Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Вход · Регистрация ·

Страница 1 из 212»
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » дополнение функции к ЮТС (для внутреннего пользования)
дополнение функции к ЮТС

ivivДата: Вторник, 06.07.2010, 05:32 | Сообщение # 1
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Добавлено (06.07.2010, 04:01)
---------------------------------------------
Вот потестил 4 дня с утра до утра. biggrin Что получается. Стратегии 5,6,7 могут держать до 5 фигур пологого тренда ( без откатов ) и сливают ( тут скидка на настройки - но результат один - слив ). Опять же я беру по 100пп профита и коэф. на 2-х годах. Ну хотся же по-больше. 1-я стратегия чуть дольше держит - 7 фигур , 42-я еще больше. Все условно. Но при тех параметрах , что я задаю - все сливают. Я еще риск ставлю не 0,1% и лот 0,1 при 10 000 баланса , а риск от 0,5 до 1% при 0,1 лот и первый баланс 10 000. Вообщем для чистоты эксперимента. Ведь когда у тебя баланс 10 000 и лот 0,1 и просадка 8 000 - это один момент. Или когда баланс 100 000 и лот 0,1 и просадка 8 000. Тут можно пренебречь и 50% и более. Для баланса 10 000 это означает крах ( или алес-капут ). Поэтому беру нагрузку на баланс соразмерную за счет включения автолота на 0,5-1% риска. В таком случае эксперимент можно считать чистым. Так?
Почему сливаем? У нас работают сетка , качели и пр. прелести. А , если еще лот динамический ( мартин ) , то неизбежен слив при ПОЛОГОМ ТРЕНДЕ. Как организован советник на открытие ? Пробивается вверх боллинджер - ОДНОЗНАЧНАЯ ПРОДАЖА ( с учетом ряда индюков , которые фильтруют ) . Но. ВСЕ стратегии настроены при пробитии вверх - на продажу вниз. И наоборот. То есть на флэт ( отбой ) . Идет Флэт - радуемся и получаем прибыль. Но. Напрочь мы не рассматриваем СТАБИЛЬНЫЙ ТРЕНД. Который может и 10-15 фигур без откатов пройти. Значит хрендец счету. Что актуально в момент кризиса , сегодня - рывки . При этом это беда ВСЕХ без исключения стратегий в советнике. Значит и подход к решению проблемы должен быть единый . Зашит во все стратегии ( или советник ) единообразно. Что можно предложить? Усе гениальное просто tongue .....Необходимо предусмотреть единый сценарий для всех стратегий. Напомню , базовым принципом открытия сделки в них всех является принцип ФЛЭТА. ( отбой от каналов ). Предлагаю в самом советнике предусмотреть функцию , назовем ее "пробой полос по ТРЭНДу" или принцип ТРЭНДа - ну не важно как , главное суть - и коэффициент к нему.Когда свеча пробивает вверх верхнюю полосу бб , согласно принципа ФЛЭТА , открываются продажи. Пусть открываются и сделки совершаются. Прибыль фиксируется или убытки дико растут. Да хрен с ними , хоть мульен , - кутить - так на всю ивановскую. Как грится , Эх, гуляй , рванина.. tongue Но. Следом включается 2-й блок- "пробой полос по ТРЭНДу". То есть открываются покупки на сумму всех открытых против основного движения лотов. Плюс коэффициент. Это не функция обратного сигнала - мы не закрываем позиции. Это не функция лока в его классическом понимании - мы не открываемся противоордером при достижении ТВЕРДОГО уровня убытка. Если хотите , то это гибрит. Больше того , это не открытие на основании новой стратегии . Это типа элемент ММ по основной стратегии. Блоки ордеров , открытых по этим принципам ( Флэт ( отбой ) и Тренд ( пробой )) ) должны работать обособленно друг от друга. Флэтовая стратегия продолжает приносить минус ( хоть 20 фигур ушло ) - по ней идет отдельный учет принципа закрытия. Все-равно , в какой-то момент , будет отскок и ордера закроются в плюсе, тем более , когда применяются мартины и сетки.( главное , чтоб счет выдержал ).Но он выдержит , потому что включена наша новая функция "пробой полос по ТРЭНДу". Да и баланс не страдает. При этом ордера , открытые по этому принципу пробоя ( тренда ) живут также своей , самостоятельной , жизнью. Единственно , объем и направление первой генерации происходит от Флэтовой стратегии и дополнительно открывают новые противоордера с коэффициентом - если флэтовые генерируют убыточные ордера дальше , а у нас еще в силе Трендовая стратегия . НО закрытие ( как и открытие ) этого трендового блока происходит по сигналу - я предлагаю - SSRС . Это индикатор тренда. Когда он выше 0,75 - тренд вверх. Когда ниже -0,75 - тренд вниз. ( ну можно уровень "0" еще посмотреть ). В нашем случае блок ордеров , открытых по "пробой полос по ТРЭНДу" ( или , точнее , ДИНАМИЧЕСКОМУ ЛОКУ ) будет закрыт при снижении SSRC ниже 0 или -0,75. Это значит , что ТРЭНД утих или развернулся. Значит большая вероятность , что убыточный блок основного движения "ФЛЭТ" развернется в плюс. И мы получим и там и там плюсы. То есть я предлагаю ввести в советник ДИНАМИЧЕСКИЙ ЛОК ( с коэффициентом ) , основанный на пробое вверх бб и растущем сигнале SSRC выше 0,75 ( для тренда вниз - пробой вниз бб и сигнал -0,75 ) . При том , что основная стратегия советника ( ФЛЭТ , отбой )сохраняется . Объем открываемых им лотов зависит от суммы лотов , открытых в противоположном направлении флэтового блока плюс коэф. При этом закрытие его происходит отдельно от флэтового сценария , а именно по обратному сигналу SSRC. И в этом блоке нет сеток , мартинов и усреднений. Есть генерированный объем от флэтового блока и коэф к нему и пробой бб с подтвержденным SSRC . Тут важно , что ЛОК открывается не абы-дабы как , а четко , имея полное основание ( объем , момент , сигнал ) . И закрывается тоже в движении , а не по принципу достижения ТВЕРДОГО уровня. Влад , возможно ли такое сделать? Ты грил , что мучаешься по поводу ЛОКа , он не автоматизирован. Вот предложение по автоматизации. Что скажешь?

Да и от просадок двухзначных может быть избавимся. biggrin
Ваще это получается как отдельный советник ( динамический лок против основного принципа открытия в советнике , активируемый определенным сигналом) , но прошитый внутрь системы в качестве элемента ММ. Если не хотся открывать ЛОК на весь объем открытых поз - то кто мешает поставить коэф 0,2 ( н-р ) .

ПС. Вынес отдельно в закрытую тему , поскольку касается вопросов технологии и совершенствования советника , что не совсем обязательно знать широкому кругу заинтересованных ( праздно любопытствующих ) лиц. Внутренний механизм функционирования системы не обязательно светить в открытом режиме. А то совсем секретов не останется... biggrin :D biggrin

Прикрепления: 7451205.rar(2Kb)


Сообщение отредактировал iviv - Вторник, 06.07.2010, 17:29
 
СообщениеДобавлено (06.07.2010, 04:01)
---------------------------------------------
Вот потестил 4 дня с утра до утра. biggrin Что получается. Стратегии 5,6,7 могут держать до 5 фигур пологого тренда ( без откатов ) и сливают ( тут скидка на настройки - но результат один - слив ). Опять же я беру по 100пп профита и коэф. на 2-х годах. Ну хотся же по-больше. 1-я стратегия чуть дольше держит - 7 фигур , 42-я еще больше. Все условно. Но при тех параметрах , что я задаю - все сливают. Я еще риск ставлю не 0,1% и лот 0,1 при 10 000 баланса , а риск от 0,5 до 1% при 0,1 лот и первый баланс 10 000. Вообщем для чистоты эксперимента. Ведь когда у тебя баланс 10 000 и лот 0,1 и просадка 8 000 - это один момент. Или когда баланс 100 000 и лот 0,1 и просадка 8 000. Тут можно пренебречь и 50% и более. Для баланса 10 000 это означает крах ( или алес-капут ). Поэтому беру нагрузку на баланс соразмерную за счет включения автолота на 0,5-1% риска. В таком случае эксперимент можно считать чистым. Так?
Почему сливаем? У нас работают сетка , качели и пр. прелести. А , если еще лот динамический ( мартин ) , то неизбежен слив при ПОЛОГОМ ТРЕНДЕ. Как организован советник на открытие ? Пробивается вверх боллинджер - ОДНОЗНАЧНАЯ ПРОДАЖА ( с учетом ряда индюков , которые фильтруют ) . Но. ВСЕ стратегии настроены при пробитии вверх - на продажу вниз. И наоборот. То есть на флэт ( отбой ) . Идет Флэт - радуемся и получаем прибыль. Но. Напрочь мы не рассматриваем СТАБИЛЬНЫЙ ТРЕНД. Который может и 10-15 фигур без откатов пройти. Значит хрендец счету. Что актуально в момент кризиса , сегодня - рывки . При этом это беда ВСЕХ без исключения стратегий в советнике. Значит и подход к решению проблемы должен быть единый . Зашит во все стратегии ( или советник ) единообразно. Что можно предложить? Усе гениальное просто tongue .....Необходимо предусмотреть единый сценарий для всех стратегий. Напомню , базовым принципом открытия сделки в них всех является принцип ФЛЭТА. ( отбой от каналов ). Предлагаю в самом советнике предусмотреть функцию , назовем ее "пробой полос по ТРЭНДу" или принцип ТРЭНДа - ну не важно как , главное суть - и коэффициент к нему.Когда свеча пробивает вверх верхнюю полосу бб , согласно принципа ФЛЭТА , открываются продажи. Пусть открываются и сделки совершаются. Прибыль фиксируется или убытки дико растут. Да хрен с ними , хоть мульен , - кутить - так на всю ивановскую. Как грится , Эх, гуляй , рванина.. tongue Но. Следом включается 2-й блок- "пробой полос по ТРЭНДу". То есть открываются покупки на сумму всех открытых против основного движения лотов. Плюс коэффициент. Это не функция обратного сигнала - мы не закрываем позиции. Это не функция лока в его классическом понимании - мы не открываемся противоордером при достижении ТВЕРДОГО уровня убытка. Если хотите , то это гибрит. Больше того , это не открытие на основании новой стратегии . Это типа элемент ММ по основной стратегии. Блоки ордеров , открытых по этим принципам ( Флэт ( отбой ) и Тренд ( пробой )) ) должны работать обособленно друг от друга. Флэтовая стратегия продолжает приносить минус ( хоть 20 фигур ушло ) - по ней идет отдельный учет принципа закрытия. Все-равно , в какой-то момент , будет отскок и ордера закроются в плюсе, тем более , когда применяются мартины и сетки.( главное , чтоб счет выдержал ).Но он выдержит , потому что включена наша новая функция "пробой полос по ТРЭНДу". Да и баланс не страдает. При этом ордера , открытые по этому принципу пробоя ( тренда ) живут также своей , самостоятельной , жизнью. Единственно , объем и направление первой генерации происходит от Флэтовой стратегии и дополнительно открывают новые противоордера с коэффициентом - если флэтовые генерируют убыточные ордера дальше , а у нас еще в силе Трендовая стратегия . НО закрытие ( как и открытие ) этого трендового блока происходит по сигналу - я предлагаю - SSRС . Это индикатор тренда. Когда он выше 0,75 - тренд вверх. Когда ниже -0,75 - тренд вниз. ( ну можно уровень "0" еще посмотреть ). В нашем случае блок ордеров , открытых по "пробой полос по ТРЭНДу" ( или , точнее , ДИНАМИЧЕСКОМУ ЛОКУ ) будет закрыт при снижении SSRC ниже 0 или -0,75. Это значит , что ТРЭНД утих или развернулся. Значит большая вероятность , что убыточный блок основного движения "ФЛЭТ" развернется в плюс. И мы получим и там и там плюсы. То есть я предлагаю ввести в советник ДИНАМИЧЕСКИЙ ЛОК ( с коэффициентом ) , основанный на пробое вверх бб и растущем сигнале SSRC выше 0,75 ( для тренда вниз - пробой вниз бб и сигнал -0,75 ) . При том , что основная стратегия советника ( ФЛЭТ , отбой )сохраняется . Объем открываемых им лотов зависит от суммы лотов , открытых в противоположном направлении флэтового блока плюс коэф. При этом закрытие его происходит отдельно от флэтового сценария , а именно по обратному сигналу SSRC. И в этом блоке нет сеток , мартинов и усреднений. Есть генерированный объем от флэтового блока и коэф к нему и пробой бб с подтвержденным SSRC . Тут важно , что ЛОК открывается не абы-дабы как , а четко , имея полное основание ( объем , момент , сигнал ) . И закрывается тоже в движении , а не по принципу достижения ТВЕРДОГО уровня. Влад , возможно ли такое сделать? Ты грил , что мучаешься по поводу ЛОКа , он не автоматизирован. Вот предложение по автоматизации. Что скажешь?

Да и от просадок двухзначных может быть избавимся. biggrin
Ваще это получается как отдельный советник ( динамический лок против основного принципа открытия в советнике , активируемый определенным сигналом) , но прошитый внутрь системы в качестве элемента ММ. Если не хотся открывать ЛОК на весь объем открытых поз - то кто мешает поставить коэф 0,2 ( н-р ) .

ПС. Вынес отдельно в закрытую тему , поскольку касается вопросов технологии и совершенствования советника , что не совсем обязательно знать широкому кругу заинтересованных ( праздно любопытствующих ) лиц. Внутренний механизм функционирования системы не обязательно светить в открытом режиме. А то совсем секретов не останется... biggrin :D biggrin


Автор - iviv
Дата добавления - 06.07.2010 в 05:32

ivivДата: Вторник, 06.07.2010, 19:32 | Сообщение # 2
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Мне нравится открытие по стратегиям 1 и 41 и 42. Можно поэкспериментировать . вместо SSRC использовать в 41 стратегии тот же Гуппи. А можно глянуть в 42 стратегии Volatility. Мне еще нравится индикатор волатильности VolatilityBounc. Например , выход свечи выше полосы бб , при том , что VolatilityBounc выше своего динамического уровня - сигнал на открытие динамического лока. Возврат назад - закрытие лока. Смысл главный сохраняется - мы не меняем основную стратегию советника - флэт , а , на основании сигнала продолжения тренда , выставляем изменяемый лок для целей не дать расти убытку и получить дополнительную прибыль в направлении движения , отличного от того , что рекомендует нам основная стратегия , флэтовая или отбойная.
Индюк VolatilityBounc прилагаю.

Прикрепления: VolatilityBounc.rar(1Kb)


Сообщение отредактировал iviv - Вторник, 06.07.2010, 20:27
 
СообщениеМне нравится открытие по стратегиям 1 и 41 и 42. Можно поэкспериментировать . вместо SSRC использовать в 41 стратегии тот же Гуппи. А можно глянуть в 42 стратегии Volatility. Мне еще нравится индикатор волатильности VolatilityBounc. Например , выход свечи выше полосы бб , при том , что VolatilityBounc выше своего динамического уровня - сигнал на открытие динамического лока. Возврат назад - закрытие лока. Смысл главный сохраняется - мы не меняем основную стратегию советника - флэт , а , на основании сигнала продолжения тренда , выставляем изменяемый лок для целей не дать расти убытку и получить дополнительную прибыль в направлении движения , отличного от того , что рекомендует нам основная стратегия , флэтовая или отбойная.
Индюк VolatilityBounc прилагаю.

Автор - iviv
Дата добавления - 06.07.2010 в 19:32

expforexДата: Среда, 07.07.2010, 00:58 | Сообщение # 3
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8959
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (iviv)
возможно ли такое сделать?

Все прочитал, но загвостка вот в чем:
Нам нужна универсальность лока, не тот который будет работать по какому- либо индикатору, потому что он не проверен, а универсальный лок, например: проходим в минус столько-то -долларов - открываем лок, перестаем торговать, или проходим столько-то пунктов - перестаем торговать. Это универсальность.
а встраивать индикатор в саму систему не есть хорошо


НО ФАКТИЧЕСКИ!!!

То что Вы говорите можно организовать уже в сложившемся эксперте в файле стратегии, хотя нет, надо все равно кое что изменять...

насчет лока - все уже в процессе обработки.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (iviv)
возможно ли такое сделать?

Все прочитал, но загвостка вот в чем:
Нам нужна универсальность лока, не тот который будет работать по какому- либо индикатору, потому что он не проверен, а универсальный лок, например: проходим в минус столько-то -долларов - открываем лок, перестаем торговать, или проходим столько-то пунктов - перестаем торговать. Это универсальность.
а встраивать индикатор в саму систему не есть хорошо


НО ФАКТИЧЕСКИ!!!

То что Вы говорите можно организовать уже в сложившемся эксперте в файле стратегии, хотя нет, надо все равно кое что изменять...

насчет лока - все уже в процессе обработки.


Автор - expforex
Дата добавления - 07.07.2010 в 00:58

ivivДата: Среда, 07.07.2010, 03:21 | Сообщение # 4
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Не , классический принцип лока не устраивает - как вы грите : "проходим в минус столько-то -долларов - открываем лок, перестаем торговать, или проходим столько-то пунктов - перестаем торговать. Это универсальность"
Я же так его назвал ( динамический лок ) , поскольку там присутствует принцип противоордера. Но это и всего. Давайте создадим новый советник , назовем его как-то по другому ( советник прорыва канала по ТРЕНДу ) ,в нем оставим принцип лока , как я описал. Он будет следить за прорывом канала нашего флэтового советника. Наш сегодняшний флэтовый ( и , частично , легко-трендовый ) советник , если свеча пробивает канал и с учетом фильтров , отбивается , продолжая воспринимать как движение внутри канала. Что грозит обернуться фиаско , если сильное движение или долгое ПОЛОГОЕ , без откатов , движение. НО , если при этом мы имеем VolatilityBounc выше своей динамической линии ( что означает сильный тренд ) или SSRC или Volatility или Гуппи ( это можно определиться ) указывают на сильную составляющую продолжения тренда , пробившего канал, то наш сегодняшний советник вступает в противоречие с моментом . Мы имеем пробой , а не отбой. В этом случае советник накапливает убытки и увеличивает их ( мартины , сетки , качели и пр. ) , вплоть до слива. И вот здесь на помощь мог бы придти советник , о котором я хрю. Он , видя по сигналу пробой тренда , открывает позиции ПО тренду. В нашем случае эти открытия будут в направлении , обратном сегодняшнего флэтового советника. При этом я предлагаю , что объем открытия должен быть равен объему текущих убыточных ( или пока еще не убыточных , но существующих ) ордеров ( в другом направлении ). Как минимум происходит ЛОК позиций. Но , на самом деле , это 2 разных блока , живущих ( после первой генерации ) самостоятельной жизнью. Автономно друг от друга. Этот советник ( или 2-й блок ) не работает по принципу сеток , качелей , мартинов и пр. Он стабильно лишь увеличивается на объем первой генерации от флэтового . И закрывается , получив сигнал от одного из перечисленных выше сигналов. Если брать VolatilityBounc , то при снижении этого индикатора ниже своей динамической линии ( тренд угас , волатильность уменьшилась ). При этом первый советник имеет возможность работать в своем привычном режиме - внутри канала на отбоях. И генерировать прибыли. Почему я хрю , чтобы позиции были равны - чтобы не дать убытку расти. Когда ситуация успокаивается ( волатильность стихает ) оба советника дают прибыль - первый , флэтовый , отскакивая ценой , закрывается в плюсе ( там же мартины и пр. - значит прибыль будет с небольшой корректировки ). А второй , перестав увеличивать прибыль , т.к. цена пошла на корректоз или успокоилась , спокойно закрывается в плюсе. Слива депо при скачке цен нету. Да и просадка минимальная ( если ваще есть ) . То есть мы на прорыв тренда отвечаем во-первых , ордерами в сторону прорыва , а во-вторых , купируем убытки на весь объем ордеров другого направления и даем нашему флэтовому советнику закрыться плюсом . Указание при классическом локе конкретных 1000 пп или 2000пп или -200 баксов убытка , а дальше лок и снятие после....... хрен знает чего - это гадание на кофейной гуще , ситуации разные и все не угадаешь. Поэтому лучше либо дополнительным советником эту схему вкрутить , либо внутрь советника в виде ММ ( типа Динамический лок с коэф - или можно назвать так , как я выше сказал - прорыв тренда ). Рынок 60-70% имеет флэтовую структуру , а 30-40%% - трендовую. Мы , в сегодняшнем советнике можем ловить часть тренда , скажем , рынок обуздан на 80% . НО 20% - это как-раз то , о чем я предлагаю. И из-за чего , даже в тестере , идет слив. Тогда наша система приобретает законченную модель.

Добавлено (07.07.2010, 03:21)
---------------------------------------------

Quote (expforex)
можно организовать уже в сложившемся эксперте в файле стратегии,

То , что я предлагаю , как раз является универсальным подходом . Зачем его в каждую стратегию заново записывать, когда можно в советник внедрить в виде общего ММ ( можно и отключить , кому не надо ) . Или в виде отдельного советника отслеживать и отрабатывать ситуацию.
Хотя , мож я что и не понимаю , как организуются советники , может достаточно в общем файле стратегии это описать , как общее правило - хрен знает. Я лишь предлагаю обратить внимание на проблему и решить ее автоматизировав решение.



Сообщение отредактировал iviv - Среда, 07.07.2010, 02:58
 
СообщениеНе , классический принцип лока не устраивает - как вы грите : "проходим в минус столько-то -долларов - открываем лок, перестаем торговать, или проходим столько-то пунктов - перестаем торговать. Это универсальность"
Я же так его назвал ( динамический лок ) , поскольку там присутствует принцип противоордера. Но это и всего. Давайте создадим новый советник , назовем его как-то по другому ( советник прорыва канала по ТРЕНДу ) ,в нем оставим принцип лока , как я описал. Он будет следить за прорывом канала нашего флэтового советника. Наш сегодняшний флэтовый ( и , частично , легко-трендовый ) советник , если свеча пробивает канал и с учетом фильтров , отбивается , продолжая воспринимать как движение внутри канала. Что грозит обернуться фиаско , если сильное движение или долгое ПОЛОГОЕ , без откатов , движение. НО , если при этом мы имеем VolatilityBounc выше своей динамической линии ( что означает сильный тренд ) или SSRC или Volatility или Гуппи ( это можно определиться ) указывают на сильную составляющую продолжения тренда , пробившего канал, то наш сегодняшний советник вступает в противоречие с моментом . Мы имеем пробой , а не отбой. В этом случае советник накапливает убытки и увеличивает их ( мартины , сетки , качели и пр. ) , вплоть до слива. И вот здесь на помощь мог бы придти советник , о котором я хрю. Он , видя по сигналу пробой тренда , открывает позиции ПО тренду. В нашем случае эти открытия будут в направлении , обратном сегодняшнего флэтового советника. При этом я предлагаю , что объем открытия должен быть равен объему текущих убыточных ( или пока еще не убыточных , но существующих ) ордеров ( в другом направлении ). Как минимум происходит ЛОК позиций. Но , на самом деле , это 2 разных блока , живущих ( после первой генерации ) самостоятельной жизнью. Автономно друг от друга. Этот советник ( или 2-й блок ) не работает по принципу сеток , качелей , мартинов и пр. Он стабильно лишь увеличивается на объем первой генерации от флэтового . И закрывается , получив сигнал от одного из перечисленных выше сигналов. Если брать VolatilityBounc , то при снижении этого индикатора ниже своей динамической линии ( тренд угас , волатильность уменьшилась ). При этом первый советник имеет возможность работать в своем привычном режиме - внутри канала на отбоях. И генерировать прибыли. Почему я хрю , чтобы позиции были равны - чтобы не дать убытку расти. Когда ситуация успокаивается ( волатильность стихает ) оба советника дают прибыль - первый , флэтовый , отскакивая ценой , закрывается в плюсе ( там же мартины и пр. - значит прибыль будет с небольшой корректировки ). А второй , перестав увеличивать прибыль , т.к. цена пошла на корректоз или успокоилась , спокойно закрывается в плюсе. Слива депо при скачке цен нету. Да и просадка минимальная ( если ваще есть ) . То есть мы на прорыв тренда отвечаем во-первых , ордерами в сторону прорыва , а во-вторых , купируем убытки на весь объем ордеров другого направления и даем нашему флэтовому советнику закрыться плюсом . Указание при классическом локе конкретных 1000 пп или 2000пп или -200 баксов убытка , а дальше лок и снятие после....... хрен знает чего - это гадание на кофейной гуще , ситуации разные и все не угадаешь. Поэтому лучше либо дополнительным советником эту схему вкрутить , либо внутрь советника в виде ММ ( типа Динамический лок с коэф - или можно назвать так , как я выше сказал - прорыв тренда ). Рынок 60-70% имеет флэтовую структуру , а 30-40%% - трендовую. Мы , в сегодняшнем советнике можем ловить часть тренда , скажем , рынок обуздан на 80% . НО 20% - это как-раз то , о чем я предлагаю. И из-за чего , даже в тестере , идет слив. Тогда наша система приобретает законченную модель.

Добавлено (07.07.2010, 03:21)
---------------------------------------------

Quote (expforex)
можно организовать уже в сложившемся эксперте в файле стратегии,

То , что я предлагаю , как раз является универсальным подходом . Зачем его в каждую стратегию заново записывать, когда можно в советник внедрить в виде общего ММ ( можно и отключить , кому не надо ) . Или в виде отдельного советника отслеживать и отрабатывать ситуацию.
Хотя , мож я что и не понимаю , как организуются советники , может достаточно в общем файле стратегии это описать , как общее правило - хрен знает. Я лишь предлагаю обратить внимание на проблему и решить ее автоматизировав решение.

Автор - iviv
Дата добавления - 07.07.2010 в 03:21

ivivДата: Вторник, 07.09.2010, 22:00 | Сообщение # 5
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Я о таком пологом ходе цены хрю за 3 дня - ваща без коррекции. А всего-то 4 фигуры . И счету алес. Не помогут ни мартины , сетки и качели , наоборот , капут будет быстрее. РИс 1 ( это июльское сообщение )

Добавлено (04.09.2010, 23:55)
---------------------------------------------
Будем исходить из того , что есть трендовые системы и есть флэтовые.
Трендовые - это следование за трендом. Вопрос в правильном определении начала и завершения тренда и его направления. Здесь сделки происходят одна за другой в одном направлении. Вопрос - когда пора менять определяющее направление.
По флэтовым системам важным является определение границ канала флэта и момент прорыва. В канале происходят сделки бай и селл. Прорыв предопределяет предпочтительнное направление сделок. Хотя и здесь мы видим разнонаправленные сделки - это мягкий тренд. Проблема в долгом пологом или быстром , резком движении, ломающим флэт.
Это как-бы 2Х2.
К флэтовым системам можно отнести барракуду - стратегия №2 у Влада. Вообщем-то и №1 тоже флэтовая. ( отталкиваются от каналов бб )
К трендовым - то , что мы рассматривали , но Влад не включил в файл стратегий - это 4-я стратегия с индикатором волатилити , АО с CCI , ишимоки с Profit20 , то что СИП недавно рассматривал. Здесь , да , мы имеем множественные сигналы на однонаправленные сделки.
Вот со вторым типом ( тренд ) систем возможно применение локального лока.
С первым типом ( какнал , флэт ) ( это будет сложнее , возможно , для Влада внедрить ) , возможно применение Глобального лока.
Итак что такое Локальный лок и Глобальный.
По Глобальному динамическому локу у меня немного сказано выше постами. Суть такая , что при определении ПЕРЕЛОМА ( на старшем таймфрейме ) направления , те сделки , которые открыты в прошлом направлении локируются , текущие же сделки , в том числе разнонаправленные , совершаются в обычном режиме. Когда поступает сигнал на смену глобального тренда - локировка снимается и ( не важно на каком уровне это случилось ) , мы начинаем наши операции уже в направлении того же движения , которое когда-то нами было залокировано.У нас убыток зафиксирован на минимуме. Тем более мартин ордеров и новая система ордертуклоуз=2 позволяют значительно приблизить час вожделенной прибыли. Ведь глабально тренд изменился и мы движемся правильно вместе со старыми ордерами.
Я выше , в глобальном локе , предлагал открывать в некоторой пропорции лок . Но сейчас это опускаем. Просто сейчас нам нужна суть.
Вопрос в том , чем определяется разворот. Я , например , определяю SSRC. СИП этот индюк причисляет к отряду стохастиков. Я бы , скорее , к РСИ. Вообщем-то это индюк направления движения. В любом случае на определенном промежутке времени он отсекает обратные открытия, четко проводя границы между определяющими движениями. Я бы его назвал , не побоюсь этого слова , вторым эшелоном фильтрации направленого движения.
То же можно сказать и о волатилити и гуппи , но SSRC более консервативнее и граница более четче.
Поэтому выше постами я предлагал вынести определение глобального направления за советник ( в виде нового советника ) или программно как-то это разрешить - определение на старшем тф глобальный тренд и , видя преломление глобального движения , регулировать сделки внутри советника. ( запрещать открытия против глобального тренда до успокоения резкого тренда и переход его во флэт , одновременно выставляя лок на уже открытые в прошлом направлении ордера или колличествено регулировать противоположные открытия ) .
Так или иначе , но этот подход требует определенного осмысления и , возможно , значительной корректировки программного кода . Но , если это приблизит нас к лучшим показателям - то , почему бы и нет. Тем более , барракуда именно флэтовая , а сердце влада отдано Баре. Значит грызть кость он будет до конца. Как мы знаем , флэт и мягкий тренд бара проходит замечательно , но прыжок цены или долгий пологий ход - и у бары отдышка и лапки в небо.

Гораздо легче и быстрее использовать эту тактику в трендовых системах.
Итак , Локальный динамический лок. Схема та же , только внутри советника.
На АО+CCI или 4+Volatility вешается зонтик в виде фильтра SSRC ( рис 2 - чисто волатилити , рис 3 - 4+Volatility ( стратегия 42 ) , рис 4 - с зонтом SSRC ). Видно , что в первом случае у нас слив. Во втором и третьем случаях существенные просадки допускаются , но слива нет. Я специально взял средний размер прибыли = 1долл + 1 долл ( 10+10). Рис №5 - АО+CCI с SSRC рис №6 продолжение ( поскольку из-за выбытия компа продолжил тестить . Но , т.к. комп медленный , то остановил на октябре 09г. )
И там и сям история одинаковая - слив без зонтика и сильные выбоины эквити при использованием SSRC , но без слива.

Использование трендовой системы с фильтром SSRC позволяет в АО+CCI стабильно получать 5 000 долл в месяц на 0,01 лот стандартный . Правда и выпад эквити один раз был больше 10 000 долл. Причина ТОЛЬКО в одном. Открытые ранее ордера в одном направлении , при смене тренда , несли рост убытка. Хотя их можно было залокировать при первом же поступлении обратного сигнала. ( привел пример в ссылке П.С. снизу и рис 7-10 )
Теперь к главному.
ПОЧЕМУ мы можем смело говорить о том , что ПЕРВЫЙ обратный сигнал для нас достаточен для принятия решения о локировке убыточных позиций. С тем , чтобы переходить на отработку однонаправленных ( у нас трендовая система , не забываем ) движений другого направления , чем было до этого. И ждать нового , уже в русле первого направления сигнала для снятия лока и автоматического расшития прошлого убытка .
Потому что , во-первых , трендовая система предполагает открытия только в одном , определенном АО+CCI ( в нашем случае ) направлении множества ордеров - каскады ордеров иногда. Во-вторых , зонт, доп. фильтр ( SSRC в нашем случае ) , следит , чтобы это движение не перешло в противоположное направление. Поскольку этот индюк более консервативнее и реагирует иногда с запозданием , но точно определяет смену настроения. ( Можно и другие индюки вместо SSRC нацепить , только настройки более консервативнее сделать ) . Эта смена настроения приводит к тому , что не пропускаются сигналы прежнего направления , а сигналы нового направления , генерируемого АО+CCI будут пропущены только , если это позволит их крыша - SSRC .
Значит мы точно имеем смену направления , и пора локировать оставшиеся не у дел открытыми прошлого направления ордера. Ждать нового сигнала в этом же направлении. И работать по другому направлению уже в прежнем режиме. Этот , новый , в прошлом направлении сигнал, не поступит так просто - надо , чтобы крыша протекла или зонтик продырявился.
Вот эти , выпадающие , зелененькие червячки на графике роста баланса - это и есть снижение эквити. Порой очертания червячков приобретают настолько неприхотливый и непристойный характер ( что мы можем наблюдать на рис №5 в первом крупном снижении ) , что хочется как-то подправить ситуацию ( мы ведь нежные ) и не позволять больше изгаляться над нашими расшатанными нервами , тем более , что воображения у нас часто больны. ( Вспомним ( и вздрогнем ) о замечательном ухо-лапо-хвосто-завре , о котором нам alexeyussur рассказывал ).
Во-время поставленный лок лечит наши суровые души и препятствует опустошению кошельков. Возможно сделать выбор - первый сигнал или второй является сигналом к открытию лока. Хотя это в слипэйдже , вроде , указано(?)

Программно достаточно включить лок с функцией локировки по обратному сигналу. Это , кстати , все равно при любом ордертуклоуз=1 или =2. Суть едина.
Какие преобразования внести в код ? Я , конечно , не силен , но нужно лок ( обратный ордер ) и эти самые ордера , которые локируются , должны восприниматься системой , как единое целое одного направления и ждать нового ордера этого же направления. При этом обратные ордера лока закрываются как есть , а остаются только те , направление которых определено как текущее. Одним словом , снижается убыток , открываются новые ордера этого направления и получаем прибыль.
Соответственно , если у нас залокированы баи одним ордером сэлл , система не должна этими сэллами оперировать в качестве сэллов. Это , еще раз , отдельно. Это мухи , а то котлеты. Разница понятна.

Вот , в кратце , так. Некоторые вещи здесь не написал , но их я разъяснил в теме обсуждения ютс ранее. Преимущества также расписал в той ветке , где ютс. Могу повторить , если нужно будет кому.
Главное - локировка не того направления ордеров не позволяет снижаться эквити. Я пример приводил - и в 5 и более раз. Практически ГАРАНТИРОВАННЫЙ НЕ СЛИВ.

Вот Ваши несколько вопросов по теме.
-- Лок, Это значит поставить противоположную позицию суммарным лотом, а как ее тогда снять потом? ведь мы если ее закроем, а она пошла в обратку то получится большой минус. согласны?
Ответ.
Если есть лок , а цена пошла назад. Во-первых система зонтика из SSRC ( н-р ) однозначно дает направление. И изменить его нужно время и усилие цены. Во-вторых при локе , убыток и так зафиксирован. Другое дело , что , если цена пошла назад , но сигнала не поступило , то , вероятнее всего это не надолго, а направление правильное , значит и лок правильный. Если же все-таки поступил сигнал , то да , лок снимается с некоторым минусом, НО , и это главное , мы имеем надежное подтверждение , что направление вернулось и , значит , прибыль свою мы получим. Большого минуса не будет. Минуса совсем не будет.

--- В системе при ордертуклоз =1, система открывается в одну сторону, и если есть позиция в другую сторону то она не откроется, Этот момент стоит учесть. Это нужно переписывать много функций и добавлять свои.

Ответ.
ордертуклоз тут ни при чем. Пусть ордертуклоз =1 . Система открывает в одну сторону. Когда поступает сигнал от зонтика ( можно назвать его как второй эшелон подтверждения направления ) , то система должна , вне зависимости от ордертуклоз ( только в настройках должно быть включение лока при обратном сигнале ) залокировать не того направления ордера и ордертуклоз=1 начинает работаеть с новым направлением.
По большому счету здесь ордертуклоз=1 , работает как и ордертуклоз =2 , как и вообще , без ордертуклоз .
Просто принцип - включение лока при обратном сигнале.

--- Еще один момент, закрытию по усреднению. Ведь он считает все позиции, например есть 3 бая, и 1 селллок, тогда при усреднении будет считать и этот селллок

Ответ.
Он не должен считать локированные ордера. Если поставлено тру - локировка по обратке.

Также из тех вопросов , что Вы задавали с примерами - и как их считать , где и как ставить лок и когда снимать.
Ответ.
Мы говорим о трендовой системе. Здесь подразумевается одно направление. Для этого и индикаторы трендовые. Если противоположный сигнал поступает внутри зонта , то он не воспринимается для действий. Если выходит за пределы зонта , то , да , локировка. То , что описано выше. В этой системе исключаются разнонаправленные в одном периоде времени движения. Поэтому граница направлений четкая и , как , правило не пересекающаяся. Если все-таки пересечется , то не беда - небольшой убыток не повредит , при том , что мы знаем , что уверенность в сохранности счета и предстоящая прибыть лихвой покроет неудобства.
Для флэтовой системы , где разнонаправленные движения предусмотрены системой , там применим Глобальный динамический лок , о котором выше также написано. И вполне возможно его отработать программно.

Как Влад , какие мысли ?

П.С.
Рис 7 показывает ситуацию - закрытие баев и открытие по сигналу сэлов , усреднение с ранее открытыми баями , при снятии лока ( если бы он был ). Лок на сэллы должен был быть на уровне 1.626 ( там ПЕРВЫЙ сигнал бай пошел ). Далее цена укатывала на 1.648. И на 1.636 , после получения всех прибылей с баев , поступил НОВЫЙ сигнал на сэлл. Таким образом мы локировали бы 2,2 фигуры хода. Реализация сэлла с прибылью ( как видно из рисунка ) произошла уже на уровне 1.626. А ведь мы еще на локированный бай ( тот , который нам залокировал сэллы на уровне 1.626 ) получили прибыль, закрыв его на отметке 1,636. то есть 1 фигура на объем лока. Кругом одни радости. Впору покупать у греков острова.

Рис 8 и 9 - также показывает раздельные движения. ( 9-й рис - продолжение 8-го ) И что без лока бая цена ушла далеко вниз , найдя отражение в сильном снижении эквити - рис 10. Если бы был лок , то такого обвисалова эквити не было бы. Можно видеть на каком уровне поступил обратный сигнал, на каком уровне поступил сигнал направления лока и , соответственно , сколько прошла цена с этим грузом - 3!!! фигуры грыжи , что опасно для такого сильного блока ордеров бай. Что , вообщем , ясно видно на рис 10.

Добавлено (07.09.2010, 22:00)
---------------------------------------------
Влад , чего молчишь? Будем работать в этом направлении?

$ IMAGE10$

Прикрепления: 8919353.gif(18Kb) · 2232421.gif(7Kb) · 6575911.gif(8Kb) · 2389797.gif(7Kb) · 0450433.gif(7Kb) · 2373451.gif(7Kb) · 5138099.gif(28Kb) · 3594989.gif(43Kb) · 1645614.gif(40Kb) · 9868783.gif(6Kb)


Сообщение отредактировал iviv - Среда, 08.09.2010, 20:05
 
СообщениеЯ о таком пологом ходе цены хрю за 3 дня - ваща без коррекции. А всего-то 4 фигуры . И счету алес. Не помогут ни мартины , сетки и качели , наоборот , капут будет быстрее. РИс 1 ( это июльское сообщение )

Добавлено (04.09.2010, 23:55)
---------------------------------------------
Будем исходить из того , что есть трендовые системы и есть флэтовые.
Трендовые - это следование за трендом. Вопрос в правильном определении начала и завершения тренда и его направления. Здесь сделки происходят одна за другой в одном направлении. Вопрос - когда пора менять определяющее направление.
По флэтовым системам важным является определение границ канала флэта и момент прорыва. В канале происходят сделки бай и селл. Прорыв предопределяет предпочтительнное направление сделок. Хотя и здесь мы видим разнонаправленные сделки - это мягкий тренд. Проблема в долгом пологом или быстром , резком движении, ломающим флэт.
Это как-бы 2Х2.
К флэтовым системам можно отнести барракуду - стратегия №2 у Влада. Вообщем-то и №1 тоже флэтовая. ( отталкиваются от каналов бб )
К трендовым - то , что мы рассматривали , но Влад не включил в файл стратегий - это 4-я стратегия с индикатором волатилити , АО с CCI , ишимоки с Profit20 , то что СИП недавно рассматривал. Здесь , да , мы имеем множественные сигналы на однонаправленные сделки.
Вот со вторым типом ( тренд ) систем возможно применение локального лока.
С первым типом ( какнал , флэт ) ( это будет сложнее , возможно , для Влада внедрить ) , возможно применение Глобального лока.
Итак что такое Локальный лок и Глобальный.
По Глобальному динамическому локу у меня немного сказано выше постами. Суть такая , что при определении ПЕРЕЛОМА ( на старшем таймфрейме ) направления , те сделки , которые открыты в прошлом направлении локируются , текущие же сделки , в том числе разнонаправленные , совершаются в обычном режиме. Когда поступает сигнал на смену глобального тренда - локировка снимается и ( не важно на каком уровне это случилось ) , мы начинаем наши операции уже в направлении того же движения , которое когда-то нами было залокировано.У нас убыток зафиксирован на минимуме. Тем более мартин ордеров и новая система ордертуклоуз=2 позволяют значительно приблизить час вожделенной прибыли. Ведь глабально тренд изменился и мы движемся правильно вместе со старыми ордерами.
Я выше , в глобальном локе , предлагал открывать в некоторой пропорции лок . Но сейчас это опускаем. Просто сейчас нам нужна суть.
Вопрос в том , чем определяется разворот. Я , например , определяю SSRC. СИП этот индюк причисляет к отряду стохастиков. Я бы , скорее , к РСИ. Вообщем-то это индюк направления движения. В любом случае на определенном промежутке времени он отсекает обратные открытия, четко проводя границы между определяющими движениями. Я бы его назвал , не побоюсь этого слова , вторым эшелоном фильтрации направленого движения.
То же можно сказать и о волатилити и гуппи , но SSRC более консервативнее и граница более четче.
Поэтому выше постами я предлагал вынести определение глобального направления за советник ( в виде нового советника ) или программно как-то это разрешить - определение на старшем тф глобальный тренд и , видя преломление глобального движения , регулировать сделки внутри советника. ( запрещать открытия против глобального тренда до успокоения резкого тренда и переход его во флэт , одновременно выставляя лок на уже открытые в прошлом направлении ордера или колличествено регулировать противоположные открытия ) .
Так или иначе , но этот подход требует определенного осмысления и , возможно , значительной корректировки программного кода . Но , если это приблизит нас к лучшим показателям - то , почему бы и нет. Тем более , барракуда именно флэтовая , а сердце влада отдано Баре. Значит грызть кость он будет до конца. Как мы знаем , флэт и мягкий тренд бара проходит замечательно , но прыжок цены или долгий пологий ход - и у бары отдышка и лапки в небо.

Гораздо легче и быстрее использовать эту тактику в трендовых системах.
Итак , Локальный динамический лок. Схема та же , только внутри советника.
На АО+CCI или 4+Volatility вешается зонтик в виде фильтра SSRC ( рис 2 - чисто волатилити , рис 3 - 4+Volatility ( стратегия 42 ) , рис 4 - с зонтом SSRC ). Видно , что в первом случае у нас слив. Во втором и третьем случаях существенные просадки допускаются , но слива нет. Я специально взял средний размер прибыли = 1долл + 1 долл ( 10+10). Рис №5 - АО+CCI с SSRC рис №6 продолжение ( поскольку из-за выбытия компа продолжил тестить . Но , т.к. комп медленный , то остановил на октябре 09г. )
И там и сям история одинаковая - слив без зонтика и сильные выбоины эквити при использованием SSRC , но без слива.

Использование трендовой системы с фильтром SSRC позволяет в АО+CCI стабильно получать 5 000 долл в месяц на 0,01 лот стандартный . Правда и выпад эквити один раз был больше 10 000 долл. Причина ТОЛЬКО в одном. Открытые ранее ордера в одном направлении , при смене тренда , несли рост убытка. Хотя их можно было залокировать при первом же поступлении обратного сигнала. ( привел пример в ссылке П.С. снизу и рис 7-10 )
Теперь к главному.
ПОЧЕМУ мы можем смело говорить о том , что ПЕРВЫЙ обратный сигнал для нас достаточен для принятия решения о локировке убыточных позиций. С тем , чтобы переходить на отработку однонаправленных ( у нас трендовая система , не забываем ) движений другого направления , чем было до этого. И ждать нового , уже в русле первого направления сигнала для снятия лока и автоматического расшития прошлого убытка .
Потому что , во-первых , трендовая система предполагает открытия только в одном , определенном АО+CCI ( в нашем случае ) направлении множества ордеров - каскады ордеров иногда. Во-вторых , зонт, доп. фильтр ( SSRC в нашем случае ) , следит , чтобы это движение не перешло в противоположное направление. Поскольку этот индюк более консервативнее и реагирует иногда с запозданием , но точно определяет смену настроения. ( Можно и другие индюки вместо SSRC нацепить , только настройки более консервативнее сделать ) . Эта смена настроения приводит к тому , что не пропускаются сигналы прежнего направления , а сигналы нового направления , генерируемого АО+CCI будут пропущены только , если это позволит их крыша - SSRC .
Значит мы точно имеем смену направления , и пора локировать оставшиеся не у дел открытыми прошлого направления ордера. Ждать нового сигнала в этом же направлении. И работать по другому направлению уже в прежнем режиме. Этот , новый , в прошлом направлении сигнал, не поступит так просто - надо , чтобы крыша протекла или зонтик продырявился.
Вот эти , выпадающие , зелененькие червячки на графике роста баланса - это и есть снижение эквити. Порой очертания червячков приобретают настолько неприхотливый и непристойный характер ( что мы можем наблюдать на рис №5 в первом крупном снижении ) , что хочется как-то подправить ситуацию ( мы ведь нежные ) и не позволять больше изгаляться над нашими расшатанными нервами , тем более , что воображения у нас часто больны. ( Вспомним ( и вздрогнем ) о замечательном ухо-лапо-хвосто-завре , о котором нам alexeyussur рассказывал ).
Во-время поставленный лок лечит наши суровые души и препятствует опустошению кошельков. Возможно сделать выбор - первый сигнал или второй является сигналом к открытию лока. Хотя это в слипэйдже , вроде , указано(?)

Программно достаточно включить лок с функцией локировки по обратному сигналу. Это , кстати , все равно при любом ордертуклоуз=1 или =2. Суть едина.
Какие преобразования внести в код ? Я , конечно , не силен , но нужно лок ( обратный ордер ) и эти самые ордера , которые локируются , должны восприниматься системой , как единое целое одного направления и ждать нового ордера этого же направления. При этом обратные ордера лока закрываются как есть , а остаются только те , направление которых определено как текущее. Одним словом , снижается убыток , открываются новые ордера этого направления и получаем прибыль.
Соответственно , если у нас залокированы баи одним ордером сэлл , система не должна этими сэллами оперировать в качестве сэллов. Это , еще раз , отдельно. Это мухи , а то котлеты. Разница понятна.

Вот , в кратце , так. Некоторые вещи здесь не написал , но их я разъяснил в теме обсуждения ютс ранее. Преимущества также расписал в той ветке , где ютс. Могу повторить , если нужно будет кому.
Главное - локировка не того направления ордеров не позволяет снижаться эквити. Я пример приводил - и в 5 и более раз. Практически ГАРАНТИРОВАННЫЙ НЕ СЛИВ.

Вот Ваши несколько вопросов по теме.
-- Лок, Это значит поставить противоположную позицию суммарным лотом, а как ее тогда снять потом? ведь мы если ее закроем, а она пошла в обратку то получится большой минус. согласны?
Ответ.
Если есть лок , а цена пошла назад. Во-первых система зонтика из SSRC ( н-р ) однозначно дает направление. И изменить его нужно время и усилие цены. Во-вторых при локе , убыток и так зафиксирован. Другое дело , что , если цена пошла назад , но сигнала не поступило , то , вероятнее всего это не надолго, а направление правильное , значит и лок правильный. Если же все-таки поступил сигнал , то да , лок снимается с некоторым минусом, НО , и это главное , мы имеем надежное подтверждение , что направление вернулось и , значит , прибыль свою мы получим. Большого минуса не будет. Минуса совсем не будет.

--- В системе при ордертуклоз =1, система открывается в одну сторону, и если есть позиция в другую сторону то она не откроется, Этот момент стоит учесть. Это нужно переписывать много функций и добавлять свои.

Ответ.
ордертуклоз тут ни при чем. Пусть ордертуклоз =1 . Система открывает в одну сторону. Когда поступает сигнал от зонтика ( можно назвать его как второй эшелон подтверждения направления ) , то система должна , вне зависимости от ордертуклоз ( только в настройках должно быть включение лока при обратном сигнале ) залокировать не того направления ордера и ордертуклоз=1 начинает работаеть с новым направлением.
По большому счету здесь ордертуклоз=1 , работает как и ордертуклоз =2 , как и вообще , без ордертуклоз .
Просто принцип - включение лока при обратном сигнале.

--- Еще один момент, закрытию по усреднению. Ведь он считает все позиции, например есть 3 бая, и 1 селллок, тогда при усреднении будет считать и этот селллок

Ответ.
Он не должен считать локированные ордера. Если поставлено тру - локировка по обратке.

Также из тех вопросов , что Вы задавали с примерами - и как их считать , где и как ставить лок и когда снимать.
Ответ.
Мы говорим о трендовой системе. Здесь подразумевается одно направление. Для этого и индикаторы трендовые. Если противоположный сигнал поступает внутри зонта , то он не воспринимается для действий. Если выходит за пределы зонта , то , да , локировка. То , что описано выше. В этой системе исключаются разнонаправленные в одном периоде времени движения. Поэтому граница направлений четкая и , как , правило не пересекающаяся. Если все-таки пересечется , то не беда - небольшой убыток не повредит , при том , что мы знаем , что уверенность в сохранности счета и предстоящая прибыть лихвой покроет неудобства.
Для флэтовой системы , где разнонаправленные движения предусмотрены системой , там применим Глобальный динамический лок , о котором выше также написано. И вполне возможно его отработать программно.

Как Влад , какие мысли ?

П.С.
Рис 7 показывает ситуацию - закрытие баев и открытие по сигналу сэлов , усреднение с ранее открытыми баями , при снятии лока ( если бы он был ). Лок на сэллы должен был быть на уровне 1.626 ( там ПЕРВЫЙ сигнал бай пошел ). Далее цена укатывала на 1.648. И на 1.636 , после получения всех прибылей с баев , поступил НОВЫЙ сигнал на сэлл. Таким образом мы локировали бы 2,2 фигуры хода. Реализация сэлла с прибылью ( как видно из рисунка ) произошла уже на уровне 1.626. А ведь мы еще на локированный бай ( тот , который нам залокировал сэллы на уровне 1.626 ) получили прибыль, закрыв его на отметке 1,636. то есть 1 фигура на объем лока. Кругом одни радости. Впору покупать у греков острова.

Рис 8 и 9 - также показывает раздельные движения. ( 9-й рис - продолжение 8-го ) И что без лока бая цена ушла далеко вниз , найдя отражение в сильном снижении эквити - рис 10. Если бы был лок , то такого обвисалова эквити не было бы. Можно видеть на каком уровне поступил обратный сигнал, на каком уровне поступил сигнал направления лока и , соответственно , сколько прошла цена с этим грузом - 3!!! фигуры грыжи , что опасно для такого сильного блока ордеров бай. Что , вообщем , ясно видно на рис 10.

Добавлено (07.09.2010, 22:00)
---------------------------------------------
Влад , чего молчишь? Будем работать в этом направлении?

$ IMAGE10$


Автор - iviv
Дата добавления - 07.09.2010 в 22:00

expforexДата: Среда, 08.09.2010, 01:37 | Сообщение # 6
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8959
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (iviv)
Влад , чего молчишь? Будем работать в этом направлении?

я не молчу, я уже программирую :).



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (iviv)
Влад , чего молчишь? Будем работать в этом направлении?

я не молчу, я уже программирую :).

Автор - expforex
Дата добавления - 08.09.2010 в 01:37

ivivДата: Среда, 08.09.2010, 02:41 | Сообщение # 7
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Во, молодец , красиво рисунки встали. ( Десятый рисунок не открылся окном ). А как их так самому выставлять?

Quote (expforex)
я уже программирую :).

Классно , жду. Вернее , ждем-с.
А мысли то как - вопросов не возникает , значит все понятно и без особых изменений от текста?

Добавлено (08.09.2010, 02:41)
---------------------------------------------
Как тебе разграничение на трендовые и флэтовые системы при локировании. И , соответственно , предложенные мною понятия - Локальный и Глобальный локи.???



Сообщение отредактировал iviv - Среда, 08.09.2010, 02:56
 
СообщениеВо, молодец , красиво рисунки встали. ( Десятый рисунок не открылся окном ). А как их так самому выставлять?
Quote (expforex)
я уже программирую :).

Классно , жду. Вернее , ждем-с.
А мысли то как - вопросов не возникает , значит все понятно и без особых изменений от текста?

Добавлено (08.09.2010, 02:41)
---------------------------------------------
Как тебе разграничение на трендовые и флэтовые системы при локировании. И , соответственно , предложенные мною понятия - Локальный и Глобальный локи.???


Автор - iviv
Дата добавления - 08.09.2010 в 02:41

expforexДата: Среда, 08.09.2010, 11:01 | Сообщение # 8
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8959
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (iviv)
Во, молодец , красиво рисунки встали. ( Десятый рисунок не открылся окном ). А как их так самому выставлять?

после загрузки на форум справа появляется код $IMAGE1$ его надо вставить в текст

Quote (iviv)
Классно , жду. Вернее , ждем-с.
А мысли то как - вопросов не возникает , значит все понятно и без особых изменений от текста?

Вопросов много, но в данный момент я пытаюсь реализовать вообще функцию лока без каких либо индикаторов, ибо как я говорил нужно переписывать много кода.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (iviv)
Во, молодец , красиво рисунки встали. ( Десятый рисунок не открылся окном ). А как их так самому выставлять?

после загрузки на форум справа появляется код $IMAGE1$ его надо вставить в текст

Quote (iviv)
Классно , жду. Вернее , ждем-с.
А мысли то как - вопросов не возникает , значит все понятно и без особых изменений от текста?

Вопросов много, но в данный момент я пытаюсь реализовать вообще функцию лока без каких либо индикаторов, ибо как я говорил нужно переписывать много кода.

Автор - expforex
Дата добавления - 08.09.2010 в 11:01

ivivДата: Среда, 08.09.2010, 19:18 | Сообщение # 9
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Лок , хорошо. Работы много внедрять в код. Но как он будет автоматом включаться - с какого-то сигнала должен же. Ответ один - с сигнала индикатора. Обратного сигнала. Или это Вы после внедрения лока будете делать или вообще откажитесь от сигнала автоматом ?

Добавлено (08.09.2010, 19:03)
---------------------------------------------

Quote (expforex)
ибо как я говорил нужно переписывать много кода.

А может легче новый советник написать с учетом наработанного ранее и исправления ошибок и возможности внести существенные коррективы с учетом новых функций.



Сообщение отредактировал iviv - Среда, 08.09.2010, 20:03
 
СообщениеЛок , хорошо. Работы много внедрять в код. Но как он будет автоматом включаться - с какого-то сигнала должен же. Ответ один - с сигнала индикатора. Обратного сигнала. Или это Вы после внедрения лока будете делать или вообще откажитесь от сигнала автоматом ?

Добавлено (08.09.2010, 19:03)
---------------------------------------------

Quote (expforex)
ибо как я говорил нужно переписывать много кода.

А может легче новый советник написать с учетом наработанного ранее и исправления ошибок и возможности внести существенные коррективы с учетом новых функций.

Автор - iviv
Дата добавления - 08.09.2010 в 19:18

expforexДата: Среда, 08.09.2010, 22:00 | Сообщение # 10
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 8959
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (iviv)
Лок , хорошо. Работы много внедрять в код. Но как он будет автоматом включаться - с какого-то сигнала должен же. Ответ один - с сигнала индикатора. Обратного сигнала. Или это Вы после внедрения лока будете делать или вообще откажитесь от сигнала автоматом ?

Добавлено (08.09.2010, 19:03)


тут сложно не индикатор а сам процесс локирования



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
Сообщение
Quote (iviv)
Лок , хорошо. Работы много внедрять в код. Но как он будет автоматом включаться - с какого-то сигнала должен же. Ответ один - с сигнала индикатора. Обратного сигнала. Или это Вы после внедрения лока будете делать или вообще откажитесь от сигнала автоматом ?

Добавлено (08.09.2010, 19:03)


тут сложно не индикатор а сам процесс локирования

Автор - expforex
Дата добавления - 08.09.2010 в 22:00
Форум трейдеров » Разное » Архив советников » дополнение функции к ЮТС (для внутреннего пользования)
Страница 1 из 212»
Поиск:


WebMoney Яндекс цитирования.