Старт распродаж! Черная пятница - 50%


Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Вход · Регистрация ·

Страница 6 из 24«12456782324»
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Шаблоны стратегий для UTS
Шаблоны стратегий для UTS

expforexДата: Воскресенье, 06.06.2010, 15:53 | Сообщение # 1
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8951
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Создание алгоритмов использования индикаторов, зачастую занимает 50% времени при программировании на заказ.

Каждый программист знает, что Функции использованные в торговли в 90 % случаев - повторяются. Но для того чтобы написать эксперта - для начала нужно изучить индикаторы, использующиеся в нем.

В Этой ветке я буду представлять алгоритмы использования индикаторов. Более того, чтобы не быть голословным, все эти алгоритмы я буду встраивать в UTS( Universal Traiding System) и далее тестировать возможности индикатора в EaMultitester.

На входе: Индикатор - алгоритм его использования.
На выходе: Файл стратегии на основе индикатора










Программирование на заказ || Наши Разработки

 
СообщениеСоздание алгоритмов использования индикаторов, зачастую занимает 50% времени при программировании на заказ.

Каждый программист знает, что Функции использованные в торговли в 90 % случаев - повторяются. Но для того чтобы написать эксперта - для начала нужно изучить индикаторы, использующиеся в нем.

В Этой ветке я буду представлять алгоритмы использования индикаторов. Более того, чтобы не быть голословным, все эти алгоритмы я буду встраивать в UTS( Universal Traiding System) и далее тестировать возможности индикатора в EaMultitester.

На входе: Индикатор - алгоритм его использования.
На выходе: Файл стратегии на основе индикатора









Автор - expforex
Дата добавления - 06.06.2010 в 15:53

expforexДата: Четверг, 08.07.2010, 18:52 | Сообщение # 51
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8951
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (SIP)
Нет я как раз на часовом его поставил, да и в коде уже указаны таймфреймы, так что на каком ТФ не тесть должно одинаково быть.
Понял почему в тестере было меньше сделок. Я брал маленький период времени, всего несколько дней и поэтому недельный таймфрейм не загружался или не учитывался.

да ему не хватает баров



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (SIP)
Нет я как раз на часовом его поставил, да и в коде уже указаны таймфреймы, так что на каком ТФ не тесть должно одинаково быть.
Понял почему в тестере было меньше сделок. Я брал маленький период времени, всего несколько дней и поэтому недельный таймфрейм не загружался или не учитывался.

да ему не хватает баров


Автор - expforex
Дата добавления - 08.07.2010 в 18:52

SIPДата: Пятница, 09.07.2010, 13:17 | Сообщение # 52
Трейдер - Генерал-майор
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 449
Награды: 3
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Протестил стратегию с волантильностью по барам с мая по сегодня, с добавлением RSI индикатора. Тест идет долго, но не слилась и просадка не так уж и большая. Максимальная просадка 60.75 (26.82%)

Добавлено (09.07.2010, 13:17)
---------------------------------------------
Сегодня по 1 (АО) стратегии четыре сделки прошли. Две где по двум стохастикам с РСИ и две по гуппи+ Volatility + ССI. 1ая на Н1 стохи на М15 и гуппи на М5. Это все на реале. Интересно то что как только закрылась по АО, так почти тут же открылась по стохам в другую сторону и так же как только по гуппи закрылась сделка потом через 10минут по АО. Но АО открывалась только в бай, когда по стохам и гуппи в обе стороны.

Прикрепления: DetailedStateme.rar(35Kb)
 
СообщениеПротестил стратегию с волантильностью по барам с мая по сегодня, с добавлением RSI индикатора. Тест идет долго, но не слилась и просадка не так уж и большая. Максимальная просадка 60.75 (26.82%)

Добавлено (09.07.2010, 13:17)
---------------------------------------------
Сегодня по 1 (АО) стратегии четыре сделки прошли. Две где по двум стохастикам с РСИ и две по гуппи+ Volatility + ССI. 1ая на Н1 стохи на М15 и гуппи на М5. Это все на реале. Интересно то что как только закрылась по АО, так почти тут же открылась по стохам в другую сторону и так же как только по гуппи закрылась сделка потом через 10минут по АО. Но АО открывалась только в бай, когда по стохам и гуппи в обе стороны.


Автор - SIP
Дата добавления - 09.07.2010 в 13:17

ivivДата: Пятница, 09.07.2010, 14:38 | Сообщение # 53
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (SIP)
Протестил стратегию с волантильностью по барам с мая по сегодня, с добавлением RSI индикатора. Тест идет долго, но не слилась и просадка не так уж и большая. Максимальная просадка 60.75 (26.82%)

Теперь посчитай сколько заплатил за спред. 150 баксов. Выхлоп 40 баксов . Чет не внушает.
Quote (SIP)
Сегодня по 1 (АО) стратегии четыре сделки прошли. Две где по двум стохастикам с РСИ и две по гуппи+ Volatility + ССI. 1ая на Н1 стохи на М15 и гуппи на М5

А какие у тебя там настройки , поставлены качели и пр мартины?

 
Сообщение
Quote (SIP)
Протестил стратегию с волантильностью по барам с мая по сегодня, с добавлением RSI индикатора. Тест идет долго, но не слилась и просадка не так уж и большая. Максимальная просадка 60.75 (26.82%)

Теперь посчитай сколько заплатил за спред. 150 баксов. Выхлоп 40 баксов . Чет не внушает.
Quote (SIP)
Сегодня по 1 (АО) стратегии четыре сделки прошли. Две где по двум стохастикам с РСИ и две по гуппи+ Volatility + ССI. 1ая на Н1 стохи на М15 и гуппи на М5

А какие у тебя там настройки , поставлены качели и пр мартины?

Автор - iviv
Дата добавления - 09.07.2010 в 14:38

SIPДата: Пятница, 09.07.2010, 15:24 | Сообщение # 54
Трейдер - Генерал-майор
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 449
Награды: 3
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (iviv)
Теперь посчитай сколько заплатил за спред.

Зачем мне чужие деньги считать.
Quote (iviv)
А какие у тебя там настройки , поставлены качели и пр мартины?

На АО сетка дистанция 20 пунктов, но сетка не срабатывала. На остальных качели с дистанцией 30 пунктов.

 
Сообщение
Quote (iviv)
Теперь посчитай сколько заплатил за спред.

Зачем мне чужие деньги считать.
Quote (iviv)
А какие у тебя там настройки , поставлены качели и пр мартины?

На АО сетка дистанция 20 пунктов, но сетка не срабатывала. На остальных качели с дистанцией 30 пунктов.

Автор - SIP
Дата добавления - 09.07.2010 в 15:24

ivivДата: Пятница, 09.07.2010, 20:22 | Сообщение # 55
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Все никак не уясню , что по цене Аск покупаем. biggrin
Хотя все-равно советником в реале торговать не буду. Поскольку пока все тесты дают достаточно большие просадки. Нет стабильности. Лок меня в том виде , что есть , не устраивает. Он типа стоп-лосса , только без закрытия позиций. ( не могу понять зачем " 2. При выставлении лока - все позиции модифицируются под 0
ВЫставляется позиция для уравнивания лотов(покупка/продажа) Советник отключается ") .
Лок без разрешения вопроса ?

 
СообщениеВсе никак не уясню , что по цене Аск покупаем. biggrin
Хотя все-равно советником в реале торговать не буду. Поскольку пока все тесты дают достаточно большие просадки. Нет стабильности. Лок меня в том виде , что есть , не устраивает. Он типа стоп-лосса , только без закрытия позиций. ( не могу понять зачем " 2. При выставлении лока - все позиции модифицируются под 0
ВЫставляется позиция для уравнивания лотов(покупка/продажа) Советник отключается ") .
Лок без разрешения вопроса ?

Автор - iviv
Дата добавления - 09.07.2010 в 20:22

expforexДата: Суббота, 10.07.2010, 12:26 | Сообщение # 56
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8951
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

iviv, Локирование позиции это стопор для счета, т..е.. другими словаим - при затяжном минусе бывает ситуация когда обязательно нужен лок, для ручного разруливания. Это единственное обьяснение понятия лока у меня. Я где-то на форме встречал про нужный лок, чтобы разруливать самому потом.

Действительно это хорошо в некоторых случаях:

1. при использовании стоплосса, да, есть стопы, мы кк бы не волнуемся, но где гарант что после стопа - не будет еще открыто сделок по сигналам и депозит снизится к нулю? а мы например уехали отдыхать

2. При использовании лока: мы ставим виртуальный стоплосс(как - бы) тем самым если мы уехали - и не можем контролировать систему ,мы уверены что система при определенном минусе просто поставит лок, и счет не уйдет в минус больше чем мы выставили - исключение только своп, но иногда он наоборот спасает ситуацию при локе.

3. Модификация стопов под 0 - это нужно для того чтобы одно звено лока не выбилось из под лока тем самым наращивая минус.

Локирование позиций с одной стороны очень важный и нужный момент в торговле. Но это локирование не рассматривается как локирование с последующим выводом какой - либо позиции в плюс.

Да есть такие тактики которые используют лок для торговли, но я линчо их не признаю.

iviv, Ваша тактика также будет рассмотрена в ближайшее время, не беспокойтесь, все я делаю постепенно.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщениеiviv, Локирование позиции это стопор для счета, т..е.. другими словаим - при затяжном минусе бывает ситуация когда обязательно нужен лок, для ручного разруливания. Это единственное обьяснение понятия лока у меня. Я где-то на форме встречал про нужный лок, чтобы разруливать самому потом.

Действительно это хорошо в некоторых случаях:

1. при использовании стоплосса, да, есть стопы, мы кк бы не волнуемся, но где гарант что после стопа - не будет еще открыто сделок по сигналам и депозит снизится к нулю? а мы например уехали отдыхать

2. При использовании лока: мы ставим виртуальный стоплосс(как - бы) тем самым если мы уехали - и не можем контролировать систему ,мы уверены что система при определенном минусе просто поставит лок, и счет не уйдет в минус больше чем мы выставили - исключение только своп, но иногда он наоборот спасает ситуацию при локе.

3. Модификация стопов под 0 - это нужно для того чтобы одно звено лока не выбилось из под лока тем самым наращивая минус.

Локирование позиций с одной стороны очень важный и нужный момент в торговле. Но это локирование не рассматривается как локирование с последующим выводом какой - либо позиции в плюс.

Да есть такие тактики которые используют лок для торговли, но я линчо их не признаю.

iviv, Ваша тактика также будет рассмотрена в ближайшее время, не беспокойтесь, все я делаю постепенно.


Автор - expforex
Дата добавления - 10.07.2010 в 12:26

ivivДата: Суббота, 10.07.2010, 23:45 | Сообщение # 57
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Я согласен , что в какой-то момент можно , для страховки , и , исходя из текущего момента на рынке , установить лок позиций в ручную и пойти спать или на рыбалку. Но , более интересно было бы , если лок выставляется и снимается , исходя из неких сигналов , да еще , как робот уменьшить убытки и вытянуть на плюс все позиции. Вот это , я понимаю , вершина автоматизации советника. Пол года назад мы как раз обсуждали первый вариант , но затем , идея развивалась и получила видение ( в моем мозгу - прим ) вот в том виде , о чем я описал.

Quote (expforex)
Да есть такие тактики которые используют лок для торговли, но я линчо их не признаю.

Я тож не совсем , но речь идет о вытягивании посредством лока , выставляемом на основании важных сигналов , противных основной тактике , по которой работает советник , и , следование которой привело к развитию убытка.
Quote (expforex)
iviv, Ваша тактика также будет рассмотрена в ближайшее время, не беспокойтесь, все я делаю постепенно

Тогда спасибо , ждем-с не дождемся , а то я уж собрался заказывать отдельный советник . Только думал как его привязать к Вашему советнику, не зная тонкостей оного.



Сообщение отредактировал iviv - Воскресенье, 11.07.2010, 08:12
 
СообщениеЯ согласен , что в какой-то момент можно , для страховки , и , исходя из текущего момента на рынке , установить лок позиций в ручную и пойти спать или на рыбалку. Но , более интересно было бы , если лок выставляется и снимается , исходя из неких сигналов , да еще , как робот уменьшить убытки и вытянуть на плюс все позиции. Вот это , я понимаю , вершина автоматизации советника. Пол года назад мы как раз обсуждали первый вариант , но затем , идея развивалась и получила видение ( в моем мозгу - прим ) вот в том виде , о чем я описал.
Quote (expforex)
Да есть такие тактики которые используют лок для торговли, но я линчо их не признаю.

Я тож не совсем , но речь идет о вытягивании посредством лока , выставляемом на основании важных сигналов , противных основной тактике , по которой работает советник , и , следование которой привело к развитию убытка.
Quote (expforex)
iviv, Ваша тактика также будет рассмотрена в ближайшее время, не беспокойтесь, все я делаю постепенно

Тогда спасибо , ждем-с не дождемся , а то я уж собрался заказывать отдельный советник . Только думал как его привязать к Вашему советнику, не зная тонкостей оного.

Автор - iviv
Дата добавления - 10.07.2010 в 23:45

SolomanaДата: Понедельник, 12.07.2010, 21:52 | Сообщение # 58
Трейдер - Рядовой
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 18
Награды: 0
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

expforex, Если будет время,то не мог бы посматреть этот индекатор дивергенции,а то он сигналы выдает но система не открывает позиции,может там какая та ошибка.Была вроде тема что индекатор должен открывать по стрелкам , но он там не открывает пострелкам, толи он недописан чтоли.
Буду презнателен.

Прикрепления: 8425067.rar(13Kb) · CCI_Divergence_.mq4(12Kb)
 
Сообщениеexpforex, Если будет время,то не мог бы посматреть этот индекатор дивергенции,а то он сигналы выдает но система не открывает позиции,может там какая та ошибка.Была вроде тема что индекатор должен открывать по стрелкам , но он там не открывает пострелкам, толи он недописан чтоли.
Буду презнателен.

Автор - Solomana
Дата добавления - 12.07.2010 в 21:52

SIPДата: Среда, 14.07.2010, 09:59 | Сообщение # 59
Трейдер - Генерал-майор
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 449
Награды: 3
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Вот еще версия с гуппи с WPR и THV trend. Период М30. Индюки на трех разных периодах. Для страховки использовать стратегию с качелями, бывают ложные сигналы. Просадка 20%. при начальном депо 200 баксов, это с мая.

Прикрепления: UTS_Strategy_12.rar(8Kb)


Сообщение отредактировал SIP - Среда, 14.07.2010, 10:01
 
СообщениеВот еще версия с гуппи с WPR и THV trend. Период М30. Индюки на трех разных периодах. Для страховки использовать стратегию с качелями, бывают ложные сигналы. Просадка 20%. при начальном депо 200 баксов, это с мая.

Автор - SIP
Дата добавления - 14.07.2010 в 09:59

expforexДата: Пятница, 16.07.2010, 10:51 | Сообщение # 60
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8951
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (Solomana)
expforex, Если будет время,то не мог бы посматреть этот индекатор дивергенции,а то он сигналы выдает но система не открывает позиции,может там какая та ошибка.Была вроде тема что индекатор должен открывать по стрелкам , но он там не открывает пострелкам, толи он недописан чтоли.
Буду презнателен.

Сделал, открытие на втором баре, так как сигнал и стрелку он рисует с запаздыванием. не знаю как правильнее. попробуйте

Прикрепления: Strategy_Soloma.rar(13Kb)


Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (Solomana)
expforex, Если будет время,то не мог бы посматреть этот индекатор дивергенции,а то он сигналы выдает но система не открывает позиции,может там какая та ошибка.Была вроде тема что индекатор должен открывать по стрелкам , но он там не открывает пострелкам, толи он недописан чтоли.
Буду презнателен.

Сделал, открытие на втором баре, так как сигнал и стрелку он рисует с запаздыванием. не знаю как правильнее. попробуйте


Автор - expforex
Дата добавления - 16.07.2010 в 10:51
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » Шаблоны стратегий для UTS
Страница 6 из 24«12456782324»
Поиск:


WebMoney Яндекс цитирования.