Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Вход · Регистрация ·

Страница 5 из 24«12345672324»
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Шаблоны стратегий для UTS
Шаблоны стратегий для UTS

expforexДата: Воскресенье, 06.06.2010, 15:53 | Сообщение # 1
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9027
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Создание алгоритмов использования индикаторов, зачастую занимает 50% времени при программировании на заказ.

Каждый программист знает, что Функции использованные в торговли в 90 % случаев - повторяются. Но для того чтобы написать эксперта - для начала нужно изучить индикаторы, использующиеся в нем.

В Этой ветке я буду представлять алгоритмы использования индикаторов. Более того, чтобы не быть голословным, все эти алгоритмы я буду встраивать в UTS( Universal Traiding System) и далее тестировать возможности индикатора в EaMultitester.

На входе: Индикатор - алгоритм его использования.
На выходе: Файл стратегии на основе индикатора










Программирование на заказ || Наши Разработки

 
СообщениеСоздание алгоритмов использования индикаторов, зачастую занимает 50% времени при программировании на заказ.

Каждый программист знает, что Функции использованные в торговли в 90 % случаев - повторяются. Но для того чтобы написать эксперта - для начала нужно изучить индикаторы, использующиеся в нем.

В Этой ветке я буду представлять алгоритмы использования индикаторов. Более того, чтобы не быть голословным, все эти алгоритмы я буду встраивать в UTS( Universal Traiding System) и далее тестировать возможности индикатора в EaMultitester.

На входе: Индикатор - алгоритм его использования.
На выходе: Файл стратегии на основе индикатора









Автор - expforex
Дата добавления - 06.06.2010 в 15:53

expforexДата: Пятница, 02.07.2010, 10:27 | Сообщение # 41
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9027
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (Solomana)
Угу,я думаю вореант один,надо искать и скрещать с индекаторами, если найду , то сообщу.

ок. пока что мне нравится стратегия от Олега(Выше) прошла тест за 10 лет.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (Solomana)
Угу,я думаю вореант один,надо искать и скрещать с индекаторами, если найду , то сообщу.

ок. пока что мне нравится стратегия от Олега(Выше) прошла тест за 10 лет.


Автор - expforex
Дата добавления - 02.07.2010 в 10:27

SolomanaДата: Пятница, 02.07.2010, 19:39 | Сообщение # 42
Трейдер - Рядовой
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 18
Награды: 0
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (expforex)
пока что мне нравится стратегия от Олега(Выше) прошла тест за 10 лет.

Я толька не пойму,как она работает,открываю по вашей настройки эту стратегию,она на открывала ордеров штук дватцать и все, так же опасно,слить депозить можна быстро.

 
Сообщение
Quote (expforex)
пока что мне нравится стратегия от Олега(Выше) прошла тест за 10 лет.

Я толька не пойму,как она работает,открываю по вашей настройки эту стратегию,она на открывала ордеров штук дватцать и все, так же опасно,слить депозить можна быстро.

Автор - Solomana
Дата добавления - 02.07.2010 в 19:39

ЯгоДата: Суббота, 03.07.2010, 07:35 | Сообщение # 43
Трейдер - Рядовой
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 4
Награды: 0
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (Solomana)
Я толька не пойму,как она работает,открываю по вашей настройки эту стратегию,она на открывала ордеров штук дватцать и все, так же опасно,слить депозить можна быстро.

Так внимание обратите, что все позиции открываются по глобальному тренду и доливаются по нему. Вытягивая из этого тренда все возможное. Весь в смысл в том, что советник дает прибыли расти, берет от движения все, а не собирает крохи...
Ни о каком скальпировании и пипсовке здесь и речи нет, позиции могут держаться месяцами. Т.е. этот способ подходит только для очень терпеливых.
Если сделать грамотный ММ, реинвестирование средств то результаты будут в разы больше. А работает всего лишь по простейшим индикаторам встроенных в МТ wink

 
Сообщение
Quote (Solomana)
Я толька не пойму,как она работает,открываю по вашей настройки эту стратегию,она на открывала ордеров штук дватцать и все, так же опасно,слить депозить можна быстро.

Так внимание обратите, что все позиции открываются по глобальному тренду и доливаются по нему. Вытягивая из этого тренда все возможное. Весь в смысл в том, что советник дает прибыли расти, берет от движения все, а не собирает крохи...
Ни о каком скальпировании и пипсовке здесь и речи нет, позиции могут держаться месяцами. Т.е. этот способ подходит только для очень терпеливых.
Если сделать грамотный ММ, реинвестирование средств то результаты будут в разы больше. А работает всего лишь по простейшим индикаторам встроенных в МТ wink


Автор - Яго
Дата добавления - 03.07.2010 в 07:35

expforexДата: Суббота, 03.07.2010, 12:53 | Сообщение # 44
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9027
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (Яго)
Так внимание обратите, что все позиции открываются по глобальному тренду и доливаются по нему. Вытягивая из этого тренда все возможное. Весь в смысл в том, что советник дает прибыли расти, берет от движения все, а не собирает крохи...
Ни о каком скальпировании и пипсовке здесь и речи нет, позиции могут держаться месяцами. Т.е. этот способ подходит только для очень терпеливых.
Если сделать грамотный ММ, реинвестирование средств то результаты будут в разы больше. А работает всего лишь по простейшим индикаторам встроенных в МТ wink

Это лишь стратегия сигналов. к сожалению нельзя сделать все в одном эксперте, поэтому в моем универсальном эксперте - есть заложенные тактики более распространенные.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (Яго)
Так внимание обратите, что все позиции открываются по глобальному тренду и доливаются по нему. Вытягивая из этого тренда все возможное. Весь в смысл в том, что советник дает прибыли расти, берет от движения все, а не собирает крохи...
Ни о каком скальпировании и пипсовке здесь и речи нет, позиции могут держаться месяцами. Т.е. этот способ подходит только для очень терпеливых.
Если сделать грамотный ММ, реинвестирование средств то результаты будут в разы больше. А работает всего лишь по простейшим индикаторам встроенных в МТ wink

Это лишь стратегия сигналов. к сожалению нельзя сделать все в одном эксперте, поэтому в моем универсальном эксперте - есть заложенные тактики более распространенные.


Автор - expforex
Дата добавления - 03.07.2010 в 12:53

SIPДата: Вторник, 06.07.2010, 22:04 | Сообщение # 45
Трейдер - Генерал-майор
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 449
Награды: 3
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Владислав, можно вот этот код адаптировать, а то у меня что то не получается.

в настройки наверху кода
extern int Vol = 100; //волатильность минутных баров
extern int PorogV = 1; //порог волатильности

в старт
int start() {
int trend=VoLatiLityFun();
if(trend==1){//Buy направление
ticket = OrderSend(------);}
if(trend==2){//Sell направление
ticket = OrderSend(------);}

В конец кода советника
int VoLatiLityFun()
{
double volu, vold, vol0u, vol1u=1, vol0d, vol1d=1, thresh, h, l;
int tim=0, timm=0, i;
if (Vol>0){if (timm!=iTime(0,PERIOD_M1,0)){ vol1u=0; vol1d=0; for (i=Vol; i<Vol<<1; i++){
h=iClose(0,PERIOD_M1,i); l=iOpen(0,PERIOD_M1,i); if (h>l+thresh) vol1u+=iVolume(0,PERIOD_M1,i);
else if (l>h+thresh) vol1d+=iVolume(0,PERIOD_M1,i); }
volu=0; vold=0; for (i=1; i<Vol; i++){h=iClose(0,PERIOD_M1,i); l=iOpen(0,PERIOD_M1,i);
if (h>l+thresh) volu+=iVolume(0,PERIOD_M1,i); else if (l>h+thresh) vold+=iVolume(0,PERIOD_M1,i);}
if (PorogV<0){l=vol1u; vol1u=vol1d; vol1d=l;}timm=iTime(0,PERIOD_M1,0);}
h=iClose(0,PERIOD_M1,0); l=iOpen(0,PERIOD_M1,0);
if (h>l+thresh){vol0u=volu+iVolume(0,PERIOD_M1,0); vol0d=vold; }else
if (l>h+thresh){vol0d=vold+iVolume(0,PERIOD_M1,0); vol0u=volu; }
else {vol0u=volu; vol0d=vold;} if (PorogV<0){l=vol0u; vol0u=vol0d; vol0d=l;}} else
if (Vol<0){if (timm!=iTime(0,PERIOD_M1,0)){vol1u=0; for (i=-Vol; i<(-Vol)<<1; i++){
h=iClose(0,PERIOD_M1,i); l=iOpen(0,PERIOD_M1,i);
if (MathAbs(h-l)>thresh) vol1u+=iVolume(0,PERIOD_M1,i);}volu=0;
for (i=1; i<-Vol; i++) h=iClose(0,PERIOD_M1,i); l=iOpen(0,PERIOD_M1,i);
if (MathAbs(h-l)>=thresh) volu+=iVolume(0,PERIOD_M1,i); vol1d=vol1u; vold=volu; timm=iTime(0,PERIOD_M1,0);}
h=iClose(0,PERIOD_M1,0); l=iOpen(0,PERIOD_M1,0);
if (MathAbs(h-l)>=thresh) vol0u=volu+iVolume(0,PERIOD_M1,0); vol0d=vol0u;}
else {h=iClose(0,PERIOD_M1,0); l=iOpen(0,PERIOD_M1,0); if (MathAbs(h-l)>=thresh) vol0u=iVolume(0,PERIOD_M1,0);
else vol0u=0; vol0d=vol0u;
}
if (vol0u>vol1u && vol1u>0) return(1);//Buy
if (vol0d>vol1d && vol1d>0) return(2);//Sell
return(0);}

Добавлено (06.07.2010, 22:04)
---------------------------------------------

Quote (Яго)
позиции могут держаться месяцами.

Не согласен. Позиции не держатся по этой стратегии месяцами, а закрываются быстро или в течении дня.
Что было для меня неожиданностью, что сделок на реальном счете и возможно и на демо так же, намного больше чем в тестере. Вот по тестеру за вчера и сегодня нет сделок, а на реале у меня шесть сделок.

 
СообщениеВладислав, можно вот этот код адаптировать, а то у меня что то не получается.

в настройки наверху кода
extern int Vol = 100; //волатильность минутных баров
extern int PorogV = 1; //порог волатильности

в старт
int start() {
int trend=VoLatiLityFun();
if(trend==1){//Buy направление
ticket = OrderSend(------);}
if(trend==2){//Sell направление
ticket = OrderSend(------);}

В конец кода советника
int VoLatiLityFun()
{
double volu, vold, vol0u, vol1u=1, vol0d, vol1d=1, thresh, h, l;
int tim=0, timm=0, i;
if (Vol>0){if (timm!=iTime(0,PERIOD_M1,0)){ vol1u=0; vol1d=0; for (i=Vol; i<Vol<<1; i++){
h=iClose(0,PERIOD_M1,i); l=iOpen(0,PERIOD_M1,i); if (h>l+thresh) vol1u+=iVolume(0,PERIOD_M1,i);
else if (l>h+thresh) vol1d+=iVolume(0,PERIOD_M1,i); }
volu=0; vold=0; for (i=1; i<Vol; i++){h=iClose(0,PERIOD_M1,i); l=iOpen(0,PERIOD_M1,i);
if (h>l+thresh) volu+=iVolume(0,PERIOD_M1,i); else if (l>h+thresh) vold+=iVolume(0,PERIOD_M1,i);}
if (PorogV<0){l=vol1u; vol1u=vol1d; vol1d=l;}timm=iTime(0,PERIOD_M1,0);}
h=iClose(0,PERIOD_M1,0); l=iOpen(0,PERIOD_M1,0);
if (h>l+thresh){vol0u=volu+iVolume(0,PERIOD_M1,0); vol0d=vold; }else
if (l>h+thresh){vol0d=vold+iVolume(0,PERIOD_M1,0); vol0u=volu; }
else {vol0u=volu; vol0d=vold;} if (PorogV<0){l=vol0u; vol0u=vol0d; vol0d=l;}} else
if (Vol<0){if (timm!=iTime(0,PERIOD_M1,0)){vol1u=0; for (i=-Vol; i<(-Vol)<<1; i++){
h=iClose(0,PERIOD_M1,i); l=iOpen(0,PERIOD_M1,i);
if (MathAbs(h-l)>thresh) vol1u+=iVolume(0,PERIOD_M1,i);}volu=0;
for (i=1; i<-Vol; i++) h=iClose(0,PERIOD_M1,i); l=iOpen(0,PERIOD_M1,i);
if (MathAbs(h-l)>=thresh) volu+=iVolume(0,PERIOD_M1,i); vol1d=vol1u; vold=volu; timm=iTime(0,PERIOD_M1,0);}
h=iClose(0,PERIOD_M1,0); l=iOpen(0,PERIOD_M1,0);
if (MathAbs(h-l)>=thresh) vol0u=volu+iVolume(0,PERIOD_M1,0); vol0d=vol0u;}
else {h=iClose(0,PERIOD_M1,0); l=iOpen(0,PERIOD_M1,0); if (MathAbs(h-l)>=thresh) vol0u=iVolume(0,PERIOD_M1,0);
else vol0u=0; vol0d=vol0u;
}
if (vol0u>vol1u && vol1u>0) return(1);//Buy
if (vol0d>vol1d && vol1d>0) return(2);//Sell
return(0);}

Добавлено (06.07.2010, 22:04)
---------------------------------------------

Quote (Яго)
позиции могут держаться месяцами.

Не согласен. Позиции не держатся по этой стратегии месяцами, а закрываются быстро или в течении дня.
Что было для меня неожиданностью, что сделок на реальном счете и возможно и на демо так же, намного больше чем в тестере. Вот по тестеру за вчера и сегодня нет сделок, а на реале у меня шесть сделок.

Автор - SIP
Дата добавления - 06.07.2010 в 22:04

expforexДата: Среда, 07.07.2010, 01:03 | Сообщение # 46
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9027
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (SIP)
Владислав, можно вот этот код адаптировать, а то у меня что то не получается.

к сожалению пока нельзя выводить внешние переменные в стратегию, но вскоре это все будет осуществлено!

Ваша стратегия зашита в файл.

положить в папку
experts \ libraries

Прикрепления: Exp-UTSMyStrate.rar(1Kb)


Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (SIP)
Владислав, можно вот этот код адаптировать, а то у меня что то не получается.

к сожалению пока нельзя выводить внешние переменные в стратегию, но вскоре это все будет осуществлено!

Ваша стратегия зашита в файл.

положить в папку
experts \ libraries


Автор - expforex
Дата добавления - 07.07.2010 в 01:03

ivivДата: Среда, 07.07.2010, 19:32 | Сообщение # 47
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (SIP)
Quote (Яго)
позиции могут держаться месяцами.

Не согласен. Позиции не держатся по этой стратегии месяцами, а закрываются быстро или в течении дня.


Видно Яго на часовом графике тестит , а СИП на 5-минутном . Вот и разница в открытии ордеров. На 1-минутке , как пулемет может строчить. Так что усе от таймфрейма зависит..... biggrin
А если Влад придумает секундный таймфрэйм Ыы biggrin :D biggrin Ыы biggrin biggrin :D Ыы biggrin biggrin biggrin , то лис Чубайс со своими нано-прошловеко-технологиями будет сидеть в луже у полном нано-улете. tongue



Сообщение отредактировал iviv - Среда, 07.07.2010, 19:39
 
Сообщение
Quote (SIP)
Quote (Яго)
позиции могут держаться месяцами.

Не согласен. Позиции не держатся по этой стратегии месяцами, а закрываются быстро или в течении дня.


Видно Яго на часовом графике тестит , а СИП на 5-минутном . Вот и разница в открытии ордеров. На 1-минутке , как пулемет может строчить. Так что усе от таймфрейма зависит..... biggrin
А если Влад придумает секундный таймфрэйм Ыы biggrin :D biggrin Ыы biggrin biggrin :D Ыы biggrin biggrin biggrin , то лис Чубайс со своими нано-прошловеко-технологиями будет сидеть в луже у полном нано-улете. tongue

Автор - iviv
Дата добавления - 07.07.2010 в 19:32

ЯгоДата: Среда, 07.07.2010, 20:42 | Сообщение # 48
Трейдер - Рядовой
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 4
Награды: 0
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (iviv)
Видно Яго на часовом графике тестит , а СИП на 5-минутном .

Стратегия и создавалась именно для часового графика....
Насчет теста - прогнал один раз, понял, что данный конструктив не совсем точен от задуманного, да и Влад сказал, что для этой ТС нужно писать отдельный эксп, что бы учесть все его нюансы...

 
Сообщение
Quote (iviv)
Видно Яго на часовом графике тестит , а СИП на 5-минутном .

Стратегия и создавалась именно для часового графика....
Насчет теста - прогнал один раз, понял, что данный конструктив не совсем точен от задуманного, да и Влад сказал, что для этой ТС нужно писать отдельный эксп, что бы учесть все его нюансы...


Автор - Яго
Дата добавления - 07.07.2010 в 20:42

expforexДата: Четверг, 08.07.2010, 00:04 | Сообщение # 49
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9027
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (Яго)
Стратегия и создавалась именно для часового графика....
Насчет теста - прогнал один раз, понял, что данный конструктив не совсем точен от задуманного, да и Влад сказал, что для этой ТС нужно писать отдельный эксп, что бы учесть все его нюансы...

Здравствуйте, я Вам писал письмо последнее насчет теста эксперта, ответа так и не получил.

Что там с последней версией системы? (У меня была ЧП - флешка сгорела, так что писем(они тоже сохранялись на флешку) тоже не оказалось.)



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (Яго)
Стратегия и создавалась именно для часового графика....
Насчет теста - прогнал один раз, понял, что данный конструктив не совсем точен от задуманного, да и Влад сказал, что для этой ТС нужно писать отдельный эксп, что бы учесть все его нюансы...

Здравствуйте, я Вам писал письмо последнее насчет теста эксперта, ответа так и не получил.

Что там с последней версией системы? (У меня была ЧП - флешка сгорела, так что писем(они тоже сохранялись на флешку) тоже не оказалось.)


Автор - expforex
Дата добавления - 08.07.2010 в 00:04

SIPДата: Четверг, 08.07.2010, 08:09 | Сообщение # 50
Трейдер - Генерал-майор
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 449
Награды: 3
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (iviv)
Видно Яго на часовом графике тестит , а СИП на 5-минутном .

Нет я как раз на часовом его поставил, да и в коде уже указаны таймфреймы, так что на каком ТФ не тесть должно одинаково быть.
Понял почему в тестере было меньше сделок. Я брал маленький период времени, всего несколько дней и поэтому недельный таймфрейм не загружался или не учитывался.



Сообщение отредактировал SIP - Четверг, 08.07.2010, 15:16
 
Сообщение
Quote (iviv)
Видно Яго на часовом графике тестит , а СИП на 5-минутном .

Нет я как раз на часовом его поставил, да и в коде уже указаны таймфреймы, так что на каком ТФ не тесть должно одинаково быть.
Понял почему в тестере было меньше сделок. Я брал маленький период времени, всего несколько дней и поэтому недельный таймфрейм не загружался или не учитывался.

Автор - SIP
Дата добавления - 08.07.2010 в 08:09
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Шаблоны стратегий для UTS
Страница 5 из 24«12345672324»
Поиск:


WebMoney Яндекс цитирования.