и так , пока не наскирдует море лотов , которые уже ничем не закрыть. Хоть 1000% наскирдуй сверху. По этой же причине - не работает ордер-ту-клоз при =2 - громоздятся разнонаправленные лоты в новых версиях.
Влад попробуй , как я грил

Добавлено (23.08.2010, 22:45)
---------------------------------------------

Quote (expforex)
Идею Вашу я понял, надо просчитать и придумать как закрывать когда лоты разные, например для 0.1 лота 10 пунктов это 10 долларов, а для лота 1 достаточно пройти 1 пункт в плюс чтобы заработать и покрыть тот 0.1 лота.

Ваш вариантр брать средний лот хорош, сейчас попробую реализовать, но все же надо придумать самый лучший вариант подсчета пунктов для разных лотов.

Может быть брать самый максимальный открытый лот и считать от него? хотя тоже не вариант ведь 0.1 лота может быть открыто 10 штук, и противовеса не будет.

Может быть брать так: посчитать общий лот, сколько у нас есть, например Всего 2 лота, считаем сколько надо пройти общему лоту, чтобы получить 5 пунктов из настройки, ну как-то так.

Ваши мысли?

Надо исходить из того стандартного лота , что указан в настройках. Он и минимальный и фиксированный. То есть одно значение точно известно. Для вычисления всего остального надо отталкиваться от известной постоянной величины - ст. лот , заданный в настройках. При едином подходе будет единое решение. И не надо думать о том , что лот у нас 1,0 или 0,1 или 0,01. Привязка идет к ст.лоту , заданному в настройках. Пляшем отсюда.
Цена 1п для разных ст.лотов разная.
ст. лот = 1,0 = 10 долл.
ст. лот 0,1 = 1 долл.
ст лот 0,01 =0,1 долл
Пусть ст. лот у нас 0,01 . Открылось 2 лотов . Это означает 2/0,01=200 раз по стандартному лоту , заданному в настройках. Цена 1 п. для ст. лота нашего ( 0,01 ) = 0,1 долл. Стоимость 200 наших ст. лотов = 200Х0,1=20 долл.
Теперь , исходя из Вашего подхода к расчету закрытия
( есть 6 ордеров. Стандартный 0,1. 1-й ордер закрывается в прибыли 5 пп, последующие и еще раз первый каждый по 1 пп. Итого 5+6Х1 = 11 пп. - это я , наконец, выжал из Вас как расчитывается прибыль в советнике. Цена 1пп при лоте 0,1 = 10 долл. Значит 11Х10=110 долл)
рассчитаем . ( Пусть имеем 6 ордеров - не важно , кто-по-каким объемам. Ст. лот там 0,01 . Цена 1 ст.лота = 0,1 долл ) . Для Вашей схемы это будет выглядеть так.
50+ 6Х25=200пп. ( 50-это 50пп для 1-го лота ( 50пп для 0,01 лота=5пп для 0,1 лота =50 долл) + 6 ордеровХ25 ( 25-это 25пп для 6 лотов ) . Значит , нам надо указать в настройках ст. лот = 0,01, Прибыль 50. Коэф =25. И в момент , когда у нас 6 открытых ордеров достигают размера всего 2 лота , закрывается прибыль по условию настроек. Для 200пп ст.лота 0,01 = 20 долл. Вообщем гемморр еще тот.
Предлагаю другую схему. Более простую.
У нас ст.лот = 0,01 ( Цена его 0,1 долл ). Считаем НЕ количество ОРДЕРОВ , а количество РАЗ ст.лотов. Тогда не нужно принимать во внимание лишний показатель - к-во ордеров ( чем меньше переменных, тем лучше ). Первая сделка всегда открывается заданным ст. лотом. У нас 0,01. Далее могут идти разные по объему ордера - нас это не касается. Мы считаем только сколько это стандартных ( заданных в настройках ) лотов . Пусть 2 лота. То есть 2/0,01=200 РАЗ ( это формула ) . В настройках усреднения прибыли мы написали , что нас интересует прибыль в пп=5 , а коэф=1. Считать в нашем случае будем так. 5+1Х(200-1)=204пп Или 204Х0,1долл=20,4 долл. На этом уровне закроется сделка. ( Здесь 5-это 5пп прибыль для ПЕРВОГО ст. лота.; 1 - это 1пп коэф прибыли для ПОСЛЕДУЮЩИХ ст. лотов ; (200-1=199)- это те самые последующие ст. лоты , не зависимо от того сколько ордеров открыто. )
Конечно , нужно жутко постараться , чтобы у нас было открыто 200 ст. лотов в одной сделке. Но это взято , как пример. Ближе к реальности это выглядет так:
Ст. лот из настроек = 0,01 ( Цена его=0,1 долл ), задаем прибыль 5+1. Считаем.
1 ордер с 0,01 лотом ( 1-н ст. лот ) закроется прибылью 5пп или 0,5 долл.
2 ордера с 0,01 и 0,02 ( 3 ст. лота ) закроются прибылью 5+1Х(3-1)=7пп или 0,7 долл.
2 ордера с 0,01 и 0,01 ( 2 ст лота ) закроются прибылью 5+1Х(2-1)=6пп или 0,6 долл.
3 ордера с 0,01, 0,02 и 0,03 ( 6 ст лота ) закроются прибылью 5+1Х(6-1)=10пп или 1,0 долл.
И так далее.
Если ст. лот =0,1 , ( Цена 0,1 лота=1 долл ) то формулы продолжают выполняться без лишних уточнений и переменных.
Задаем прибыль 5+1. Считаем.
1 ордер с 0,1 лотом ( 1-н ст. лот ) закроется прибылью 5пп или 5 долл.
2 ордера с 0,1 и 0,2 ( 3 ст. лота ) закроются прибылью 5+1Х(3-1)=7пп или 7 долл.
2 ордера с 0,1 и 0,1 ( 2 ст лота ) закроются прибылью 5+1Х(2-1)=6пп или 6 долл.
3 ордера с 0,1, 0,2 и 0,3 ( 6 ст лота ) закроются прибылью 5+1Х(6-1)=10пп или 10 долл.
Аналогично для 1 лота и любого другого СТАНДАРТНОГО ЛОТА , хоть 25,5 ст. лот., хоть 0,4 ст. лот
Значит вопрос Ваш "но все же надо придумать самый лучший вариант подсчета пунктов для разных лотов." отпадает.
Единообразный подход - от ст. лота - позволит много чего упростить , но в то же время более унифицировать формулы, подход и облегчить расчеты того , что у Вас вызывает затруднение . Типа "Усрденение по пунктам, усредняем мы что? самый большой лот? последний? " - усредняем заданную прибыль исходя из расчета всех поз по отношению к стандартному лоту. Или "по пунктам я не смог сделать точку усреднения, т.е. будущую. пока не смог." - как 2 пальца.... при данном подходе.

Этот подход даст возможность ЛЕГКО расчитать и УКАЗАТЬ на графике ЛИНИЮ ( точку ) ПРИБЫЛИ , соответствующей заданным в настройках условиям. То есть , не ЗЕРО-уровень ( безубытка ) , а уровень ФИКСАЦИИ прибыли. ( Общий профит , бай-профит, сэлл-профит ). Есть отдельные строки в информокне- открытые баи и сэлы. Расчитываем по ним отдельно прибыль-убыток в долл. ( или пп ) - как в строке 1 колонки 2 , только раздельно.

Настройки: ст. лот = 0,01 ; задана прибыль 10+5
Имеем открытыми 0,55 лотов или 55 станд. лотов ( 0,55/0,01 ). Не важно сколько это ордеров.
Расчет уровня профита по баю отталкивается от ст. лота. по формуле. 10+5Х(55-1 )=280пп или 28долл.
Эти 280пп общие распределяются на все 55 ст. лотов . Текущее значение всех открытых баев определяется исходя из открытых зафиксированных значений. 0,01 лот по 1,49030 ; 0,05 лотов открылось по 1,50060 и так далее. Их взвешенное значение равно 1,50000 ( это вообщем-то зеро-уровень баев ) . До закрытия по настройкам усреднения ( прибыль + коэф ) надоть 1,50280 , т.е. те самые 280пп к зеро-уровню. Зеро-уровень определять умеем. Добавляем формулу ( приб + коэфХ(к-во ст. лотов-1 )). Рисуем на графике. Можно справочно в информокне показать сколько пп не хватает до закрытия по настройкам. Нам известны Сколько пп надо пройти всего при заданных усреднениях и знаем кол-во текущих ст. лотов. Надо пройти 280пп при приб 10+5 и ст. лотов есть 55. Есть зеро-уровень. 1,50000. Текущее значение цены ( н-р ) 1,50200. Значит цене надо пройти еще 80пп . То есть и справочно и меткой на графике мы видим куда стремиться.

Кроме этого расчет усреднения при открытых баях и сэлах необходимо производить не складывая ВСЕ открытые позиции ( лоты ) и ждать выполнения прибыли, а исходя из РАЗНОСТИ лотов. Если Размер всех открытых лотов БАЙ ( н-р 3,5 ) больше размеров всех открытых лотов СЭЛЛ ( н-р 1,5 ) , то смотрим на дельту разности ( 2 лота ) . Прибыль надо проецировать на эту разность ( дельту ) . Если бай-сэлл>0 ( открытых всех ордеров ) и дельта пришла к прибыли по настройкам , то имеем фиксацию прибыли от бая. ЕСли бай-сэлл<0 и дельта пришла к прибыли по настройкам , то имеем фиксацию прибыли от сэлла.
Причем здесь также можно применить принцип , о котором я сегодня написал - открытие противоположного ордера исходя не из мин или последнего , а СРЕДНЕГО размера лота по открытым позам данного направления . С тем , что следующий лот ( любого направления ) открывается не от достигнутого максимума или последнего ( максимального в сегодняшнем советнике ) , а от того самого среднего , что открыт обратным ордером. Тем самым "сбивается градус по поликлинике". Горячие открытия ( максимальные ) остужаются более взвешенным "средним" открытием.

Если так хотся использовать переменную типа "ко-во открытых ордеров ( поз )" , то можно формулу устаканить более плавно . Когда прибыль присваивается КАЖДОМУ открытому ордеру ОДИН раз , но для одного ст. лота. Все что выше 1 ст. лота в ордере имеет отношение к коэфициенту. Например имеем лоты 0,01 ; 0,02 ; 0,04 ; 0.05 То есть 4 позы ( ордера ) , 12 ст. лотов. Значит 4-е ПЕРВЫЕ ст. лоты относятся к прибыли - остальное - к коэф. Прибыль 10, коэф 5. Значит 10Х4+5Х(12-4)=80пп . Если сравнить с 1-м вариантом , то имеем. 10+5Х(12-1 )=65пп. Как видно , в 1-м случае прибыль меньше. Кстати , если посчитать по той методике , что у Вас сегодня, имеем. 10+5Х4=30пп. Но здесь существенный недостаток. Эти 4 ордера ( позиций ) могут быть 0,01 ; 0,1 ; 0,5 ; 1 . Тогда по-вашему имеем : 10+5Х4=30пп ( 3 долл ) на 1,61!!!! лот.или 0,02 долл на 0,01 ст. лот. У меня же по 1-му варианту 10+5(161-1)=810пп ( 81долл ) или 0,5 долл на 0,01 лот , по второму 10Х4+5Х(161-4)=875пп ( 87,5долл ) на те же 1,61 лот или 0,54 долл на 1 ст.лот 0,01. Ситуация , однозначно , более ровная из того , что я предложил. И здесь видно , что да , первый ст. лот будет закрыт 1 долл прибыли . 2 ордера закроются порядка 1,5 долл. Мы четко представляем , что будем иметь порядка 0,5 долл на 0,01 лот. Это реально и на это настраиваемся. Если желаем меньше , то ставим коэф усреднения 2 ( н-р ) и тогда минимум стремимся к 0,2 долл на 0,01 лот. А по тому , что сейчас имеем мы не представляем себе на чем остановимся - можем и на 0,01 долл на 0,01 лот. или 1 долл на 1 лот. Брокер озолотится.

Если включен ордер-ту-клоуз=2 , то внутри можно установить некое условие. ( об этом позже ).



Сообщение отредактировал iviv - Вторник, 24.08.2010, 04:02
 
Сообщение23.06 версия ордер-ту-клоуз=2 работает. Открытие обратного ордера идет от последнего размера лота.
новая версия ордер-ту-клоуз=2 НЕ РАБОТАЕТ!!!!! Отсюда продолжается разнонаправленная вакханалия открытия ордеров. Тоже работает от последнего размера лота. Открывает бай 0,15 почти тут же открывает сэлл 0,16 , затем опять бай 0,18 и так , пока не наскирдует море лотов , которые уже ничем не закрыть. Хоть 1000% наскирдуй сверху. По этой же причине - не работает ордер-ту-клоз при =2 - громоздятся разнонаправленные лоты в новых версиях.
Влад попробуй , как я грил

Добавлено (23.08.2010, 22:45)
---------------------------------------------

Quote (expforex)
Идею Вашу я понял, надо просчитать и придумать как закрывать когда лоты разные, например для 0.1 лота 10 пунктов это 10 долларов, а для лота 1 достаточно пройти 1 пункт в плюс чтобы заработать и покрыть тот 0.1 лота.

Ваш вариантр брать средний лот хорош, сейчас попробую реализовать, но все же надо придумать самый лучший вариант подсчета пунктов для разных лотов.

Может быть брать самый максимальный открытый лот и считать от него? хотя тоже не вариант ведь 0.1 лота может быть открыто 10 штук, и противовеса не будет.

Может быть брать так: посчитать общий лот, сколько у нас есть, например Всего 2 лота, считаем сколько надо пройти общему лоту, чтобы получить 5 пунктов из настройки, ну как-то так.

Ваши мысли?

Надо исходить из того стандартного лота , что указан в настройках. Он и минимальный и фиксированный. То есть одно значение точно известно. Для вычисления всего остального надо отталкиваться от известной постоянной величины - ст. лот , заданный в настройках. При едином подходе будет единое решение. И не надо думать о том , что лот у нас 1,0 или 0,1 или 0,01. Привязка идет к ст.лоту , заданному в настройках. Пляшем отсюда.
Цена 1п для разных ст.лотов разная.
ст. лот = 1,0 = 10 долл.
ст. лот 0,1 = 1 долл.
ст лот 0,01 =0,1 долл
Пусть ст. лот у нас 0,01 . Открылось 2 лотов . Это означает 2/0,01=200 раз по стандартному лоту , заданному в настройках. Цена 1 п. для ст. лота нашего ( 0,01 ) = 0,1 долл. Стоимость 200 наших ст. лотов = 200Х0,1=20 долл.
Теперь , исходя из Вашего подхода к расчету закрытия
( есть 6 ордеров. Стандартный 0,1. 1-й ордер закрывается в прибыли 5 пп, последующие и еще раз первый каждый по 1 пп. Итого 5+6Х1 = 11 пп. - это я , наконец, выжал из Вас как расчитывается прибыль в советнике. Цена 1пп при лоте 0,1 = 10 долл. Значит 11Х10=110 долл)
рассчитаем . ( Пусть имеем 6 ордеров - не важно , кто-по-каким объемам. Ст. лот там 0,01 . Цена 1 ст.лота = 0,1 долл ) . Для Вашей схемы это будет выглядеть так.
50+ 6Х25=200пп. ( 50-это 50пп для 1-го лота ( 50пп для 0,01 лота=5пп для 0,1 лота =50 долл) + 6 ордеровХ25 ( 25-это 25пп для 6 лотов ) . Значит , нам надо указать в настройках ст. лот = 0,01, Прибыль 50. Коэф =25. И в момент , когда у нас 6 открытых ордеров достигают размера всего 2 лота , закрывается прибыль по условию настроек. Для 200пп ст.лота 0,01 = 20 долл. Вообщем гемморр еще тот.
Предлагаю другую схему. Более простую.
У нас ст.лот = 0,01 ( Цена его 0,1 долл ). Считаем НЕ количество ОРДЕРОВ , а количество РАЗ ст.лотов. Тогда не нужно принимать во внимание лишний показатель - к-во ордеров ( чем меньше переменных, тем лучше ). Первая сделка всегда открывается заданным ст. лотом. У нас 0,01. Далее могут идти разные по объему ордера - нас это не касается. Мы считаем только сколько это стандартных ( заданных в настройках ) лотов . Пусть 2 лота. То есть 2/0,01=200 РАЗ ( это формула ) . В настройках усреднения прибыли мы написали , что нас интересует прибыль в пп=5 , а коэф=1. Считать в нашем случае будем так. 5+1Х(200-1)=204пп Или 204Х0,1долл=20,4 долл. На этом уровне закроется сделка. ( Здесь 5-это 5пп прибыль для ПЕРВОГО ст. лота.; 1 - это 1пп коэф прибыли для ПОСЛЕДУЮЩИХ ст. лотов ; (200-1=199)- это те самые последующие ст. лоты , не зависимо от того сколько ордеров открыто. )
Конечно , нужно жутко постараться , чтобы у нас было открыто 200 ст. лотов в одной сделке. Но это взято , как пример. Ближе к реальности это выглядет так:
Ст. лот из настроек = 0,01 ( Цена его=0,1 долл ), задаем прибыль 5+1. Считаем.
1 ордер с 0,01 лотом ( 1-н ст. лот ) закроется прибылью 5пп или 0,5 долл.
2 ордера с 0,01 и 0,02 ( 3 ст. лота ) закроются прибылью 5+1Х(3-1)=7пп или 0,7 долл.
2 ордера с 0,01 и 0,01 ( 2 ст лота ) закроются прибылью 5+1Х(2-1)=6пп или 0,6 долл.
3 ордера с 0,01, 0,02 и 0,03 ( 6 ст лота ) закроются прибылью 5+1Х(6-1)=10пп или 1,0 долл.
И так далее.
Если ст. лот =0,1 , ( Цена 0,1 лота=1 долл ) то формулы продолжают выполняться без лишних уточнений и переменных.
Задаем прибыль 5+1. Считаем.
1 ордер с 0,1 лотом ( 1-н ст. лот ) закроется прибылью 5пп или 5 долл.
2 ордера с 0,1 и 0,2 ( 3 ст. лота ) закроются прибылью 5+1Х(3-1)=7пп или 7 долл.
2 ордера с 0,1 и 0,1 ( 2 ст лота ) закроются прибылью 5+1Х(2-1)=6пп или 6 долл.
3 ордера с 0,1, 0,2 и 0,3 ( 6 ст лота ) закроются прибылью 5+1Х(6-1)=10пп или 10 долл.
Аналогично для 1 лота и любого другого СТАНДАРТНОГО ЛОТА , хоть 25,5 ст. лот., хоть 0,4 ст. лот
Значит вопрос Ваш "но все же надо придумать самый лучший вариант подсчета пунктов для разных лотов." отпадает.
Единообразный подход - от ст. лота - позволит много чего упростить , но в то же время более унифицировать формулы, подход и облегчить расчеты того , что у Вас вызывает затруднение . Типа "Усрденение по пунктам, усредняем мы что? самый большой лот? последний? " - усредняем заданную прибыль исходя из расчета всех поз по отношению к стандартному лоту. Или "по пунктам я не смог сделать точку усреднения, т.е. будущую. пока не смог." - как 2 пальца.... при данном подходе.

Этот подход даст возможность ЛЕГКО расчитать и УКАЗАТЬ на графике ЛИНИЮ ( точку ) ПРИБЫЛИ , соответствующей заданным в настройках условиям. То есть , не ЗЕРО-уровень ( безубытка ) , а уровень ФИКСАЦИИ прибыли. ( Общий профит , бай-профит, сэлл-профит ). Есть отдельные строки в информокне- открытые баи и сэлы. Расчитываем по ним отдельно прибыль-убыток в долл. ( или пп ) - как в строке 1 колонки 2 , только раздельно.

Настройки: ст. лот = 0,01 ; задана прибыль 10+5
Имеем открытыми 0,55 лотов или 55 станд. лотов ( 0,55/0,01 ). Не важно сколько это ордеров.
Расчет уровня профита по баю отталкивается от ст. лота. по формуле. 10+5Х(55-1 )=280пп или 28долл.
Эти 280пп общие распределяются на все 55 ст. лотов . Текущее значение всех открытых баев определяется исходя из открытых зафиксированных значений. 0,01 лот по 1,49030 ; 0,05 лотов открылось по 1,50060 и так далее. Их взвешенное значение равно 1,50000 ( это вообщем-то зеро-уровень баев ) . До закрытия по настройкам усреднения ( прибыль + коэф ) надоть 1,50280 , т.е. те самые 280пп к зеро-уровню. Зеро-уровень определять умеем. Добавляем формулу ( приб + коэфХ(к-во ст. лотов-1 )). Рисуем на графике. Можно справочно в информокне показать сколько пп не хватает до закрытия по настройкам. Нам известны Сколько пп надо пройти всего при заданных усреднениях и знаем кол-во текущих ст. лотов. Надо пройти 280пп при приб 10+5 и ст. лотов есть 55. Есть зеро-уровень. 1,50000. Текущее значение цены ( н-р ) 1,50200. Значит цене надо пройти еще 80пп . То есть и справочно и меткой на графике мы видим куда стремиться.

Кроме этого расчет усреднения при открытых баях и сэлах необходимо производить не складывая ВСЕ открытые позиции ( лоты ) и ждать выполнения прибыли, а исходя из РАЗНОСТИ лотов. Если Размер всех открытых лотов БАЙ ( н-р 3,5 ) больше размеров всех открытых лотов СЭЛЛ ( н-р 1,5 ) , то смотрим на дельту разности ( 2 лота ) . Прибыль надо проецировать на эту разность ( дельту ) . Если бай-сэлл>0 ( открытых всех ордеров ) и дельта пришла к прибыли по настройкам , то имеем фиксацию прибыли от бая. ЕСли бай-сэлл<0 и дельта пришла к прибыли по настройкам , то имеем фиксацию прибыли от сэлла.
Причем здесь также можно применить принцип , о котором я сегодня написал - открытие противоположного ордера исходя не из мин или последнего , а СРЕДНЕГО размера лота по открытым позам данного направления . С тем , что следующий лот ( любого направления ) открывается не от достигнутого максимума или последнего ( максимального в сегодняшнем советнике ) , а от того самого среднего , что открыт обратным ордером. Тем самым "сбивается градус по поликлинике". Горячие открытия ( максимальные ) остужаются более взвешенным "средним" открытием.

Если так хотся использовать переменную типа "ко-во открытых ордеров ( поз )" , то можно формулу устаканить более плавно . Когда прибыль присваивается КАЖДОМУ открытому ордеру ОДИН раз , но для одного ст. лота. Все что выше 1 ст. лота в ордере имеет отношение к коэфициенту. Например имеем лоты 0,01 ; 0,02 ; 0,04 ; 0.05 То есть 4 позы ( ордера ) , 12 ст. лотов. Значит 4-е ПЕРВЫЕ ст. лоты относятся к прибыли - остальное - к коэф. Прибыль 10, коэф 5. Значит 10Х4+5Х(12-4)=80пп . Если сравнить с 1-м вариантом , то имеем. 10+5Х(12-1 )=65пп. Как видно , в 1-м случае прибыль меньше. Кстати , если посчитать по той методике , что у Вас сегодня, имеем. 10+5Х4=30пп. Но здесь существенный недостаток. Эти 4 ордера ( позиций ) могут быть 0,01 ; 0,1 ; 0,5 ; 1 . Тогда по-вашему имеем : 10+5Х4=30пп ( 3 долл ) на 1,61!!!! лот.или 0,02 долл на 0,01 ст. лот. У меня же по 1-му варианту 10+5(161-1)=810пп ( 81долл ) или 0,5 долл на 0,01 лот , по второму 10Х4+5Х(161-4)=875пп ( 87,5долл ) на те же 1,61 лот или 0,54 долл на 1 ст.лот 0,01. Ситуация , однозначно , более ровная из того , что я предложил. И здесь видно , что да , первый ст. лот будет закрыт 1 долл прибыли . 2 ордера закроются порядка 1,5 долл. Мы четко представляем , что будем иметь порядка 0,5 долл на 0,01 лот. Это реально и на это настраиваемся. Если желаем меньше , то ставим коэф усреднения 2 ( н-р ) и тогда минимум стремимся к 0,2 долл на 0,01 лот. А по тому , что сейчас имеем мы не представляем себе на чем остановимся - можем и на 0,01 долл на 0,01 лот. или 1 долл на 1 лот. Брокер озолотится.

Если включен ордер-ту-клоуз=2 , то внутри можно установить некое условие. ( об этом позже ).


Автор - iviv
Дата добавления - 23.08.2010 в 22:45

expforexДата: Понедельник, 23.08.2010, 23:06 | Сообщение # 495
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8951
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (SIP)
Все равно не происходит закрытие при качелях по усреднению. Усреднение включено. 5 знаков

Quote (iviv)
23.06 версия ордер-ту-клоуз=2 работает. Открытие обратного ордера идет от последнего размера лота.
новая версия ордер-ту-клоуз=2 НЕ РАБОТАЕТ!!!!! Отсюда продолжается разнонаправленная вакханалия открытия ордеров. Тоже работает от последнего размера лота. Открывает бай 0,15 почти тут же открывает сэлл 0,16 , затем опять бай 0,18 и так , пока не наскирдует море лотов , которые уже ничем не закрыть. Хоть 1000% наскирдуй сверху. По этой же причине - не работает ордер-ту-клоз при =2 - громоздятся разнонаправленные лоты в новых версиях.
Влад попробуй , как я грил

Вообщем не будем пытать судьбу, чего он не закрывает НЕПОНИМАЮ. все стоит верно, все переменные и функции стоят на проверке, все ДОЛЖНО работать, Понимаю что выгляжу идиотом в Ваших глазах, НО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО все по логике и математике должно быть правильно.

Не стал пытать судьбу и вставил для пунктов старую функцию, и как результат!!!! ДААААААА! действительно блин на новой функции по пунктакм закрывает неправильно т.е. он вообще не закрывает, хотя уже лотов нормально.

Результат:

Один и тот же период/пара/ТФ одни и те же настройки,
Вариант с новой функцией:

результат старой функции:

Новая версия доступна в меню

Прикрепления: 9003808.gif(6Kb) · 1474401.gif(5Kb) · 8493845.rar(19Kb)


Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (SIP)
Все равно не происходит закрытие при качелях по усреднению. Усреднение включено. 5 знаков

Quote (iviv)
23.06 версия ордер-ту-клоуз=2 работает. Открытие обратного ордера идет от последнего размера лота.
новая версия ордер-ту-клоуз=2 НЕ РАБОТАЕТ!!!!! Отсюда продолжается разнонаправленная вакханалия открытия ордеров. Тоже работает от последнего размера лота. Открывает бай 0,15 почти тут же открывает сэлл 0,16 , затем опять бай 0,18 и так , пока не наскирдует море лотов , которые уже ничем не закрыть. Хоть 1000% наскирдуй сверху. По этой же причине - не работает ордер-ту-клоз при =2 - громоздятся разнонаправленные лоты в новых версиях.
Влад попробуй , как я грил

Вообщем не будем пытать судьбу, чего он не закрывает НЕПОНИМАЮ. все стоит верно, все переменные и функции стоят на проверке, все ДОЛЖНО работать, Понимаю что выгляжу идиотом в Ваших глазах, НО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО все по логике и математике должно быть правильно.

Не стал пытать судьбу и вставил для пунктов старую функцию, и как результат!!!! ДААААААА! действительно блин на новой функции по пунктакм закрывает неправильно т.е. он вообще не закрывает, хотя уже лотов нормально.

Результат:

Один и тот же период/пара/ТФ одни и те же настройки,
Вариант с новой функцией:

результат старой функции:

Новая версия доступна в меню


Автор - expforex
Дата добавления - 23.08.2010 в 23:06

ivivДата: Вторник, 24.08.2010, 03:45 | Сообщение # 496
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Да , кстати , протестил новый вариант. Действительно , ордер-ту-клоз=2 работает. Но , почему-то , в версии 23.06 идет более ровно и не сливает. А в новой сливает почти сразу. ( 19-23 янв 09г . 1 стратегия ). Наверное еще что-то не так считается. У кого как?
Влад , попробуй поставить не сложение открытых лотов по баю и сэлу , а их разность , как я предложил выше.
Хотя хотся , чтоб ты и с текстом выше ознакомился и , возможно , это бы имело продолжение. Поскольку , по-моему , этот подход более корректный. И понятен.



Сообщение отредактировал iviv - Вторник, 24.08.2010, 04:06
 
СообщениеДа , кстати , протестил новый вариант. Действительно , ордер-ту-клоз=2 работает. Но , почему-то , в версии 23.06 идет более ровно и не сливает. А в новой сливает почти сразу. ( 19-23 янв 09г . 1 стратегия ). Наверное еще что-то не так считается. У кого как?
Влад , попробуй поставить не сложение открытых лотов по баю и сэлу , а их разность , как я предложил выше.
Хотя хотся , чтоб ты и с текстом выше ознакомился и , возможно , это бы имело продолжение. Поскольку , по-моему , этот подход более корректный. И понятен.

Автор - iviv
Дата добавления - 24.08.2010 в 03:45

Umka85Дата: Вторник, 24.08.2010, 07:23 | Сообщение # 497
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 521
Награды: 3
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

До меня только что дошло.
Нафига в 4 колонке сделоно Zero общий, бай, селл...
Если те же самые цифры на графике стоят? Это дублирование ни к чему.
И где нибудь надо добавить информацию о номере магике.



Сообщение отредактировал Umka85 - Вторник, 24.08.2010, 07:28
 
СообщениеДо меня только что дошло.
Нафига в 4 колонке сделоно Zero общий, бай, селл...
Если те же самые цифры на графике стоят? Это дублирование ни к чему.
И где нибудь надо добавить информацию о номере магике.

Автор - Umka85
Дата добавления - 24.08.2010 в 07:23

expforexДата: Вторник, 24.08.2010, 10:16 | Сообщение # 498
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8951
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (Umka85)
До меня только что дошло.
Нафига в 4 колонке сделоно Zero общий, бай, селл...
Если те же самые цифры на графике стоят? Это дублирование ни к чему.
И где нибудь надо добавить информацию о номере магике.

Я тоже так думал. но то что на графике рисуется, иногда сливается и следить высчитывать где зеро общий а где стопаут, а где зеробай, поэтому сделал большими буквами 4 колонку.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (Umka85)
До меня только что дошло.
Нафига в 4 колонке сделоно Zero общий, бай, селл...
Если те же самые цифры на графике стоят? Это дублирование ни к чему.
И где нибудь надо добавить информацию о номере магике.

Я тоже так думал. но то что на графике рисуется, иногда сливается и следить высчитывать где зеро общий а где стопаут, а где зеробай, поэтому сделал большими буквами 4 колонку.

Автор - expforex
Дата добавления - 24.08.2010 в 10:16

SIPДата: Вторник, 24.08.2010, 12:17 | Сообщение # 499
Трейдер - Генерал-майор
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 449
Награды: 3
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Владислав, проблема все равно осталась и связана с 4 и 5 знаками. Если установить для 4 знаков, флаг - фалсе и к профиту, дистанции, добавлять 0, то работает все нормально. Как ставим для 5 знаков, флаг - труе, то все идет наперекосяк. Сделки с качелями не закрываются по усреднению.

 
СообщениеВладислав, проблема все равно осталась и связана с 4 и 5 знаками. Если установить для 4 знаков, флаг - фалсе и к профиту, дистанции, добавлять 0, то работает все нормально. Как ставим для 5 знаков, флаг - труе, то все идет наперекосяк. Сделки с качелями не закрываются по усреднению.

Автор - SIP
Дата добавления - 24.08.2010 в 12:17

expforexДата: Вторник, 24.08.2010, 12:31 | Сообщение # 500
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8951
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (SIP)
Владислав, проблема все равно осталась и связана с 4 и 5 знаками. Если установить для 4 знаков, флаг - фалсе и к профиту, дистанции, добавлять 0, то работает все нормально. Как ставим для 5 знаков, флаг - труе, то все идет наперекосяк. Сделки с качелями не закрываются по усреднению.

при труе оно автоматически определяет, если 5 знак то все настройки умножает на 10, получается что если труе и еще каждый параметр на 10 умножаем, тогда получается оно еще раз умножает на 10, проверю этот момент.

Скажите на какой паре тестите и ТФ, и еще если можно настроечки Ваши, Вы вроде выкладывали, их можно использовтаь я с ними попробую.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (SIP)
Владислав, проблема все равно осталась и связана с 4 и 5 знаками. Если установить для 4 знаков, флаг - фалсе и к профиту, дистанции, добавлять 0, то работает все нормально. Как ставим для 5 знаков, флаг - труе, то все идет наперекосяк. Сделки с качелями не закрываются по усреднению.

при труе оно автоматически определяет, если 5 знак то все настройки умножает на 10, получается что если труе и еще каждый параметр на 10 умножаем, тогда получается оно еще раз умножает на 10, проверю этот момент.

Скажите на какой паре тестите и ТФ, и еще если можно настроечки Ваши, Вы вроде выкладывали, их можно использовтаь я с ними попробую.


Автор - expforex
Дата добавления - 24.08.2010 в 12:31
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы (Примеры стратегий, обсуждения, тестирования, варианты)
Страница 50 из 155«124849505152154155»
Поиск:


WebMoney Яндекс цитирования.