Старт распродаж! Черная пятница - 50%


Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Вход · Регистрация ·

Страница 75 из 155«127374757677154155»
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы (Примеры стратегий, обсуждения, тестирования, варианты)
Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы

expforexДата: Суббота, 15.05.2010, 02:00 | Сообщение # 1
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8951
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]


Exp – UTS v 1.2 with TESTERСистема универсальной автоматической торговли UTS (Universal Traiding System) Система имеет 6 встроенных тактик для управления торговлей. Также система способна подключать файлы стратегий, которые Вы можете написать сами. UTS – это комплекс функций управления капиталом и торговлей в автоматическом режиме.
Среди функций системы есть такие:

• Виртуальный/стандартный ТрейлингСтоп,
• Виртуальный/стандартный Стоплосс/Тейкпрофит,
• Мартингейл,
• Автолот,
• Работа по времени,
• Усреднение,
• Сеточное выставление позиций при минусовом балансе.
• Закрытие по обратному сигналу,
• Ограничение по количеству позиций.
• 6 Торговых тактик
• Скальпинг
• Качели
• Мартингейл
• Сетка
• Свой тестер стратегий для пакетного тестирования стратегии NEW!!!
• Консоль Тестера для тестирования своей стратегии на 10 инструментах 5 ТФ и 6 торговых тактик
• Информационная панель для UTS
• Ведение журнала торговли + Скриншоты на каждое действие советника
• Возможность использования советника на любых торговых тактиках, построенных на любых индикаторах.
• Написание стратегий за 2 минуты.
• Возможность тестирвоания индикаторов в автоматическом режиме на момент прибыльности.
• Вам больше не следует ходить к программистам и заказывать экспертов по Вашему индикатору
• Все торговые тактики УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В UTS



(Доступна только после оплаты)



(Доступна только после оплаты)










от 12 июля 2011 402 билд компиляции












(Доступна только после оплаты)






Прикрепления: 8563171.jpg(26Kb)


Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Exp – UTS v 1.2 with TESTERСистема универсальной автоматической торговли UTS (Universal Traiding System) Система имеет 6 встроенных тактик для управления торговлей. Также система способна подключать файлы стратегий, которые Вы можете написать сами. UTS – это комплекс функций управления капиталом и торговлей в автоматическом режиме.
Среди функций системы есть такие:

• Виртуальный/стандартный ТрейлингСтоп,
• Виртуальный/стандартный Стоплосс/Тейкпрофит,
• Мартингейл,
• Автолот,
• Работа по времени,
• Усреднение,
• Сеточное выставление позиций при минусовом балансе.
• Закрытие по обратному сигналу,
• Ограничение по количеству позиций.
• 6 Торговых тактик
• Скальпинг
• Качели
• Мартингейл
• Сетка
• Свой тестер стратегий для пакетного тестирования стратегии NEW!!!
• Консоль Тестера для тестирования своей стратегии на 10 инструментах 5 ТФ и 6 торговых тактик
• Информационная панель для UTS
• Ведение журнала торговли + Скриншоты на каждое действие советника
• Возможность использования советника на любых торговых тактиках, построенных на любых индикаторах.
• Написание стратегий за 2 минуты.
• Возможность тестирвоания индикаторов в автоматическом режиме на момент прибыльности.
• Вам больше не следует ходить к программистам и заказывать экспертов по Вашему индикатору
• Все торговые тактики УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В UTS


(Доступна только после оплаты)



(Доступна только после оплаты)










от 12 июля 2011 402 билд компиляции












(Доступна только после оплаты)







Автор - expforex
Дата добавления - 15.05.2010 в 02:00

YuraLuДата: Воскресенье, 12.09.2010, 14:05 | Сообщение # 741
Трейдер - Полковник
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 243
Награды: 1
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Рассказываю немного (не всё) и в общем о своей стратегии.
Начинаем с нуля, т.е. открытых позиций нет. Цена развернулась (я не много не правильно говорил ранее, что мой советник работает по тренду, нет, он работает по цене). Есть сигналы от индюков. Они проверяются, фильтруют от шума и если удовлетворяют необходимым условиям, то ордер срабатывает. Ну это прописные истины.....
Теперь дальше. Если цена продолжает своё движение, то задача советника открывать и накапливать ордера с фиксированным лотом, либо с плавающим. Возможность использовать это хотелось бы видеть в этой программе.
Кол-во ордеров может быть разным, от двух до 10-40. Всё зависит от глубины движения цены и соответственно от глубины сигналов индюков. Кажется это называется лесенкой? Я практик и в теории и терминологии не мастак, но общаясь с Вами скоро стану!!! Кстати как можно настроить данную функцию в программе? Хотя этому тоже можно найти выход в этой программе. Просто перейти на другой интервал. К примеру с M30 на M15 или M5. Кстати, интересные результаты получаются.
При этом хотелось бы, чтобы за ордерами постоянно шёл тральщик и тащил за собой прибыль до тех пор, пока цена не начала разворот.
Пока, худо-бедно можно и так работать.
Это в идеале, но что если?
В ранее выложенной мной картинке видно, что вначале сработали 2 buy_я, по которым трал не успел сработать, а цена развернулась и ордера зависли и стали ордерами-зомби (я их так называю)!!! Если Вы глянете историю, то увидите, что эти ордера, открытые 3 мая смогут закрыться только 6 августа!!! И кто такое пересидит, если только депо не $30000, а лот у тебя 0.1 или 0.01!!!
Поэтому стоп нужен обязательно!!! Кто бы что не говорил. Конечно лок дело хорошее и он нужен, но для моего советника он скорее как дополнительный помощник, т.к. советник работает по цене, а это и есть своего рода лок!!! Цена развернулась, движение наметилось - понеслась массовка!!!
Но какой нужен стоп? И тут включаем опыт. Всё просто, стоп нужен такой, который легко сможет быть перекрыт другими сделками (назовем их локирующими, хотя они у меня просто по цене пылят)!!! Посмотрите опять же историю любой волатильной пары и станет видно, что как правило штормит не больше 500-1400п. Поэтому для себя я установил простой коридор минимум 350 - максимум 1500, в зависимости какая пара.
Но изучая эту прогу (описание слабоватое, до многого приходится доходить методом научного тыка, а это время. Это пожалуй единственный минус этой проги!!!) понял как это можно отработать. Если на примере моей картинки (M15), то так. Цена развернулась и покатилась вниз. Советник открывает sell. Пока все нормально. sell начинает долбить банк Скруджа Мак-Дака, а тот в это время сосёт с моего buy_евского ордера мои кровно заработанные в боях с проклятыми капиталистами бабосы. Советник проверяет и открывает очередной ордер на sell. И вот в этот же момент он проверяет все buy_евские ордера. И если какие-то из них вышли за какой-то, заранее установленный диапазон (например 400п), то он закрывает их. Именно их, т.к. могут висеть ордера, которым ещё можно оставить надежду на жизнь.
В результате sell_ка только открылась и принесет ещё прибыль, которая покроет потерянную разницу в спреде и ту разницу, которая образовалась между buy_кой и sell_кой. В ручном режиме у меня всё покрывается за 1-2 ордера, а дальше прибыль. А если еще лот в не стандарт запустить, то одним ордером можно сразу убить эту разницу и выйти в +. Но сразу оговорюсь - иногда не срабатывают. Но мы же знаем о рисках?
Теперь о том, что писал iviv:

Quote (iviv)
Кстати ситуация вполне предполагает к возможности ( не знаю есть ли это в советнике - давно трал смотрел ) , если чисто по тралу работать , выставления обратного соразмерного или в пропорции отложенного ордера , если трал выбивается стопом. то есть в данном случае , если сработал стоп-лосс , то прибыль принес бы обратный ордер , сработавший на этот случай. Как?

Если я правильно всё понял, то это не есть гуд. Цена может просто на свече откатится на 100п (предположим что TrailingStop = 100), а потом продолжить движение в прежнем русле. А у тебя стоп сработал, и тут же открылся противоположник, который начал грести минуса.
Нет, тут мне кажется хитрее надо быть!!! Думать надо!!!
Вот примеры работы моего советника.



На H1 за сутки при депо $3000 накосил $147. (Для начинающих здесь слива нет!!! Тест закончился.) При этом эквити не превысила $370, то есть 12%.



На M15 за сутки при депо $3000 накосил $244. При этом эквити не превысила $250, то есть 8%.



На M5 за сутки при депо $3000 накосил $331. При этом эквити не превысила $325, то есть 11%.

При этом, как видно, вся подлость в этих ордерах зомби. И реанимировать их вряд ли удасться, поэтому если мы будем тупо цепляться за их жизнь, то сольем депо к чёртовой матери. От них надо избавляться, либо ручками, либо автоматом. Автоматом лучше. Не будет укоров совести. Это как карательный отряд. Отправил выполнять свой долг и гора с плеч.
На картинке по M15 видно, что если бы SL стоял на 500п, то на 3-ем sell_е, то есть на 1,32624 он закрылся бы и мы потеряли бы фактически баксов 40. А пересмотрев весь день я получил, что фактические потери у меня составили бы порядка $70. Не забывайте, что это за пара!
Поэтому SL для таких ордеров нужен.
Осталось expforex попросить это реализовать. Только надо ещё подумать и уже более конкретно дать что-то типа четкого и ясного тех. задания.
Спасибо всем за обсуждение - вы мне очень хорошо помогаете!!! Словно Вы мне "волшебный пендель" даёте!!! wacko

Добавлено (12.09.2010, 14:05)
---------------------------------------------

Quote (dpm)
Кто знает почему когда делаю тестирование одних и тех-же настроек, на демо счете и реальном, то в одно и тоже время, на демо открывает ордер а на реальном счете в этом же месте, ордер не открывается? Каким данным больше верить?

Реалу. Он привязан к твоему ДЦ, а у каждого ДЦ свои тараканы. Поэтому отрабатывать на демках лучше с учётом реальных требований ДЦ.

Прикрепления: 5808889.gif(41Kb) · 8837443.gif(7Kb) · 5265811.gif(41Kb) · 7498024.gif(7Kb) · 1719636.gif(45Kb) · 5702240.gif(8Kb)


Хватит мне мозг выносить...
 
СообщениеРассказываю немного (не всё) и в общем о своей стратегии.
Начинаем с нуля, т.е. открытых позиций нет. Цена развернулась (я не много не правильно говорил ранее, что мой советник работает по тренду, нет, он работает по цене). Есть сигналы от индюков. Они проверяются, фильтруют от шума и если удовлетворяют необходимым условиям, то ордер срабатывает. Ну это прописные истины.....
Теперь дальше. Если цена продолжает своё движение, то задача советника открывать и накапливать ордера с фиксированным лотом, либо с плавающим. Возможность использовать это хотелось бы видеть в этой программе.
Кол-во ордеров может быть разным, от двух до 10-40. Всё зависит от глубины движения цены и соответственно от глубины сигналов индюков. Кажется это называется лесенкой? Я практик и в теории и терминологии не мастак, но общаясь с Вами скоро стану!!! Кстати как можно настроить данную функцию в программе? Хотя этому тоже можно найти выход в этой программе. Просто перейти на другой интервал. К примеру с M30 на M15 или M5. Кстати, интересные результаты получаются.
При этом хотелось бы, чтобы за ордерами постоянно шёл тральщик и тащил за собой прибыль до тех пор, пока цена не начала разворот.
Пока, худо-бедно можно и так работать.
Это в идеале, но что если?
В ранее выложенной мной картинке видно, что вначале сработали 2 buy_я, по которым трал не успел сработать, а цена развернулась и ордера зависли и стали ордерами-зомби (я их так называю)!!! Если Вы глянете историю, то увидите, что эти ордера, открытые 3 мая смогут закрыться только 6 августа!!! И кто такое пересидит, если только депо не $30000, а лот у тебя 0.1 или 0.01!!!
Поэтому стоп нужен обязательно!!! Кто бы что не говорил. Конечно лок дело хорошее и он нужен, но для моего советника он скорее как дополнительный помощник, т.к. советник работает по цене, а это и есть своего рода лок!!! Цена развернулась, движение наметилось - понеслась массовка!!!
Но какой нужен стоп? И тут включаем опыт. Всё просто, стоп нужен такой, который легко сможет быть перекрыт другими сделками (назовем их локирующими, хотя они у меня просто по цене пылят)!!! Посмотрите опять же историю любой волатильной пары и станет видно, что как правило штормит не больше 500-1400п. Поэтому для себя я установил простой коридор минимум 350 - максимум 1500, в зависимости какая пара.
Но изучая эту прогу (описание слабоватое, до многого приходится доходить методом научного тыка, а это время. Это пожалуй единственный минус этой проги!!!) понял как это можно отработать. Если на примере моей картинки (M15), то так. Цена развернулась и покатилась вниз. Советник открывает sell. Пока все нормально. sell начинает долбить банк Скруджа Мак-Дака, а тот в это время сосёт с моего buy_евского ордера мои кровно заработанные в боях с проклятыми капиталистами бабосы. Советник проверяет и открывает очередной ордер на sell. И вот в этот же момент он проверяет все buy_евские ордера. И если какие-то из них вышли за какой-то, заранее установленный диапазон (например 400п), то он закрывает их. Именно их, т.к. могут висеть ордера, которым ещё можно оставить надежду на жизнь.
В результате sell_ка только открылась и принесет ещё прибыль, которая покроет потерянную разницу в спреде и ту разницу, которая образовалась между buy_кой и sell_кой. В ручном режиме у меня всё покрывается за 1-2 ордера, а дальше прибыль. А если еще лот в не стандарт запустить, то одним ордером можно сразу убить эту разницу и выйти в +. Но сразу оговорюсь - иногда не срабатывают. Но мы же знаем о рисках?
Теперь о том, что писал iviv:

Quote (iviv)
Кстати ситуация вполне предполагает к возможности ( не знаю есть ли это в советнике - давно трал смотрел ) , если чисто по тралу работать , выставления обратного соразмерного или в пропорции отложенного ордера , если трал выбивается стопом. то есть в данном случае , если сработал стоп-лосс , то прибыль принес бы обратный ордер , сработавший на этот случай. Как?

Если я правильно всё понял, то это не есть гуд. Цена может просто на свече откатится на 100п (предположим что TrailingStop = 100), а потом продолжить движение в прежнем русле. А у тебя стоп сработал, и тут же открылся противоположник, который начал грести минуса.
Нет, тут мне кажется хитрее надо быть!!! Думать надо!!!
Вот примеры работы моего советника.



На H1 за сутки при депо $3000 накосил $147. (Для начинающих здесь слива нет!!! Тест закончился.) При этом эквити не превысила $370, то есть 12%.



На M15 за сутки при депо $3000 накосил $244. При этом эквити не превысила $250, то есть 8%.



На M5 за сутки при депо $3000 накосил $331. При этом эквити не превысила $325, то есть 11%.

При этом, как видно, вся подлость в этих ордерах зомби. И реанимировать их вряд ли удасться, поэтому если мы будем тупо цепляться за их жизнь, то сольем депо к чёртовой матери. От них надо избавляться, либо ручками, либо автоматом. Автоматом лучше. Не будет укоров совести. Это как карательный отряд. Отправил выполнять свой долг и гора с плеч.
На картинке по M15 видно, что если бы SL стоял на 500п, то на 3-ем sell_е, то есть на 1,32624 он закрылся бы и мы потеряли бы фактически баксов 40. А пересмотрев весь день я получил, что фактические потери у меня составили бы порядка $70. Не забывайте, что это за пара!
Поэтому SL для таких ордеров нужен.
Осталось expforex попросить это реализовать. Только надо ещё подумать и уже более конкретно дать что-то типа четкого и ясного тех. задания.
Спасибо всем за обсуждение - вы мне очень хорошо помогаете!!! Словно Вы мне "волшебный пендель" даёте!!! wacko

Добавлено (12.09.2010, 14:05)
---------------------------------------------

Quote (dpm)
Кто знает почему когда делаю тестирование одних и тех-же настроек, на демо счете и реальном, то в одно и тоже время, на демо открывает ордер а на реальном счете в этом же месте, ордер не открывается? Каким данным больше верить?

Реалу. Он привязан к твоему ДЦ, а у каждого ДЦ свои тараканы. Поэтому отрабатывать на демках лучше с учётом реальных требований ДЦ.

Автор - YuraLu
Дата добавления - 12.09.2010 в 14:05

expforexДата: Воскресенье, 12.09.2010, 15:35 | Сообщение # 742
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8951
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (dpm)
Кто знает почему когда делаю тестирование одних и тех-же настроек, на демо счете и реальном, то в одно и тоже время, на демо открывает ордер а на реальном счете в этом же месте, ордер не открывается? Каким данным больше верить?

Разные котировки. Реал и Демо разные котировки.

Для того чтобы история котировок пары была наиболее точной: поставьте терминал, откройте график Вашей пары. ТФ любой - таким образом накапливается история тиков, только так можно собрать всю историю..

Quote (Umka85)
Я тоже это проверял. Трал хорошо работает. Только остается один какой нибудь вшивый ордерок, который трал не зацепил и он постепенно съедает депо. Потому что усреднение не работает при этом.
Поэтому да, нужен трал усреднения.

Я сделал трал усреднения, сейчас находится в стадии теста, сделал 2 параметра:

/* ВНЕШНИЙ ПАРАМЕТР */ // extern bool MIDLLETrailing=false; // Трал усреднения
/* ВНЕШНИЙ ПАРАМЕТР */ // extern int MIDLLETralStep=5; // дистанция от ProfitSet

Quote (YuraLu)
Для expforex
Как работает параметр "День недели - запрещенный для торговли"?

1-понедельник
2-вторник
5-пятница. Запрещает торговлю в установленный день, например в понедельник 1.

Quote (YuraLu)
Кстати, как реализована и реализована ли ситуация с гепом?

Геп к сожалению никак предвидеть нельзя, и это делается на уровне сервера. так что там даже если вычислять есть ли геп или нет, все равно брокер сыграет против Вас.

Quote (YuraLu)
Желательно начинать с 01-00, но при выставлении OpenHou_Strategy1 = 1 ничего не меняется.
Как можно такое реализовать? И как задать, к примеру 01-30 или только целое число?

минуты не делал. по известным причинам, чтобы можно было нормально оптимизировать

По Вашим настройкам, для начала надо отключить постоянную торговлю:

/* ВНЕШНИЙ ПАРАМЕТР */ extern bool AllTimeTrade=false;
/* ВНЕШНИЙ ПАРАМЕТР */ extern string Timrrrr2="День недели - запрещенный для торговли";
/* ВНЕШНИЙ ПАРАМЕТР */ extern int DayOfWeekSetNotTrade=6;
bool TradeBy1plus2Strategy=false;
/* ВНЕШНИЙ ПАРАМЕТР */ extern int OpenHou_Strategy1=0;
/* ВНЕШНИЙ ПАРАМЕТР */ extern int CloseHou_Strategy1=23;

Quote (YuraLu)
TRAILING SET значение TrailingStop при настройках для 5 знака оказывается делимое на 10. То есть, когда я выставлял его = 10, то фактически оно равнялось 100п. А то я смотрю, что тралить начинает от (у меня было выставленно 20) разницы в 200п. Поставил 2 и получил трал от 20п.

Дело в том что не каждый привык к 5 знаку, и по старинке выставляет все в 4 знаках. Даже у Альпари в регламенте не 18 пунктов спред а 1.8. Поэтому по умолчанию включен параметр Digits4to5 который определяет если 5 значный ДЦ, то все параметры *10.

Quote (YuraLu)
Как я и писал ранее, выставляю например 300п и поза становится с SL=300. Затем если трал включился, после прохода, к примеру, 20п, то трал подтянул SL с 300п до своего значения.

Ну если я Вас правильно понял, то действия такие:
Стоплосс=300,
Трейлинг - только по прибыли с шагом в 20 пунктов.

Quote (YuraLu)
Но expforex - держись!!! Я тебя еще немного попытаю, когда руки до виртуалки дойдут. Она ой как нужна!!! Не хочу ДЦ фору давать!!!

;)

Quote (YuraLu)
А в целом - супер!!! Играюсь целый день и не нарадуюсь.

С локом пока не получается, полный бардак происходит, при чем при разных ситуациях, или полный лок и отключение советника, либо без лока.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (dpm)
Кто знает почему когда делаю тестирование одних и тех-же настроек, на демо счете и реальном, то в одно и тоже время, на демо открывает ордер а на реальном счете в этом же месте, ордер не открывается? Каким данным больше верить?

Разные котировки. Реал и Демо разные котировки.

Для того чтобы история котировок пары была наиболее точной: поставьте терминал, откройте график Вашей пары. ТФ любой - таким образом накапливается история тиков, только так можно собрать всю историю..

Quote (Umka85)
Я тоже это проверял. Трал хорошо работает. Только остается один какой нибудь вшивый ордерок, который трал не зацепил и он постепенно съедает депо. Потому что усреднение не работает при этом.
Поэтому да, нужен трал усреднения.

Я сделал трал усреднения, сейчас находится в стадии теста, сделал 2 параметра:

/* ВНЕШНИЙ ПАРАМЕТР */ // extern bool MIDLLETrailing=false; // Трал усреднения
/* ВНЕШНИЙ ПАРАМЕТР */ // extern int MIDLLETralStep=5; // дистанция от ProfitSet

Quote (YuraLu)
Для expforex
Как работает параметр "День недели - запрещенный для торговли"?

1-понедельник
2-вторник
5-пятница. Запрещает торговлю в установленный день, например в понедельник 1.

Quote (YuraLu)
Кстати, как реализована и реализована ли ситуация с гепом?

Геп к сожалению никак предвидеть нельзя, и это делается на уровне сервера. так что там даже если вычислять есть ли геп или нет, все равно брокер сыграет против Вас.

Quote (YuraLu)
Желательно начинать с 01-00, но при выставлении OpenHou_Strategy1 = 1 ничего не меняется.
Как можно такое реализовать? И как задать, к примеру 01-30 или только целое число?

минуты не делал. по известным причинам, чтобы можно было нормально оптимизировать

По Вашим настройкам, для начала надо отключить постоянную торговлю:

/* ВНЕШНИЙ ПАРАМЕТР */ extern bool AllTimeTrade=false;
/* ВНЕШНИЙ ПАРАМЕТР */ extern string Timrrrr2="День недели - запрещенный для торговли";
/* ВНЕШНИЙ ПАРАМЕТР */ extern int DayOfWeekSetNotTrade=6;
bool TradeBy1plus2Strategy=false;
/* ВНЕШНИЙ ПАРАМЕТР */ extern int OpenHou_Strategy1=0;
/* ВНЕШНИЙ ПАРАМЕТР */ extern int CloseHou_Strategy1=23;

Quote (YuraLu)
TRAILING SET значение TrailingStop при настройках для 5 знака оказывается делимое на 10. То есть, когда я выставлял его = 10, то фактически оно равнялось 100п. А то я смотрю, что тралить начинает от (у меня было выставленно 20) разницы в 200п. Поставил 2 и получил трал от 20п.

Дело в том что не каждый привык к 5 знаку, и по старинке выставляет все в 4 знаках. Даже у Альпари в регламенте не 18 пунктов спред а 1.8. Поэтому по умолчанию включен параметр Digits4to5 который определяет если 5 значный ДЦ, то все параметры *10.

Quote (YuraLu)
Как я и писал ранее, выставляю например 300п и поза становится с SL=300. Затем если трал включился, после прохода, к примеру, 20п, то трал подтянул SL с 300п до своего значения.

Ну если я Вас правильно понял, то действия такие:
Стоплосс=300,
Трейлинг - только по прибыли с шагом в 20 пунктов.

Quote (YuraLu)
Но expforex - держись!!! Я тебя еще немного попытаю, когда руки до виртуалки дойдут. Она ой как нужна!!! Не хочу ДЦ фору давать!!!

;)

Quote (YuraLu)
А в целом - супер!!! Играюсь целый день и не нарадуюсь.

С локом пока не получается, полный бардак происходит, при чем при разных ситуациях, или полный лок и отключение советника, либо без лока.


Автор - expforex
Дата добавления - 12.09.2010 в 15:35

ivivДата: Воскресенье, 12.09.2010, 16:07 | Сообщение # 743
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (expforex)
С локом пока не получается, полный бардак происходит, при чем при разных ситуациях, или полный лок и отключение советника, либо без лока

Бардак в голове. Надо навести порядок.
На барракуде не тести - это флэтовая система. По ней может и бардак идти . Поставь трендовую. Главное , чтоб открытия в промежутке времени были однонаправленные, а не скакали , как в барракуде происходит.
Или у тебя программно не получается идентифицировать локовую позицию как отдельный блок и система воспринимает блоковый ордер как сэлл или бай со всеми последствиями?

 
Сообщение
Quote (expforex)
С локом пока не получается, полный бардак происходит, при чем при разных ситуациях, или полный лок и отключение советника, либо без лока

Бардак в голове. Надо навести порядок.
На барракуде не тести - это флэтовая система. По ней может и бардак идти . Поставь трендовую. Главное , чтоб открытия в промежутке времени были однонаправленные, а не скакали , как в барракуде происходит.
Или у тебя программно не получается идентифицировать локовую позицию как отдельный блок и система воспринимает блоковый ордер как сэлл или бай со всеми последствиями?

Автор - iviv
Дата добавления - 12.09.2010 в 16:07

YuraLuДата: Воскресенье, 12.09.2010, 17:24 | Сообщение # 744
Трейдер - Полковник
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 243
Награды: 1
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (expforex)
Ну если я Вас правильно понял, то действия такие: Стоплосс=300, Трейлинг - только по прибыли с шагом в 20 пунктов.

Вау - точно!!! Работает!!! Так это всё меняет!!! Так, сразу косячки полезли cry , но всё равно в плюсе. Зато теперь руки развязаны.
Я вначале думал, что не работает, т.к. ставил 400. А надо ставить 40 (умножаем на 10) и заработало!!!
Это огромный шаг для меня. Едем дальше!!!



Хватит мне мозг выносить...
 
Сообщение
Quote (expforex)
Ну если я Вас правильно понял, то действия такие: Стоплосс=300, Трейлинг - только по прибыли с шагом в 20 пунктов.

Вау - точно!!! Работает!!! Так это всё меняет!!! Так, сразу косячки полезли cry , но всё равно в плюсе. Зато теперь руки развязаны.
Я вначале думал, что не работает, т.к. ставил 400. А надо ставить 40 (умножаем на 10) и заработало!!!
Это огромный шаг для меня. Едем дальше!!!

Автор - YuraLu
Дата добавления - 12.09.2010 в 17:24

expforexДата: Воскресенье, 12.09.2010, 18:32 | Сообщение # 745
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8951
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (iviv)
Бардак в голове. Надо навести порядок.
На барракуде не тести - это флэтовая система. По ней может и бардак идти . Поставь трендовую. Главное , чтоб открытия в промежутке времени были однонаправленные, а не скакали , как в барракуде происходит.

Quote (iviv)
Или у тебя программно не получается идентифицировать локовую позицию как отдельный блок и система воспринимает блоковый ордер как сэлл или бай со всеми последствиями?

Дело в другом, не в стратегии. .

например если программировать эксперта отдельно без всех приколов и моих функций, то лок сделать не проблема, но у меня все функции завязаны между собой, и изменяя одну - надо изменять другие, поэтому бардак и происходит.

например: для того чтобы поставить лок, я поставил его при обычной ситуации, но при включении усреднения - лок этот считает и как сделку, поэтому не происходит усреднения, то же самое трейлинг, вообще много-много всего того, что затрудняет внедрение данного блока, но я на этом не останавливаюсь так как идея очень хорошая

Quote (YuraLu)
Вау - точно!!! Работает!!! Так это всё меняет!!! Так, сразу косячки полезли cry , но всё равно в плюсе. Зато теперь руки развязаны.
Я вначале думал, что не работает, т.к. ставил 400. А надо ставить 40 (умножаем на 10) и заработало!!!
Это огромный шаг для меня. Едем дальше!!!

wink



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (iviv)
Бардак в голове. Надо навести порядок.
На барракуде не тести - это флэтовая система. По ней может и бардак идти . Поставь трендовую. Главное , чтоб открытия в промежутке времени были однонаправленные, а не скакали , как в барракуде происходит.

Quote (iviv)
Или у тебя программно не получается идентифицировать локовую позицию как отдельный блок и система воспринимает блоковый ордер как сэлл или бай со всеми последствиями?

Дело в другом, не в стратегии. .

например если программировать эксперта отдельно без всех приколов и моих функций, то лок сделать не проблема, но у меня все функции завязаны между собой, и изменяя одну - надо изменять другие, поэтому бардак и происходит.

например: для того чтобы поставить лок, я поставил его при обычной ситуации, но при включении усреднения - лок этот считает и как сделку, поэтому не происходит усреднения, то же самое трейлинг, вообще много-много всего того, что затрудняет внедрение данного блока, но я на этом не останавливаюсь так как идея очень хорошая

Quote (YuraLu)
Вау - точно!!! Работает!!! Так это всё меняет!!! Так, сразу косячки полезли cry , но всё равно в плюсе. Зато теперь руки развязаны.
Я вначале думал, что не работает, т.к. ставил 400. А надо ставить 40 (умножаем на 10) и заработало!!!
Это огромный шаг для меня. Едем дальше!!!

wink


Автор - expforex
Дата добавления - 12.09.2010 в 18:32

ivivДата: Воскресенье, 12.09.2010, 21:09 | Сообщение # 746
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Ну , вообщем , я так именно и думал , что не в программировании дело , а то что эту функцию надо виртуозно вписать , чтоб другие функции не нарушать , а симфонией исполнить.

Quote (expforex)
но я на этом не останавливаюсь

Это радует. Думаю , что время у нас есть на этот прибамбас.

Добавлено (12.09.2010, 18:49)
---------------------------------------------
Как трал усредненной прибыли в тесте?

Добавлено (12.09.2010, 21:09)
---------------------------------------------

Quote (iviv)
int MIDLLETralStep=5; // дистанция от ProfitSet

Это типа , что у меня установлена прибыль 10+2. Уровень прибыли достигнут. А 5 - это на такую величину усредненной прибыли допускается возврат прибыли , где сработает стоп-лосс прибыли. Если же цена движется дальше , то она тянет прибыль усредненную на какую величину? 10+2 или тот , который зафиксирован ( но не остановлен , поскольку движение продолжается ) первым усреднением прибыли?



Сообщение отредактировал iviv - Воскресенье, 12.09.2010, 18:50
 
СообщениеНу , вообщем , я так именно и думал , что не в программировании дело , а то что эту функцию надо виртуозно вписать , чтоб другие функции не нарушать , а симфонией исполнить.

Quote (expforex)
но я на этом не останавливаюсь

Это радует. Думаю , что время у нас есть на этот прибамбас.

Добавлено (12.09.2010, 18:49)
---------------------------------------------
Как трал усредненной прибыли в тесте?

Добавлено (12.09.2010, 21:09)
---------------------------------------------

Quote (iviv)
int MIDLLETralStep=5; // дистанция от ProfitSet

Это типа , что у меня установлена прибыль 10+2. Уровень прибыли достигнут. А 5 - это на такую величину усредненной прибыли допускается возврат прибыли , где сработает стоп-лосс прибыли. Если же цена движется дальше , то она тянет прибыль усредненную на какую величину? 10+2 или тот , который зафиксирован ( но не остановлен , поскольку движение продолжается ) первым усреднением прибыли?

Автор - iviv
Дата добавления - 12.09.2010 в 21:09

expforexДата: Понедельник, 13.09.2010, 13:41 | Сообщение # 747
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8951
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (iviv)
Как трал усредненной прибыли в тесте?

в принципе, - прибыль уменьшается, вместе с просадкой :-) н.е.т.е. другими словами я думал будет лучше,

сделал только по профиту и по пунктам, по балансу не получается.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (iviv)
Как трал усредненной прибыли в тесте?

в принципе, - прибыль уменьшается, вместе с просадкой :-) н.е.т.е. другими словами я думал будет лучше,

сделал только по профиту и по пунктам, по балансу не получается.


Автор - expforex
Дата добавления - 13.09.2010 в 13:41

expforexДата: Понедельник, 13.09.2010, 13:44 | Сообщение # 748
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8951
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (iviv)
Это типа , что у меня установлена прибыль 10+2. Уровень прибыли достигнут. А 5 - это на такую величину усредненной прибыли допускается возврат прибыли , где сработает стоп-лосс прибыли. Если же цена движется дальше , то она тянет прибыль усредненную на какую величину? 10+2 или тот , который зафиксирован ( но не остановлен , поскольку движение продолжается ) первым усреднением прибыли?

например Ваш.

10+2, на уровне 10+2 устанавливается уровень закрытия на 10+2-5 = 7. если профит идет дальше, соответственно проходит +1 пункт, то уровень усреднения становится 8, и так далее. если профит пересекает 8 вниз то все сделки закрываются. Другими словами, на уровне усреднения ставится линия невидимая которая тянется за профитом и в случае обратного движения срабатывает закрытие всех позиций. Это очень хорошо на тренде, так как может закрыть не 10 пунктов а 20-30. еще хочу сделать невидимый безубыток, когда отметка профита пересекает 0, выставляется на уровне 0 - безубыток,



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (iviv)
Это типа , что у меня установлена прибыль 10+2. Уровень прибыли достигнут. А 5 - это на такую величину усредненной прибыли допускается возврат прибыли , где сработает стоп-лосс прибыли. Если же цена движется дальше , то она тянет прибыль усредненную на какую величину? 10+2 или тот , который зафиксирован ( но не остановлен , поскольку движение продолжается ) первым усреднением прибыли?

например Ваш.

10+2, на уровне 10+2 устанавливается уровень закрытия на 10+2-5 = 7. если профит идет дальше, соответственно проходит +1 пункт, то уровень усреднения становится 8, и так далее. если профит пересекает 8 вниз то все сделки закрываются. Другими словами, на уровне усреднения ставится линия невидимая которая тянется за профитом и в случае обратного движения срабатывает закрытие всех позиций. Это очень хорошо на тренде, так как может закрыть не 10 пунктов а 20-30. еще хочу сделать невидимый безубыток, когда отметка профита пересекает 0, выставляется на уровне 0 - безубыток,


Автор - expforex
Дата добавления - 13.09.2010 в 13:44

snafДата: Понедельник, 13.09.2010, 14:56 | Сообщение # 749
Трейдер - Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

не могу скачать, Касперский ругается.

13.09.2010 14:47:26 Веб-Антивирус Обнаружено: Trojan-Spy.Win32.Webmoner.aky Opera Internet Browser http://expforex.at.ua/_ld/0/56_Exp-UTS_v1.2_R2.zip/Exp - UTS v1.2 R26082010(w Baracuda).exe//8

 
Сообщениене могу скачать, Касперский ругается.

13.09.2010 14:47:26 Веб-Антивирус Обнаружено: Trojan-Spy.Win32.Webmoner.aky Opera Internet Browser http://expforex.at.ua/_ld/0/56_Exp-UTS_v1.2_R2.zip/Exp - UTS v1.2 R26082010(w Baracuda).exe//8


Автор - snaf
Дата добавления - 13.09.2010 в 14:56

ivivДата: Понедельник, 13.09.2010, 16:28 | Сообщение # 750
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (expforex)
10+2, на уровне 10+2 устанавливается уровень закрытия на 10+2-5 = 7. если профит идет дальше, соответственно проходит +1 пункт, то уровень усреднения становится 8, и так далее. если профит пересекает 8 вниз то все сделки закрываются.

Quote (expforex)
в принципе, - прибыль уменьшается, вместе с просадкой :-) н.е.т.е. другими словами я думал будет лучше,

Здесь выход в том , чтобы , если раньше ставил 10+2=12, то теперь можно поставить 15+2=17-5=12 На это я рассчитываю.
То есть на уменьшение прибыли не должно сказываться , почти , поскольку фиксует на уровне ранее 10. ( я предлагал немного другое , правда )
А вот на росте прибыли должно , поскольку имеет возможность протягивать прибыль при соответствующем движении.
Вопрос почему уменьшается прибыль - это связано с вашим принципом расчета и фиксации усредненной прибыли, когда прибыль закрывается не из расчета размера лота , а от количества ордеров.
Я вас просил пересмотреть этот принцип, поскольку большой лот и маленький лот с одними параметрами фиксации прибыли не одно и то же. Как вариант , плохой , но все же , усредненный коэффициент прибыли привязать также к мартину , как и расчет лотов. Попробуйте - картинка сразу изменится в лучшую сторону. НО лучший вариант - это ( потом ) новый советник без всех хвостов , но со всеми продуманными функциями , в котором все расчеты и действия отталкиваются от обозначенного в настройках СТАНДАРТНОГО лота. Т.е. все должно быть привязано к стандартному лоту. Об этом я уже писал раньше.



Сообщение отредактировал iviv - Понедельник, 13.09.2010, 16:31
 
Сообщение
Quote (expforex)
10+2, на уровне 10+2 устанавливается уровень закрытия на 10+2-5 = 7. если профит идет дальше, соответственно проходит +1 пункт, то уровень усреднения становится 8, и так далее. если профит пересекает 8 вниз то все сделки закрываются.

Quote (expforex)
в принципе, - прибыль уменьшается, вместе с просадкой :-) н.е.т.е. другими словами я думал будет лучше,

Здесь выход в том , чтобы , если раньше ставил 10+2=12, то теперь можно поставить 15+2=17-5=12 На это я рассчитываю.
То есть на уменьшение прибыли не должно сказываться , почти , поскольку фиксует на уровне ранее 10. ( я предлагал немного другое , правда )
А вот на росте прибыли должно , поскольку имеет возможность протягивать прибыль при соответствующем движении.
Вопрос почему уменьшается прибыль - это связано с вашим принципом расчета и фиксации усредненной прибыли, когда прибыль закрывается не из расчета размера лота , а от количества ордеров.
Я вас просил пересмотреть этот принцип, поскольку большой лот и маленький лот с одними параметрами фиксации прибыли не одно и то же. Как вариант , плохой , но все же , усредненный коэффициент прибыли привязать также к мартину , как и расчет лотов. Попробуйте - картинка сразу изменится в лучшую сторону. НО лучший вариант - это ( потом ) новый советник без всех хвостов , но со всеми продуманными функциями , в котором все расчеты и действия отталкиваются от обозначенного в настройках СТАНДАРТНОГО лота. Т.е. все должно быть привязано к стандартному лоту. Об этом я уже писал раньше.

Автор - iviv
Дата добавления - 13.09.2010 в 16:28
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Exp – UTS v 1.0 –Обсуждения системы (Примеры стратегий, обсуждения, тестирования, варианты)
Страница 75 из 155«127374757677154155»
Поиск:


WebMoney Яндекс цитирования.