Старт распродаж! Черная пятница - 50%


Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Вход · Регистрация ·

Страница 63 из 155«126162636465154155»
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы (Примеры стратегий, обсуждения, тестирования, варианты)
Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы

expforexДата: Суббота, 15.05.2010, 02:00 | Сообщение # 1
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8951
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]


Exp – UTS v 1.2 with TESTERСистема универсальной автоматической торговли UTS (Universal Traiding System) Система имеет 6 встроенных тактик для управления торговлей. Также система способна подключать файлы стратегий, которые Вы можете написать сами. UTS – это комплекс функций управления капиталом и торговлей в автоматическом режиме.
Среди функций системы есть такие:

• Виртуальный/стандартный ТрейлингСтоп,
• Виртуальный/стандартный Стоплосс/Тейкпрофит,
• Мартингейл,
• Автолот,
• Работа по времени,
• Усреднение,
• Сеточное выставление позиций при минусовом балансе.
• Закрытие по обратному сигналу,
• Ограничение по количеству позиций.
• 6 Торговых тактик
• Скальпинг
• Качели
• Мартингейл
• Сетка
• Свой тестер стратегий для пакетного тестирования стратегии NEW!!!
• Консоль Тестера для тестирования своей стратегии на 10 инструментах 5 ТФ и 6 торговых тактик
• Информационная панель для UTS
• Ведение журнала торговли + Скриншоты на каждое действие советника
• Возможность использования советника на любых торговых тактиках, построенных на любых индикаторах.
• Написание стратегий за 2 минуты.
• Возможность тестирвоания индикаторов в автоматическом режиме на момент прибыльности.
• Вам больше не следует ходить к программистам и заказывать экспертов по Вашему индикатору
• Все торговые тактики УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В UTS



(Доступна только после оплаты)



(Доступна только после оплаты)










от 12 июля 2011 402 билд компиляции












(Доступна только после оплаты)






Прикрепления: 8563171.jpg(26Kb)


Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Exp – UTS v 1.2 with TESTERСистема универсальной автоматической торговли UTS (Universal Traiding System) Система имеет 6 встроенных тактик для управления торговлей. Также система способна подключать файлы стратегий, которые Вы можете написать сами. UTS – это комплекс функций управления капиталом и торговлей в автоматическом режиме.
Среди функций системы есть такие:

• Виртуальный/стандартный ТрейлингСтоп,
• Виртуальный/стандартный Стоплосс/Тейкпрофит,
• Мартингейл,
• Автолот,
• Работа по времени,
• Усреднение,
• Сеточное выставление позиций при минусовом балансе.
• Закрытие по обратному сигналу,
• Ограничение по количеству позиций.
• 6 Торговых тактик
• Скальпинг
• Качели
• Мартингейл
• Сетка
• Свой тестер стратегий для пакетного тестирования стратегии NEW!!!
• Консоль Тестера для тестирования своей стратегии на 10 инструментах 5 ТФ и 6 торговых тактик
• Информационная панель для UTS
• Ведение журнала торговли + Скриншоты на каждое действие советника
• Возможность использования советника на любых торговых тактиках, построенных на любых индикаторах.
• Написание стратегий за 2 минуты.
• Возможность тестирвоания индикаторов в автоматическом режиме на момент прибыльности.
• Вам больше не следует ходить к программистам и заказывать экспертов по Вашему индикатору
• Все торговые тактики УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В UTS


(Доступна только после оплаты)



(Доступна только после оплаты)










от 12 июля 2011 402 билд компиляции












(Доступна только после оплаты)







Автор - expforex
Дата добавления - 15.05.2010 в 02:00

dpmДата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:43 | Сообщение # 621
Трейдер - Генерал-майор
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 333
Награды: 0
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (expforex)
может потому что я тестю на 5 знаках? на демо ставлю с понедельника

Вот интересно получается, ты только на демо собрался тестировать, а мне реальный счет предлагаешь ставить.

 
Сообщение
Quote (expforex)
может потому что я тестю на 5 знаках? на демо ставлю с понедельника

Вот интересно получается, ты только на демо собрался тестировать, а мне реальный счет предлагаешь ставить.

Автор - dpm
Дата добавления - 29.08.2010 в 23:43

Umka85Дата: Понедельник, 30.08.2010, 08:57 | Сообщение # 622
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 521
Награды: 3
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Я на центовом тестю с января стратегию №2. И если бы не жадничал, в мае бы не слил. А то за апрель у меня получилось 50% а в начале мая полный слив.
Щас не рискую и получаеться около 10-15 процентов в месяц. Только на центовике это не ощущается smile

Добавлено (30.08.2010, 08:57)
---------------------------------------------
Кстати стоп аут в информации почему то неверно указываеться. Таких цифр не бывает, какие он показывает. В индикаторе стоп аут указывался верно и на графике был виден.

 
СообщениеЯ на центовом тестю с января стратегию №2. И если бы не жадничал, в мае бы не слил. А то за апрель у меня получилось 50% а в начале мая полный слив.
Щас не рискую и получаеться около 10-15 процентов в месяц. Только на центовике это не ощущается smile

Добавлено (30.08.2010, 08:57)
---------------------------------------------
Кстати стоп аут в информации почему то неверно указываеться. Таких цифр не бывает, какие он показывает. В индикаторе стоп аут указывался верно и на графике был виден.


Автор - Umka85
Дата добавления - 30.08.2010 в 08:57

dpmДата: Понедельник, 30.08.2010, 09:59 | Сообщение # 623
Трейдер - Генерал-майор
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 333
Награды: 0
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (Umka85)
Я на центовом тестю с января стратегию №2. И если бы не жадничал, в мае бы не слил. А то за апрель у меня получилось 50% а в начале мая полный слив.
Так вот 50%, если бы ты не жадничал, то получилось бы 20%, и это нормально! Тогда как у меня на тесте таких цифры не получаются? Или 2% прибыли, или слив!
Umka85,
Подскажи какой расчет лота, ты делаешь для 15% прибыли на 2 стратегии, например на 1000$ /0,1лот, или какой ты ставишь лот при своем депо?

Добавлено (30.08.2010, 09:59)
---------------------------------------------
expforex, Ставлю на демо счет ДЦ фибо, пишет вам надо зарегистрировать систему! Что ей надо? Может из-за того, что у них демо счета надо регистрировать на сайте, так-же как и реальный счет? Сделай пожалуйста ключ для этого счета 1663933

 
Сообщение
Quote (Umka85)
Я на центовом тестю с января стратегию №2. И если бы не жадничал, в мае бы не слил. А то за апрель у меня получилось 50% а в начале мая полный слив.
Так вот 50%, если бы ты не жадничал, то получилось бы 20%, и это нормально! Тогда как у меня на тесте таких цифры не получаются? Или 2% прибыли, или слив!
Umka85,
Подскажи какой расчет лота, ты делаешь для 15% прибыли на 2 стратегии, например на 1000$ /0,1лот, или какой ты ставишь лот при своем депо?

Добавлено (30.08.2010, 09:59)
---------------------------------------------
expforex, Ставлю на демо счет ДЦ фибо, пишет вам надо зарегистрировать систему! Что ей надо? Может из-за того, что у них демо счета надо регистрировать на сайте, так-же как и реальный счет? Сделай пожалуйста ключ для этого счета 1663933


Автор - dpm
Дата добавления - 30.08.2010 в 09:59

expforexДата: Понедельник, 30.08.2010, 11:42 | Сообщение # 624
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8951
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (dpm)
Вот интересно получается, ты только на демо собрался тестировать, а мне реальный счет предлагаешь ставить.

я стратегией баракуда пользовался уже 2 года, и как у всех я тебе объяснял, что она начала сдавать позиции, поэтому ее дальнейшее программирование было приостановлено. Сейчас баракуда в новой более улучшенной оболочке. Поэотму гноворить что я ТОЛЬКО собираюсь ставить ее на демо некоректно. Сейчас благоприятные условия для нее, очень зима всегда было время хорошей торговли.

Quote (Umka85)
Я на центовом тестю с января стратегию №2. И если бы не жадничал, в мае бы не слил. А то за апрель у меня получилось 50% а в начале мая полный слив.
Щас не рискую и получаеться около 10-15 процентов в месяц. Только на центовике это не ощущается smile

wink

Quote (Umka85)
Кстати стоп аут в информации почему то неверно указываеться. Таких цифр не бывает, какие он показывает. В индикаторе стоп аут указывался верно и на графике был виден.

Стопаут не менял, как в индикаторе так и здесь. все идиентично, в закрытом форуме я выложил индикатор с UTS в открытом коде, можете просмотреть.

Quote (dpm)
expforex, Ставлю на демо счет ДЦ фибо, пишет вам надо зарегистрировать систему! Что ей надо? Может из-за того, что у них демо счета надо регистрировать на сайте, так-же как и реальный счет? Сделай пожалуйста ключ для этого счета 1663933

Возможно так и есть, отправьте счет на почту. счета регистрирует жена.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (dpm)
Вот интересно получается, ты только на демо собрался тестировать, а мне реальный счет предлагаешь ставить.

я стратегией баракуда пользовался уже 2 года, и как у всех я тебе объяснял, что она начала сдавать позиции, поэтому ее дальнейшее программирование было приостановлено. Сейчас баракуда в новой более улучшенной оболочке. Поэотму гноворить что я ТОЛЬКО собираюсь ставить ее на демо некоректно. Сейчас благоприятные условия для нее, очень зима всегда было время хорошей торговли.

Quote (Umka85)
Я на центовом тестю с января стратегию №2. И если бы не жадничал, в мае бы не слил. А то за апрель у меня получилось 50% а в начале мая полный слив.
Щас не рискую и получаеться около 10-15 процентов в месяц. Только на центовике это не ощущается smile

wink

Quote (Umka85)
Кстати стоп аут в информации почему то неверно указываеться. Таких цифр не бывает, какие он показывает. В индикаторе стоп аут указывался верно и на графике был виден.

Стопаут не менял, как в индикаторе так и здесь. все идиентично, в закрытом форуме я выложил индикатор с UTS в открытом коде, можете просмотреть.

Quote (dpm)
expforex, Ставлю на демо счет ДЦ фибо, пишет вам надо зарегистрировать систему! Что ей надо? Может из-за того, что у них демо счета надо регистрировать на сайте, так-же как и реальный счет? Сделай пожалуйста ключ для этого счета 1663933

Возможно так и есть, отправьте счет на почту. счета регистрирует жена.

Автор - expforex
Дата добавления - 30.08.2010 в 11:42

expforexДата: Понедельник, 30.08.2010, 12:03 | Сообщение # 625
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8951
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

dpm, Дело в том что Разработка программного обеспечения, исключая копирование чужих экспертов, переименовывание и выставления на продажу чужого кода. Разработка именного своего эксперта, не по простому принципу, например качели, которых можно наделать по сигналам ну 100 штук и выпустить.

Разработка универсального эксперта, который подходит для всего и всех, которого можно использовать абсолютно с любыми сигналами и индикаторами. Который имеет все торговые тактики и возможные переменные, какие есть в дорогих экспертах. - Это очень трудоемкий процесс. С момента создания системы UTS я оочень редко занимался другими делами. редко программировал на заказ. редко делал что-то еще(например Copylot , Скрипты)
Редко общался на форумах. И разработка этой системы по хорошему длится уже примерно 4-5 месяцев. И наконец я сделал что хотел, что хотели другие. И считаю этот продукт мегарульным и мегауниверсальным.

В то время когда его стоимость просто ничтожна по сравнению с экспертами, которые якобы зарабатывают 30-100% в месяц

Скажу честно, Все что сделано в системе, а это более 8 000 строк(укомплектованных и примененных с стилизатором от MQL5) - в простом программировании тянет на 1500 - 2000 $ Это я по своим расценкам на программирование. Тем более что не каждый программист сможет все это сделать. Например тот же Интегер - Дима, он делал давно что-то похожее, но совсем без функций как у меня. Сейчас у него коммерческая версия, как у меня, и он сделал там, виртуал стоплоссы виртуал трейлинги и сетку, такую же как у меня, даже параметры по моему также называются. Его версия поговаривают стоит более 300$ И имеют более меньший потенциал, нежели моя система.

Поэтому говорить о том что я не испытывал систему на реале, мне кажется не совсем правильно. Ибо основная цель программы UTS это универсализация торговых тактик на рынке Форекс. Это была главная цель. А уж сколько индикаторов можно использовать и сигналов, я не могу посчитать, но каждый отдает предпочтение своему любимому, стоху, или Машкам, или Боллингеру как я.

По опыту скажу, каждый раз писать эксперта по новому индикатору, при этом выдумывать какая же тактика на него подойдет - оочень долго, нудно, и в конце когда осознаешь что слив полнейший, обидно за свое время. А тут универсальный инструмент, в который достаточно добавить 2 строки с кодом сигналов - запустить мультитестер и пить кофе.

К 7 сентября обещал Выложить стратегию Баракуду, выложил вот раньше, Я ВЕРЮ В ЭТУ СТРАТЕГИЮ, за более чем 4 года я скажу. Это единственный индикатор который дает прибыльные входы. ЕДИНСТВЕННЫЙ, И единственная стратегия, которую я могу поставить на реал. ИБО Я управлял инвест счетами. Были падения и взлеты, Был хороший взлет заработок с которого мне хватило на 3 месяца не думать вообще о работе.

Возможно раньше было мало опыта по стратегии. ,но теперь я выпустил мощный, не побоюсь этого слова, мощный инструмент для проверки стратегий и торговли в реальном режиме, который умеет все. и это UTS

Пришла пора заняться Baracud ой и я с удовольствием займусь ее становлением на демо, а под новый год и на реал, чтобы в новый год войти с капиталом в карманах.

И пусть поперхнуться те, которые говорят что Баракуда - это селедка.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщениеdpm, Дело в том что Разработка программного обеспечения, исключая копирование чужих экспертов, переименовывание и выставления на продажу чужого кода. Разработка именного своего эксперта, не по простому принципу, например качели, которых можно наделать по сигналам ну 100 штук и выпустить.

Разработка универсального эксперта, который подходит для всего и всех, которого можно использовать абсолютно с любыми сигналами и индикаторами. Который имеет все торговые тактики и возможные переменные, какие есть в дорогих экспертах. - Это очень трудоемкий процесс. С момента создания системы UTS я оочень редко занимался другими делами. редко программировал на заказ. редко делал что-то еще(например Copylot , Скрипты)
Редко общался на форумах. И разработка этой системы по хорошему длится уже примерно 4-5 месяцев. И наконец я сделал что хотел, что хотели другие. И считаю этот продукт мегарульным и мегауниверсальным.

В то время когда его стоимость просто ничтожна по сравнению с экспертами, которые якобы зарабатывают 30-100% в месяц

Скажу честно, Все что сделано в системе, а это более 8 000 строк(укомплектованных и примененных с стилизатором от MQL5) - в простом программировании тянет на 1500 - 2000 $ Это я по своим расценкам на программирование. Тем более что не каждый программист сможет все это сделать. Например тот же Интегер - Дима, он делал давно что-то похожее, но совсем без функций как у меня. Сейчас у него коммерческая версия, как у меня, и он сделал там, виртуал стоплоссы виртуал трейлинги и сетку, такую же как у меня, даже параметры по моему также называются. Его версия поговаривают стоит более 300$ И имеют более меньший потенциал, нежели моя система.

Поэтому говорить о том что я не испытывал систему на реале, мне кажется не совсем правильно. Ибо основная цель программы UTS это универсализация торговых тактик на рынке Форекс. Это была главная цель. А уж сколько индикаторов можно использовать и сигналов, я не могу посчитать, но каждый отдает предпочтение своему любимому, стоху, или Машкам, или Боллингеру как я.

По опыту скажу, каждый раз писать эксперта по новому индикатору, при этом выдумывать какая же тактика на него подойдет - оочень долго, нудно, и в конце когда осознаешь что слив полнейший, обидно за свое время. А тут универсальный инструмент, в который достаточно добавить 2 строки с кодом сигналов - запустить мультитестер и пить кофе.

К 7 сентября обещал Выложить стратегию Баракуду, выложил вот раньше, Я ВЕРЮ В ЭТУ СТРАТЕГИЮ, за более чем 4 года я скажу. Это единственный индикатор который дает прибыльные входы. ЕДИНСТВЕННЫЙ, И единственная стратегия, которую я могу поставить на реал. ИБО Я управлял инвест счетами. Были падения и взлеты, Был хороший взлет заработок с которого мне хватило на 3 месяца не думать вообще о работе.

Возможно раньше было мало опыта по стратегии. ,но теперь я выпустил мощный, не побоюсь этого слова, мощный инструмент для проверки стратегий и торговли в реальном режиме, который умеет все. и это UTS

Пришла пора заняться Baracud ой и я с удовольствием займусь ее становлением на демо, а под новый год и на реал, чтобы в новый год войти с капиталом в карманах.

И пусть поперхнуться те, которые говорят что Баракуда - это селедка.


Автор - expforex
Дата добавления - 30.08.2010 в 12:03

dpmДата: Понедельник, 30.08.2010, 12:55 | Сообщение # 626
Трейдер - Генерал-майор
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 333
Награды: 0
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

expforex, Все это конечно хорошо, только что делать тем, кто в программировании не силен, а купил систему сейчас, и чтобы добавить 2 строки с кодом сигналов, лично для меня это "темный лес", придется ждать еще полгода пока вы обкатаете и выложите прибыльные стратегии?

 
Сообщениеexpforex, Все это конечно хорошо, только что делать тем, кто в программировании не силен, а купил систему сейчас, и чтобы добавить 2 строки с кодом сигналов, лично для меня это "темный лес", придется ждать еще полгода пока вы обкатаете и выложите прибыльные стратегии?

Автор - dpm
Дата добавления - 30.08.2010 в 12:55

expforexДата: Понедельник, 30.08.2010, 13:13 | Сообщение # 627
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8951
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (dpm)
expforex, Все это конечно хорошо, только что делать тем, кто в программировании не силен, а купил систему сейчас, и чтобы добавить 2 строки с кодом сигналов, лично для меня это "темный лес", придется ждать еще полгода пока вы обкатаете и выложите прибыльные стратегии?

Пол года много, думаю через неделю уже будутр результаты



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (dpm)
expforex, Все это конечно хорошо, только что делать тем, кто в программировании не силен, а купил систему сейчас, и чтобы добавить 2 строки с кодом сигналов, лично для меня это "темный лес", придется ждать еще полгода пока вы обкатаете и выложите прибыльные стратегии?

Пол года много, думаю через неделю уже будутр результаты

Автор - expforex
Дата добавления - 30.08.2010 в 13:13

expforexДата: Понедельник, 30.08.2010, 13:27 | Сообщение # 628
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8951
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

dpm, http://expforex.at.ua/forum/36-305-10281-16-1283160347



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщениеdpm, http://expforex.at.ua/forum/36-305-10281-16-1283160347

Автор - expforex
Дата добавления - 30.08.2010 в 13:27

YuraLuДата: Понедельник, 30.08.2010, 15:38 | Сообщение # 629
Трейдер - Полковник
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 243
Награды: 1
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (expforex)
Проверку в Вашу стратегию? Попробуйте так:

Спасибо огромное. Пока не очень получается, но кое-какие результаты ещё есть. Шума много. Вот взял за один день. Кстати трейлинг работает, но вот работает ли виртуальный.

На всякий случай добавил set.

Прикрепления: 1990743.gif(24Kb) · 0214976.gif(8Kb) · myset30082010.set(5Kb)


Хватит мне мозг выносить...
 
Сообщение
Quote (expforex)
Проверку в Вашу стратегию? Попробуйте так:

Спасибо огромное. Пока не очень получается, но кое-какие результаты ещё есть. Шума много. Вот взял за один день. Кстати трейлинг работает, но вот работает ли виртуальный.

На всякий случай добавил set.


Автор - YuraLu
Дата добавления - 30.08.2010 в 15:38

ivivДата: Понедельник, 30.08.2010, 21:03 | Сообщение # 630
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Влад , а можно такую штуку сделать. На рисунках тест за 2 мес. Рис №1. Там стоит ордертуклоуз=1. У меня система настроена так , что идут серии одного направления. Затем другого. Поскольку есть фильтр тренда. Проблема в том , что , если открылся ордер , а затем пошли сигналы в другом направлении , то по ордертуклоз=1 ждет закрытие открытых сделок. Игнорируя множество возможностей для работы с обратными сделками. С другой стороны , если работаем при ордертуклоуз=2 , то идут обратные сделки , а первого направления дают рост убытка. Наглядно это видно на рисунке №2 . Здесь ордертуклоуз=2 и на графике падение эквити отчетливо показывает просадку именно из-за роста убытка открытых первых ордеров. Правда благодаря новой "мягкой" системе ордертуклоз=2 - не сливается. Более того , если присмотреться - окончание просадки ( закрытие первого направления ордеров ) приводит к гарантированной фиксации выше предыдущего уровня. То есть движение в рост продолжается. Стабильно. Удручают именно просадки. Решил посмотреть как будет вести себя прибыль , если поставить закрытие ордеров при обратном сигнале. Это рис №3. Первый барьер прошло нормально. Но закрылось намного ниже ранее зафиксированного уровня. Что , впрочем , понятно и предполагается. Потом долго наверстывалась прибыль. Если бы у меня стоял ордертуклоуз=2 ( рис №1 ) , то не слилось бы , а завершилось выше последней фиксации. Но здесь проблема в том , чем рискуешь. Например на рис №3 первая лестница дала минус 1700 долл. А на рис №2 эта же лестница ( вернее , она лишь впадиной стала ) дала просадку 2400.
Вот , исходя из вышеизложенного , есть предложение. Можно ли реализовать в системе т.н. временный лок ПЕРВЫХ ордеров при поступлении обратного сигнала. При поступлении вновь сигнала в этом направлении лок автоматом снимается. Что это дает. Для ордертуклоуз=1 есть возможность временно зафиксировать убыток и сразу же начать работать с обратными ордерами. При ордертуклоуз=2 зафиксированные ордера не приносят рост убытка. А работа также идет с обратными ордерами. Хоть , мне кажется , эту функцию можно общей для системы сделать. Чтоб при любом ордертуклоузе работала.
У Вас есть функция лока. Может добавить в нее выбор такого решения ( как вариант ) именно с привязкой к обратному сигналу . А в ордертуклозах установить выбор - включения или нет лока при поступлении обратного сигнала.
Что бы это нам вообще дало, глядя на все 3 рисунка?
Во-первых работать в обоих направлениях постоянно. Во-вторых блокировать временно Первого направления убытки . В-третьих исключить такие неприятности , как лесенки ( рис 3 ) и впадины , в том числе глубокие ( рис 2 ). И обеспечить ПОСТОЯННЫЙ рост прибыли с МИНИМАЛЬНОЙ просадкой.

П.С.
Этот принцип хорош для систем ( я так думаю ) , которые генерируют много сигналов в одну сторону , но в какой-то момент цена развернулась резко и пошли убытки. Локировка этого случая позволяет блокировать убыток на некотором уровне , а система уже во всю генерит сигналы в другую стороны. Здесь собираем прибыль. А , как получаем сигнал новое на прежнее направление - блок снимается и собираем новые прибыли - усреднение тут как-раз кстати.

Добавлено (30.08.2010, 21:03)
---------------------------------------------
Второй момент. Я как-то просил , но Влад мож не понял.
У Вас при работе с ордертуклоуз-2 стоит принцип прибыли только по коэффициенту. Возможно , это кому-то приемлемо , закрывать ордера на 3,3 на 0,33 долл. Но мне как-то не очень. Можно ли сделать в ордертуклоуз=2 выбор о том как закрывать прибыль обратных ордеров. По схеме ( как сейчас ) только коэффициента ( например 1 долл ) . По схеме только прибыли ( н-р 10 ) или по схеме из расчета , что обратные ордера считаются , как отдельный блок , где прибыль фиксируется обычным способом. ( 10 долл на 1-й ордер , далее по 1 долл ) . Или , возможно , установить коэффициент увеличения фиксации прибыли в зависимости от объема открытых обратных ордеров. Например , пусть как сейчас , но с неким коэф. Тогда блок обратных ордеров могут закрываться не на фиксированном 1 долл , а с учетом коэф - пусть даже коэф мартина на каждый новый ордер. То есть , если 3,3 лота состоят из 6 ордеров , то 1,4 ( мартин ) дает ( н-р ) 7,5 долл. В любом случае прибыль на единицу лота выше. Иногда получается до смешного. Пул ордеров , давших просадку в несколько тысяч долл , дает выхлоп на 10 долл. Хотя и видно , что цена развернулась и пошла куда первый раз намечалась.

П.С.
Вот решил на пальцах и фактически по тесту показать , насколько я прав в этих предложениях.
Смотрю тест 06-13 апреля 09г. ордертуклоус=2.
Открываются ряд баев ср. цена 1,485. Затем , на 1,475 открывается первый обратный ордер. На этот момент , если поставить лок , то у нас 1500 просадка от достигнутой величины счета 16 000 долл. Соответсвтвенно цена получила импульс вниз и гребет туда , уменьшая наш эквити на 4500 ( исключительно стоимость убытка 0,37 лотов , стоящих в бае ) ( уровень минимально достигнутый 1,455 ). Сигнал на бай вновь был получен 13 апреля в 14 часов на уровне 1,47. Если бы стоял лок , то сейчас бы он сработал , открыв , закрыв сэлл на 1,47 и открыв там бай на 1,47 из расчета лота по возрастанию. И цена закрытия по прибыли бая также снизилась , тем самым шанс достигнуть его был улучшен. А , поскольку у нас пошла генерация баев согласно стратегии , то открылось несколько баев . Прибыль по баям закрылась бы за 1 час. На практике ( в тесте ) для этого мы имели чуть больше. Таким образом максимальный минус эквити равнялся бы 1500 долл. Мы же имели 4500. Кроме этого за счет мягкой работы ( новый принцип ) ордертуклоуз=2 мы наколбасили на обратных сделках за это время 2000 долл до 18 тыс. счет. Риск купирован на 2/3. За счет умного лока. С риском 1500 пришли от 16 до 18 тыс. баланса-эквити. Я , скромно , скажу больше. За время , пока цена опустилась на минимум , обратка отработала 700 баксов. то есть фактическая просадка составила БЫ 800 баксов. Сравним 3800 ( 4500-700 ) и 800 ( 1500-700) . В 5!!!! раз комфортнее. В 5 раз защищенней счет. И это при падении на 3 фигуры. А если падение на 15 фигур , как 19-23 января 09 г. Кирдык счету. Или суперриск. Посмотрите на дневной график фунта - найдите 2-3 свечи вылетов без остановок - это случай нашей скорби . ( многих тредеров , торгующих во флэте или не сильном тренде ). А с новым подходом - мудрым локом - можно смело йену торговать - там этих сумашедших вылетов - сплошной фейерверк. И прибыль можно расширить - колебания позволяют. Вообщем , бери лопату по-ширше и гуляй , рванина......

Прикрепления: 7099135.gif(6Kb) · 1074458.gif(5Kb) · 3076933.gif(6Kb)


Сообщение отредактировал iviv - Вторник, 31.08.2010, 05:06
 
СообщениеВлад , а можно такую штуку сделать. На рисунках тест за 2 мес. Рис №1. Там стоит ордертуклоуз=1. У меня система настроена так , что идут серии одного направления. Затем другого. Поскольку есть фильтр тренда. Проблема в том , что , если открылся ордер , а затем пошли сигналы в другом направлении , то по ордертуклоз=1 ждет закрытие открытых сделок. Игнорируя множество возможностей для работы с обратными сделками. С другой стороны , если работаем при ордертуклоуз=2 , то идут обратные сделки , а первого направления дают рост убытка. Наглядно это видно на рисунке №2 . Здесь ордертуклоуз=2 и на графике падение эквити отчетливо показывает просадку именно из-за роста убытка открытых первых ордеров. Правда благодаря новой "мягкой" системе ордертуклоз=2 - не сливается. Более того , если присмотреться - окончание просадки ( закрытие первого направления ордеров ) приводит к гарантированной фиксации выше предыдущего уровня. То есть движение в рост продолжается. Стабильно. Удручают именно просадки. Решил посмотреть как будет вести себя прибыль , если поставить закрытие ордеров при обратном сигнале. Это рис №3. Первый барьер прошло нормально. Но закрылось намного ниже ранее зафиксированного уровня. Что , впрочем , понятно и предполагается. Потом долго наверстывалась прибыль. Если бы у меня стоял ордертуклоуз=2 ( рис №1 ) , то не слилось бы , а завершилось выше последней фиксации. Но здесь проблема в том , чем рискуешь. Например на рис №3 первая лестница дала минус 1700 долл. А на рис №2 эта же лестница ( вернее , она лишь впадиной стала ) дала просадку 2400.
Вот , исходя из вышеизложенного , есть предложение. Можно ли реализовать в системе т.н. временный лок ПЕРВЫХ ордеров при поступлении обратного сигнала. При поступлении вновь сигнала в этом направлении лок автоматом снимается. Что это дает. Для ордертуклоуз=1 есть возможность временно зафиксировать убыток и сразу же начать работать с обратными ордерами. При ордертуклоуз=2 зафиксированные ордера не приносят рост убытка. А работа также идет с обратными ордерами. Хоть , мне кажется , эту функцию можно общей для системы сделать. Чтоб при любом ордертуклоузе работала.
У Вас есть функция лока. Может добавить в нее выбор такого решения ( как вариант ) именно с привязкой к обратному сигналу . А в ордертуклозах установить выбор - включения или нет лока при поступлении обратного сигнала.
Что бы это нам вообще дало, глядя на все 3 рисунка?
Во-первых работать в обоих направлениях постоянно. Во-вторых блокировать временно Первого направления убытки . В-третьих исключить такие неприятности , как лесенки ( рис 3 ) и впадины , в том числе глубокие ( рис 2 ). И обеспечить ПОСТОЯННЫЙ рост прибыли с МИНИМАЛЬНОЙ просадкой.

П.С.
Этот принцип хорош для систем ( я так думаю ) , которые генерируют много сигналов в одну сторону , но в какой-то момент цена развернулась резко и пошли убытки. Локировка этого случая позволяет блокировать убыток на некотором уровне , а система уже во всю генерит сигналы в другую стороны. Здесь собираем прибыль. А , как получаем сигнал новое на прежнее направление - блок снимается и собираем новые прибыли - усреднение тут как-раз кстати.

Добавлено (30.08.2010, 21:03)
---------------------------------------------
Второй момент. Я как-то просил , но Влад мож не понял.
У Вас при работе с ордертуклоуз-2 стоит принцип прибыли только по коэффициенту. Возможно , это кому-то приемлемо , закрывать ордера на 3,3 на 0,33 долл. Но мне как-то не очень. Можно ли сделать в ордертуклоуз=2 выбор о том как закрывать прибыль обратных ордеров. По схеме ( как сейчас ) только коэффициента ( например 1 долл ) . По схеме только прибыли ( н-р 10 ) или по схеме из расчета , что обратные ордера считаются , как отдельный блок , где прибыль фиксируется обычным способом. ( 10 долл на 1-й ордер , далее по 1 долл ) . Или , возможно , установить коэффициент увеличения фиксации прибыли в зависимости от объема открытых обратных ордеров. Например , пусть как сейчас , но с неким коэф. Тогда блок обратных ордеров могут закрываться не на фиксированном 1 долл , а с учетом коэф - пусть даже коэф мартина на каждый новый ордер. То есть , если 3,3 лота состоят из 6 ордеров , то 1,4 ( мартин ) дает ( н-р ) 7,5 долл. В любом случае прибыль на единицу лота выше. Иногда получается до смешного. Пул ордеров , давших просадку в несколько тысяч долл , дает выхлоп на 10 долл. Хотя и видно , что цена развернулась и пошла куда первый раз намечалась.

П.С.
Вот решил на пальцах и фактически по тесту показать , насколько я прав в этих предложениях.
Смотрю тест 06-13 апреля 09г. ордертуклоус=2.
Открываются ряд баев ср. цена 1,485. Затем , на 1,475 открывается первый обратный ордер. На этот момент , если поставить лок , то у нас 1500 просадка от достигнутой величины счета 16 000 долл. Соответсвтвенно цена получила импульс вниз и гребет туда , уменьшая наш эквити на 4500 ( исключительно стоимость убытка 0,37 лотов , стоящих в бае ) ( уровень минимально достигнутый 1,455 ). Сигнал на бай вновь был получен 13 апреля в 14 часов на уровне 1,47. Если бы стоял лок , то сейчас бы он сработал , открыв , закрыв сэлл на 1,47 и открыв там бай на 1,47 из расчета лота по возрастанию. И цена закрытия по прибыли бая также снизилась , тем самым шанс достигнуть его был улучшен. А , поскольку у нас пошла генерация баев согласно стратегии , то открылось несколько баев . Прибыль по баям закрылась бы за 1 час. На практике ( в тесте ) для этого мы имели чуть больше. Таким образом максимальный минус эквити равнялся бы 1500 долл. Мы же имели 4500. Кроме этого за счет мягкой работы ( новый принцип ) ордертуклоуз=2 мы наколбасили на обратных сделках за это время 2000 долл до 18 тыс. счет. Риск купирован на 2/3. За счет умного лока. С риском 1500 пришли от 16 до 18 тыс. баланса-эквити. Я , скромно , скажу больше. За время , пока цена опустилась на минимум , обратка отработала 700 баксов. то есть фактическая просадка составила БЫ 800 баксов. Сравним 3800 ( 4500-700 ) и 800 ( 1500-700) . В 5!!!! раз комфортнее. В 5 раз защищенней счет. И это при падении на 3 фигуры. А если падение на 15 фигур , как 19-23 января 09 г. Кирдык счету. Или суперриск. Посмотрите на дневной график фунта - найдите 2-3 свечи вылетов без остановок - это случай нашей скорби . ( многих тредеров , торгующих во флэте или не сильном тренде ). А с новым подходом - мудрым локом - можно смело йену торговать - там этих сумашедших вылетов - сплошной фейерверк. И прибыль можно расширить - колебания позволяют. Вообщем , бери лопату по-ширше и гуляй , рванина......


Автор - iviv
Дата добавления - 30.08.2010 в 21:03
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы (Примеры стратегий, обсуждения, тестирования, варианты)
Страница 63 из 155«126162636465154155»
Поиск:


WebMoney Яндекс цитирования.