[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 6 из 7«124567»
Форум Трейдеров » Разное » Архив советников » $$$ Стратегия №2( BARACUDA) $$$ (Стратегия известной торговой системы BARACUDA)
$$$ Стратегия №2( BARACUDA) $$$
Дата: Четверг, 26.08.2010, 12:35 | Сообщение # 1 Написал: expforex
Трейдер - Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 27
Награды: 0
Статус: Offline
Стратегия №2( BARACUDA)
Стратегия известной торговой системы BARACUDA

Весь Код зашит в DLL и чтобы не нарушать целостность системы Baracuda и не переписывать все заново, я перенес стратегию Баракуды в UTS и назвал ее стратегией №2:


Code
#import "UTSDLL9.dll"
int BarcudaDLL(double Aska,double Bida,double gdPrevAsk,double gdPrevBid,double gdUpPrice,double gdDnPrice,double Stoch,double StochLevel1,double StochLevel2,double Rsi,double RsiLevel1,double RsiLevel2,int Strategy);
#import
                 
       int BandsPeriod=20; // период ст.девиации
       double Deviation=2; // девиация
       int BandsShift=0; // сдвиг индикатора
       int PriceField=0; // тип цены (станд. значения)
         // сигнальная
       int shift=1;

               if (NumberStrategy==2)//       
                 
           {
                 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Инициализируем значения внешнего индикатора                      |
//+------------------------------------------------------------------+
                 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Указываем Сигналы:                    |
//+------------------------------------------------------------------+

                  double bb0UP=iBands(Symbol(),0,BandsPeriod,Deviation,BandsShift,PriceField,MODE_UPPER,shift);
                  double bb0DN=iBands(Symbol(),0,BandsPeriod,Deviation,BandsShift,PriceField,MODE_LOWER,shift);
                  double bb1UP=iBands(Symbol(),0,BandsPeriod,Deviation,BandsShift,PriceField,MODE_UPPER,shift+1);
                  double bb1DN=iBands(Symbol(),0,BandsPeriod,Deviation,BandsShift,PriceField,MODE_LOWER,shift+1);
                  double bb2UP=iBands(Symbol(),0,BandsPeriod,Deviation,BandsShift,PriceField,MODE_UPPER,shift+2);
                  double bb2DN=iBands(Symbol(),0,BandsPeriod,Deviation,BandsShift,PriceField,MODE_LOWER,shift+2);

                  if(BarcudaDLL(bb0UP,bb0DN,bb1UP,bb1DN,bb2UP,bb2DN,Low[shift+2],Low[shift+1],Low[shift],High[shift+2],High[shift+1],High[shift],1)==1)
                    {
                    return(1);
                    }
                  if(BarcudaDLL(bb0UP,bb0DN,bb1UP,bb1DN,bb2UP,bb2DN,Low[shift+2],Low[shift+1],Low[shift],High[shift+2],High[shift+1],High[shift],1)==2)
                    {
                    return(2);
                    }
                          
                          
                
//+------------------------------------------------------------------+
//| Закончили описание стратегии                    |
//+------------------------------------------------------------------+
                 
                 
           }

Сама стратегия доступна после обновления системы, под номером 2.

В архиве чистая стратегия для тестов, для своих модификация(Внимание, всем стратегиям в файле я присваиваю номер 1 для того чтобы была возможность тестировать на Multitestere)

В архиве присутствует оптимизированный сет файл, для оптимизации стратегии на разных /ТФ и парах.

Прикрепления: Exp-UTSMyStrate.rar(18Kb) · baracuda_optimi.rar(2Kb)


Мы лучшие
 
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 17:08 | Сообщение # 51 Написал: dpm
Группа: Удаленные





Quote (expforex)
· EURUSD_M1.rar(18Kb)

Опять пустой архив.
 
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 18:31 | Сообщение # 52 Написал: iviv
Группа: Удаленные





Quote (expforex)
обнаружил движение вверх, но в конце теста пару сделок бай убили депо, т.е. для еврочифа данный сет не подойдет.

с локом баев во-время никакие движения счет не убьют. И для еврочифа подойдет и , даже . для йены. Пол года моих воззваний решить этот вопрос и разъяснений по этому поводу являются более чем убедительными в правоте о необходимости автоматической локировки. Надеюсь , даже по этой ситуации это ясно. Слава богу Влад начинает внимать моим призывам. даже одобрям-с прозвучало. Тогда с нашей стороны - ждем-с. happy
Больше того , решение этой задачи на сегодня является важнее , чем той , что я тоже поднимал и сегодня влад обещает , что делает - трал прибыли. Ведь чаго тралить , если предмет трала слился из-за не во-время поставленного умного динамического лока. ( локального или глобального ).

Добавлено (05.09.2010, 18:31)
---------------------------------------------
Тоже поставил бару на тест по моим настройкам - 3 мес прекрасно. По 5000 с 0.01 лота в мес. Последний мес - уже 90% просадки. Потому что висят не локированные сэлы 6 фигур.

Сообщение отредактировал iviv - Воскресенье, 05.09.2010, 19:07
 
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 20:20 | Сообщение # 53 Написал: dpm
Группа: Удаленные





expforex, Можешь выложить файлы для оптимизации, как ты выкладывал для барракуды, только по другим тактикам? А то я не знаю, какие именно параметры надо выставлять для оптимизации в каждой тактике.

Добавлено (05.09.2010, 20:20)
---------------------------------------------

Quote (expforex)
в этом плане МТ5 более лучше тестер чем МТ4, ибо там есть возможность оптимизации по всем парам с форвард режиме.

МТ5- быстрее оптимизирует или как? Может мне стоит скачать МТ5 специально для оптимизации?
 
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 22:27 | Сообщение # 54 Написал: expforex
Трейдер - Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 27
Награды: 0
Статус: Offline
Quote (dpm)
expforex, Можешь выложить файлы для оптимизации, как ты выкладывал для барракуды, только по другим тактикам? А то я не знаю, какие именно параметры надо выставлять для оптимизации в каждой тактике.

Нет, у меня нет оптимизации для других тактик. Все тактики стандартные. Все параметры описаны в инструкции


Мы лучшие
 
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 22:29 | Сообщение # 55 Написал: expforex
Трейдер - Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 27
Награды: 0
Статус: Offline
Quote (dpm)
МТ5- быстрее оптимизирует или как? Может мне стоит скачать МТ5 специально для оптимизации?

Для ответа на Ваш вопрос рекомендую изучить МТ5 как оболочку дял торговли, чтобы понять почему нельзя там оптимизировать.


Мы лучшие
 
Дата: Среда, 08.09.2010, 18:38 | Сообщение # 56 Написал: dpm
Группа: Удаленные





Оптимизировал я пару под депо 1000, что мне надо увеличить, чтобы при увеличении депо, допустим до 5000, не изменялась работа, в процентном выражении- прибыль/просадка и т.д. ? Пробовал увеличивать лот, но результат совсем другой получается.
 
Дата: Среда, 08.09.2010, 22:00 | Сообщение # 57 Написал: expforex
Трейдер - Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 27
Награды: 0
Статус: Offline
Quote (dpm)
Оптимизировал я пару под депо 1000, что мне надо увеличить, чтобы при увеличении депо, допустим до 5000, не изменялась работа, в процентном выражении- прибыль/просадка и т.д. ? Пробовал увеличивать лот, но результат совсем другой получается.

ну лот и нужно увеличивать.


Мы лучшие
 
Дата: Среда, 08.09.2010, 22:32 | Сообщение # 58 Написал: dpm
Группа: Удаленные





Quote (expforex)
ну лот и нужно увеличивать.

При увеличении лота, показатели изменяются т.е. просадка увеличивается, а прибыль не сильно изменяется, а при увеличении профит клос, в кратное увеличении депо, а лот на 50% от увеличении, то показатели остаются прежними и прибыль также увеличивается.


Сообщение отредактировал dpm - Среда, 08.09.2010, 22:53
 
Дата: Четверг, 09.09.2010, 03:07 | Сообщение # 59 Написал: iviv
Группа: Удаленные





Quote (dpm)
Quote (expforex)
ну лот и нужно увеличивать.

При увеличении лота, показатели изменяются т.е. просадка увеличивается, а прибыль не сильно изменяется, а при увеличении профит клос, в кратное увеличении депо, а лот на 50% от увеличении, то показатели остаются прежними и прибыль также увеличивается.

Изначально Вы задали СТАНДАРТНЫЙ лот 0,01 ( например ) и на него установили прибыль 1 долл ( например ).
Теперь Вы установили МИНИМАЛЬНЫЙ лот 0,05 и надеетесь получить прибыль 5 долл. Но получаете все тот же 1 долл. Просадку увеличенную ( размер лота же изменен в 5 раз ) Так?

Это происходит потому что у Вас включено усреднение . И оно будет усреднять любой лот до 1 долл.
Попробуйте изменить в настройках СТАНДАРТНЫЙ лот до 0,05 и на него усреднение 5 долл. Тогда советник будет фиксовать 5 долл на каждые 0,05 стандартного лота. Если Вы оставите стандартный лот = 0,01 , то на этот лот советник будет фиксовать 5 долл , а на лот =0,05 ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ АВТОЛОТЕ может все 25 долл выжидать прибыли. Это для истории с усреднением , а вот трал при включенном усреднении может вообще не работать. Так , вроде , в советнике устроено.На этом основана и моя Вам рекомендация поупражняться с советником , в том числе автолотом - там не все так однозначно. Можно наловить кучу неожиданностей. Чем сложнее советник и чаще автор отвлекается на другие работы sick , тем сложнее в нем все обеспечить реализацию всех функций согласно первой или уточненной идее. Где-то найдутся "особенности". Думаю Влад ко мне прислушается и после внедрения автолока ( не путать с автозэком surprised ) и трала прибыли перепишет советник "с нуля" , разрешив все противоречия и , возможно , упростив код , улудшив одновременно логику функций советника. А также ряда формул , например расчет усреднения прибыли при ордертуклоуз=2 ......... happy :

Добавлено (09.09.2010, 03:07)
---------------------------------------------
Кроме этого , если будешь устанавливать прибыль в пп ( например ) для стандартного лота или , тем более , при автолоте , то не мешало бы взглянуть на страницу альпари или другого брокера - расчетные формулы стоимости пунктов от размера лота. Это страница , вроде , калькулятора.
Если у тебя стандартный лот 0,05 , то вставь эту цифру в окошко калькулятора - он тебе выдаст ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ пары стоимость этого лота или кол-во пп , нужных паре пройти , чтобы с этого лота получить нужную прибыль.
Эти расчеты муторны , поэтому я тебе и говорю , что сначала поэкспериментируй. Но они нужны для правильного определения автолота и пр. ЧТОБ НЕ ВЛЕТЕТЬ с ним.

Сообщение отредактировал iviv - Четверг, 09.09.2010, 03:25
 
Дата: Четверг, 09.09.2010, 10:24 | Сообщение # 60 Написал: dpm
Группа: Удаленные





Quote (iviv)
Кроме этого , если будешь устанавливать прибыль в пп ( например ) для стандартного лота или , тем более , при автолоте , то не мешало бы взглянуть на страницу альпари или другого брокера - расчетные формулы стоимости пунктов от размера лота. Это страница , вроде , калькулятора. Если у тебя стандартный лот 0,05 , то вставь эту цифру в окошко калькулятора - он тебе выдаст ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ пары стоимость этого лота или кол-во пп , нужных паре пройти , чтобы с этого лота получить нужную прибыль. Эти расчеты муторны , поэтому я тебе и говорю , что сначала поэкспериментируй. Но они нужны для правильного определения автолота и пр. ЧТОБ НЕ ВЛЕТЕТЬ с ним.

Я автолот не использую вообще, отключаю его сразу!
 
Форум Трейдеров » Разное » Архив советников » $$$ Стратегия №2( BARACUDA) $$$ (Стратегия известной торговой системы BARACUDA)
Страница 6 из 7«124567»
Поиск: