Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Вход · Регистрация ·

Страница 30 из 62«1228293031326162»
Форум трейдеров » Разное » Автоматическая торговая система Baracuda » Exp - BaracudaBands v49.9 R01022010
Exp - BaracudaBands v49.9 R01022010

expforexДата: Вторник, 02.02.2010, 12:42 | Сообщение # 1
Главный Администартор
Группа: Администраторы
Сообщений: 9040
Награды: 29
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Exp - BaracudaBands v49.9

Новая стратегия открытия сделок, новая стратегия индикаторов дает возможность работать как на трендовых так и на флетовых валютных парах.
Добавлены 2 стратегии, тренд и флет.

Упращенная система установки системы, интуитивный и понятный интерфейс. Стандартные настройки поставляются вместе с системой.

Регистрация системы
1.Для того, чтобы система работала на Вашем компьютере ,ее необходимо зарегистрировать на сайте автора.
Регистрировать нужно и демо счета ,на которых будет стоять система. так как основной исполняемый файл с алгоритмом — не запустится если на Вашем компьютере не будет обнаружено регистрационного ключа.

Регистрация:

Перейдите на сайт http://expforex.at.ua/index/0-3
Заполните все поля, как показано на рисунке:


После этого я вышлю Вам регистрационный ключ .который необходимо поместить в папку терминал \ experts \ files и терминал \ tester \ files
Если Ваша система не зарегистрирована, при первом запуске системы на компьютере — Вам выдаст сообщение.

Рекомендации по использованию:
€ Валютные пары: Экзотические, стабильные. Имеющие больше флет движение чем тренд. EURCHF - Перед тем как ставить на валютную пару, протестируйте ее за последние 3 месяца.
£ ТаймФрейм: M30 H1 m5
€ Дни работы: Вторник-Четверг
£ Во время выхода важных экономических новостей, советника лучше отключать
¥ Во время опубликования процентных ставок, советника лучше отключить



Рекомендуемые ДЦ для торговли:

Для лота 0.01 и депозит не менее 300 $ я рекомендую: Альпари
Для лота 0.1- 1 и депозит не менее 100 $ при условии торговли центами я рекомендую:Мастерфорекс


EURCHF USDCHF EURUSD Скачать *. set файлы



Обновление от 01 февраля 2010г.:

  • Обновлен DLL
  • Добавлены 2 стратегии.

    Strategy 1- Трендовая стратегия, используется Часовой график валютной пары.
    Strategy 2- Флетовая стратегия, можно использовать тф м5-м15

  • Режим работы в две стороны, параметр OrderToClose =2:

    Позиции открываются в обе стороны ,но усреднение идет по разным направлениям, При этом если открыты позиции в обе стороны, И одна серия имеет минус а вторая плюс, То при закрытии плюса – учитывается общий профит, Если он больше 0 то закрываются все позиции

  • Добавлена возможность фильтрования открытых позиций по дистанции от друг-друга. Присекает открытие сделок по одинаковой (+-) цене. Параметр PipDistanceNearMarket
  • Добавлены: Виртуальный Стоплосс, Тейкпрофит, Трейлингстоп.


Добавленные переменные:

VirtualTPSL Виртуальный Стоплосс и Тейкпрофит, при включении данной функции, стоплосс и тейкпрофит у позиций не выставляется для того, чтобы Брокер не смог определить уровни Ваших стопов, но в работу вступает виртуальный стоплосс и тейкпрофит от 1 пункта.
Если true – StopLoss TakeProfit высставляются виртуально

VirtualTS Виртуальный Трейлингстоп. Функция виртуального трейлингстопа хороша тем, что, уровень трейлингстопа возможно выставлять даже 1 пипс. Все установки стоплосса происходят в виртуальном режиме, так что брокер не сможет определить Ваши уровни и сбить их.
Для того чтобы включить виртуальный трейлингстоп. Переведите параметр VirtualTS в положение true
Измените параметр TrailingStop на желаемый.

Strategy Стратегия по которой будет торговать советник. Варианты:
1-Стратегия trend для более волатильных пар, таких как EURUSD и USDCHF ТФ H1
2-(старая -1)- Стратегия flet для менее волантильных пар таких как EURCHF ТФ м5-м15
3-Стратегия trend c менее агрессивными сигналами(test - не проверена на реале ).
12-(старая 2) Используется как и 1 с сигналами Боллинджера(test - не проверена на реале ).
13-(старая 3) Улучшеная 1, отфильтрованные сигналы (test - не проверена на реале ).
14-(старая 4) Стратегия по Хай Лоу последних ChWidth баров. Если в течении заданных баров цена пробивает хай лоу этих баров — открываемся.(test - не проверена на реале ).
15-(старая 5)Стратегия по Хай Лоу последних ChWidth баров. Если в течении заданных баров цена пробивает хай лоу этих баров — открываемся.+ отфильровывает сигналы по HH|LL O/C баров(test - не проверена на реале ).

Martinkof Коэффициент умножения лотов для Стратегий. При этом каждая последующая сделка будет открываться с лотом= предыдущий открытый лот * Martinkof

OrderToClose Тип открываемых ордеров для усреднения.
2 – позиции открываются в обе стороны ,но усреднение идет по разным направлениям, При этом если открыты позиции в обе стороны, И одна серия имеет минус а вторая плюс, То при закрытии плюса – учитывается общий профит, Если он больше 0 то закрываются все позиции

PipDistanceNearMarket - Дистанция между открываемой позицией и уже открытыми позициями. Если дистанция меньше чем установленная, позиции не открываются.



Программирование на заказ || Наши Разработки

 
СообщениеExp - BaracudaBands v49.9

Новая стратегия открытия сделок, новая стратегия индикаторов дает возможность работать как на трендовых так и на флетовых валютных парах.
Добавлены 2 стратегии, тренд и флет.

Упращенная система установки системы, интуитивный и понятный интерфейс. Стандартные настройки поставляются вместе с системой.

Регистрация системы
1.Для того, чтобы система работала на Вашем компьютере ,ее необходимо зарегистрировать на сайте автора.
Регистрировать нужно и демо счета ,на которых будет стоять система. так как основной исполняемый файл с алгоритмом — не запустится если на Вашем компьютере не будет обнаружено регистрационного ключа.

Регистрация:

Перейдите на сайт http://expforex.at.ua/index/0-3
Заполните все поля, как показано на рисунке:


После этого я вышлю Вам регистрационный ключ .который необходимо поместить в папку терминал \ experts \ files и терминал \ tester \ files
Если Ваша система не зарегистрирована, при первом запуске системы на компьютере — Вам выдаст сообщение.

Рекомендации по использованию:
€ Валютные пары: Экзотические, стабильные. Имеющие больше флет движение чем тренд. EURCHF - Перед тем как ставить на валютную пару, протестируйте ее за последние 3 месяца.
£ ТаймФрейм: M30 H1 m5
€ Дни работы: Вторник-Четверг
£ Во время выхода важных экономических новостей, советника лучше отключать
¥ Во время опубликования процентных ставок, советника лучше отключить



Рекомендуемые ДЦ для торговли:

Для лота 0.01 и депозит не менее 300 $ я рекомендую: Альпари
Для лота 0.1- 1 и депозит не менее 100 $ при условии торговли центами я рекомендую:Мастерфорекс


EURCHF USDCHF EURUSD Скачать *. set файлы



Обновление от 01 февраля 2010г.:

  • Обновлен DLL
  • Добавлены 2 стратегии.

    Strategy 1- Трендовая стратегия, используется Часовой график валютной пары.
    Strategy 2- Флетовая стратегия, можно использовать тф м5-м15

  • Режим работы в две стороны, параметр OrderToClose =2:

    Позиции открываются в обе стороны ,но усреднение идет по разным направлениям, При этом если открыты позиции в обе стороны, И одна серия имеет минус а вторая плюс, То при закрытии плюса – учитывается общий профит, Если он больше 0 то закрываются все позиции

  • Добавлена возможность фильтрования открытых позиций по дистанции от друг-друга. Присекает открытие сделок по одинаковой (+-) цене. Параметр PipDistanceNearMarket
  • Добавлены: Виртуальный Стоплосс, Тейкпрофит, Трейлингстоп.


Добавленные переменные:

VirtualTPSL Виртуальный Стоплосс и Тейкпрофит, при включении данной функции, стоплосс и тейкпрофит у позиций не выставляется для того, чтобы Брокер не смог определить уровни Ваших стопов, но в работу вступает виртуальный стоплосс и тейкпрофит от 1 пункта.
Если true – StopLoss TakeProfit высставляются виртуально

VirtualTS Виртуальный Трейлингстоп. Функция виртуального трейлингстопа хороша тем, что, уровень трейлингстопа возможно выставлять даже 1 пипс. Все установки стоплосса происходят в виртуальном режиме, так что брокер не сможет определить Ваши уровни и сбить их.
Для того чтобы включить виртуальный трейлингстоп. Переведите параметр VirtualTS в положение true
Измените параметр TrailingStop на желаемый.

Strategy Стратегия по которой будет торговать советник. Варианты:
1-Стратегия trend для более волатильных пар, таких как EURUSD и USDCHF ТФ H1
2-(старая -1)- Стратегия flet для менее волантильных пар таких как EURCHF ТФ м5-м15
3-Стратегия trend c менее агрессивными сигналами(test - не проверена на реале ).
12-(старая 2) Используется как и 1 с сигналами Боллинджера(test - не проверена на реале ).
13-(старая 3) Улучшеная 1, отфильтрованные сигналы (test - не проверена на реале ).
14-(старая 4) Стратегия по Хай Лоу последних ChWidth баров. Если в течении заданных баров цена пробивает хай лоу этих баров — открываемся.(test - не проверена на реале ).
15-(старая 5)Стратегия по Хай Лоу последних ChWidth баров. Если в течении заданных баров цена пробивает хай лоу этих баров — открываемся.+ отфильровывает сигналы по HH|LL O/C баров(test - не проверена на реале ).

Martinkof Коэффициент умножения лотов для Стратегий. При этом каждая последующая сделка будет открываться с лотом= предыдущий открытый лот * Martinkof

OrderToClose Тип открываемых ордеров для усреднения.
2 – позиции открываются в обе стороны ,но усреднение идет по разным направлениям, При этом если открыты позиции в обе стороны, И одна серия имеет минус а вторая плюс, То при закрытии плюса – учитывается общий профит, Если он больше 0 то закрываются все позиции

PipDistanceNearMarket - Дистанция между открываемой позицией и уже открытыми позициями. Если дистанция меньше чем установленная, позиции не открываются.


Автор - expforex
Дата добавления - 02.02.2010 в 12:42

VladimirДата: Воскресенье, 21.02.2010, 14:36 | Сообщение # 291
Трейдер - Подполковник
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 112
Награды: 1
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Владислав, а Вы слышали про стратегию качели? где сделки открываются не по индикатору а по алгоритму качель с увеличением лота. Вот я подумал если вставить его в Ваш алгоритм советника?



Жизнь это свобода
 
СообщениеВладислав, а Вы слышали про стратегию качели? где сделки открываются не по индикатору а по алгоритму качель с увеличением лота. Вот я подумал если вставить его в Ваш алгоритм советника?

Автор - Vladimir
Дата добавления - 21.02.2010 в 14:36

SIPДата: Воскресенье, 21.02.2010, 15:26 | Сообщение # 292
Трейдер - Генерал-майор
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 449
Награды: 3
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (Vladimir)
Владислав, а Вы слышали про стратегию качели? где сделки открываются не по индикатору а по алгоритму качель с увеличением лота. Вот я подумал если вставить его в Ваш алгоритм советника?

это мартингейл. тупиковый вариант. если цена не будет возвращатся, то это увеличение просадки и последующий слив.

 
Сообщение
Quote (Vladimir)
Владислав, а Вы слышали про стратегию качели? где сделки открываются не по индикатору а по алгоритму качель с увеличением лота. Вот я подумал если вставить его в Ваш алгоритм советника?

это мартингейл. тупиковый вариант. если цена не будет возвращатся, то это увеличение просадки и последующий слив.

Автор - SIP
Дата добавления - 21.02.2010 в 15:26

ivivДата: Воскресенье, 21.02.2010, 17:57 | Сообщение # 293
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (Umka85)
Quote (iviv)
Можно обратиться к базовому лоту. Тогда при риске , равном 1

Неужели лот так часто меняеться? Это сколько ж вы зарабатываете, или постоянно денег добавляете?Quote (iviv)


Ответ неверный. Лот меняется в зависимости от роста ( уменьшения ) прибыли. По тестам иногда видно , как лот растет при росте депо. ( он ограничивается только тем % , который я установил в условии ) . ММ разных людей разное. И депо тоже. И риск разный. Мы говорим об универсальности формулы , а значит чистоте результатов. И здесь не уместны вопросы типа , приведенных выше. 1% сегодня составляет 0,1 лот , а завтра 1 лот. Так что за основу надо брать БАЗОВЫЙ ЛОТ , от которого идет движение , и , который указан в условии советника.
Quote (Umka85)
Koef_profit=5 я описывал как он расчитываеться. (количество сделок*Koef_profi)t+прибыль по умолчанию.
при Koef_profit=5 и открытых сделках =7 получаеться 7*5+10=45. Просто 5 это много мне кажеться. можно и 1,2 обойтись. Но это уже по тестам смотреть будем.

Достаточно сложно понять что такое Koef_profit=? Откуда взялось 5 ; 1,2 ; ....... и какой результат мы хотим получить... Я понимаю так.
Koef_profit - это все-таки НЕ КОЭФФИЦИЕНТ . Это ПУНКТ . Пункт , который добавляется к каждой сделке ( кроме одной ) , которая будет участвовать в усреднении. При этом надо брать не количество сделок ( а если участвуют в усреднении сделки с лотами 0,1, 0,2 , 0,3..., то это 3 сделки , но базовых лотов 6 ) , а количество , участвующих в усреднении базовых лотов. Я , конечно , понимаю , что в периоде н-времени сделок с разбросом лотов от 0,1 до 1 практически не может быть. Но мы говорим о чистоте формулы , о ее универсальности. Поэтому можем предположить , что уровень риска позволит открывать сделки в некотором периоде лотами 0,1 ; 0,2; 0,3 и тд. И когда дойдет дело до усреднения , то мы должны считать количество базовых лотов. А их в данном примере 6. Далее , в советнике , после пункта условий автоприбыли "прибыль =10 " , мы должны просто указать к-во пунктов , которые система будет добавлять к каждому базовому лоту , участвующему в усреднении. Поэтому логичнее Koef_profit назвать Пунктом ( Пипсом чего-то там ) , а ориентироваться не на количество сделок в усреднении , а количество базовых лотов , участвующих в усреднении. Тогда мы получаем чистую формулу , отвечающую той идее , которую предложил УМКа. И , соответственно , формула: (( Объем усреднения / базовый лот )-1 )*Пипс ( заданный пункт ) + прибыль усреднения . В нашем случае это: ((0,6/0,1)-1)*1=5п Далее 10+5=15п - это значит , что на первый базовый лот имеем 10п , а на последующие РАВНЫЕ лоты имеем по 1п. дополнительно. Если 1 сделка , то ((0,1/0,1)-1)*1=0 и усреднение равно 10+0=10

Quote (Umka85)
Добавлено (21.02.2010, 09:07)
---------------------------------------------
надо ((количество сделок-1)*Koef_profit)+прибыль по умолчанию.
чтобы если одна сделка, прибыль была по умолчанию ((1-1)*5)+10=10

По Вашей формуле имеем 3 сделки лотами 0,1+0,2+0,3=0,6 лотов , но по-Вашему 3 сделки. (3-1)*1+10=12. Т.е на первое усреднение лотом 0,1 имеем 10 п. А далее на 2 сделки лотами 0,5 добавление всего 2 п. Это НЕРАВНОЕ добавление.

Вопрос к Владиславу. У Вас риск от чего расчитывается - от баланса или от средств на счете ( профита ) ? Иногда средств на счете меньше , чем баланс. А , если риск от баланса , то получается , что мы рискуем больше , чем позволяют средства.

ПС. Увидел. В инструкции формула зависит от баланса. Может от профита сделать?

Добавлено (21.02.2010, 17:57)
---------------------------------------------

Quote (expforex)
Смотрите, когда стоит автоприбыль он и считает прибыль основываясь на лотах.

какая формула у ВАс стоит? Как он считает прибыль , основываясь на лотах?
Если назвать этот Koef_profit Пунктом ( чего-то там ) , то более понятно что к чему.



Сообщение отредактировал iviv - Воскресенье, 21.02.2010, 20:18
 
Сообщение
Quote (Umka85)
Quote (iviv)
Можно обратиться к базовому лоту. Тогда при риске , равном 1

Неужели лот так часто меняеться? Это сколько ж вы зарабатываете, или постоянно денег добавляете?Quote (iviv)


Ответ неверный. Лот меняется в зависимости от роста ( уменьшения ) прибыли. По тестам иногда видно , как лот растет при росте депо. ( он ограничивается только тем % , который я установил в условии ) . ММ разных людей разное. И депо тоже. И риск разный. Мы говорим об универсальности формулы , а значит чистоте результатов. И здесь не уместны вопросы типа , приведенных выше. 1% сегодня составляет 0,1 лот , а завтра 1 лот. Так что за основу надо брать БАЗОВЫЙ ЛОТ , от которого идет движение , и , который указан в условии советника.
Quote (Umka85)
Koef_profit=5 я описывал как он расчитываеться. (количество сделок*Koef_profi)t+прибыль по умолчанию.
при Koef_profit=5 и открытых сделках =7 получаеться 7*5+10=45. Просто 5 это много мне кажеться. можно и 1,2 обойтись. Но это уже по тестам смотреть будем.

Достаточно сложно понять что такое Koef_profit=? Откуда взялось 5 ; 1,2 ; ....... и какой результат мы хотим получить... Я понимаю так.
Koef_profit - это все-таки НЕ КОЭФФИЦИЕНТ . Это ПУНКТ . Пункт , который добавляется к каждой сделке ( кроме одной ) , которая будет участвовать в усреднении. При этом надо брать не количество сделок ( а если участвуют в усреднении сделки с лотами 0,1, 0,2 , 0,3..., то это 3 сделки , но базовых лотов 6 ) , а количество , участвующих в усреднении базовых лотов. Я , конечно , понимаю , что в периоде н-времени сделок с разбросом лотов от 0,1 до 1 практически не может быть. Но мы говорим о чистоте формулы , о ее универсальности. Поэтому можем предположить , что уровень риска позволит открывать сделки в некотором периоде лотами 0,1 ; 0,2; 0,3 и тд. И когда дойдет дело до усреднения , то мы должны считать количество базовых лотов. А их в данном примере 6. Далее , в советнике , после пункта условий автоприбыли "прибыль =10 " , мы должны просто указать к-во пунктов , которые система будет добавлять к каждому базовому лоту , участвующему в усреднении. Поэтому логичнее Koef_profit назвать Пунктом ( Пипсом чего-то там ) , а ориентироваться не на количество сделок в усреднении , а количество базовых лотов , участвующих в усреднении. Тогда мы получаем чистую формулу , отвечающую той идее , которую предложил УМКа. И , соответственно , формула: (( Объем усреднения / базовый лот )-1 )*Пипс ( заданный пункт ) + прибыль усреднения . В нашем случае это: ((0,6/0,1)-1)*1=5п Далее 10+5=15п - это значит , что на первый базовый лот имеем 10п , а на последующие РАВНЫЕ лоты имеем по 1п. дополнительно. Если 1 сделка , то ((0,1/0,1)-1)*1=0 и усреднение равно 10+0=10

Quote (Umka85)
Добавлено (21.02.2010, 09:07)
---------------------------------------------
надо ((количество сделок-1)*Koef_profit)+прибыль по умолчанию.
чтобы если одна сделка, прибыль была по умолчанию ((1-1)*5)+10=10

По Вашей формуле имеем 3 сделки лотами 0,1+0,2+0,3=0,6 лотов , но по-Вашему 3 сделки. (3-1)*1+10=12. Т.е на первое усреднение лотом 0,1 имеем 10 п. А далее на 2 сделки лотами 0,5 добавление всего 2 п. Это НЕРАВНОЕ добавление.

Вопрос к Владиславу. У Вас риск от чего расчитывается - от баланса или от средств на счете ( профита ) ? Иногда средств на счете меньше , чем баланс. А , если риск от баланса , то получается , что мы рискуем больше , чем позволяют средства.

ПС. Увидел. В инструкции формула зависит от баланса. Может от профита сделать?

Добавлено (21.02.2010, 17:57)
---------------------------------------------

Quote (expforex)
Смотрите, когда стоит автоприбыль он и считает прибыль основываясь на лотах.

какая формула у ВАс стоит? Как он считает прибыль , основываясь на лотах?
Если назвать этот Koef_profit Пунктом ( чего-то там ) , то более понятно что к чему.

Автор - iviv
Дата добавления - 21.02.2010 в 17:57

Umka85Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 23:05 | Сообщение # 294
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 521
Награды: 3
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (iviv)
Достаточно сложно понять что такое Koef_profit

А значит "пункт чего то там" будет понять проще? Да если будет инструкция, пофиг как его обзывать. Да хоть "factor of the averaging" его назови, хоть Dragonfly and ant. Если английского не знаешь, то пофиг как он называеться.

Quote (iviv)
По Вашей формуле имеем 3 сделки лотами 0,1+0,2+0,3=0,6 лотов

Так и усредение по таким сделкам будет неравное в пунктах. Вот если в баксах, то да. А в пунктах и без этого коэфициента будет неправильно.
iviv, ты что то сильно заморачиваешься. Успокойся пока, ещё и без этого не тестили.

Quote (iviv)
Откуда взялось 5 ; 1,2

от балды. Оттуда, откуда беруться и другие параметры, такие как прибыль.

Quote (iviv)
В инструкции формула зависит от баланса. Может от профита сделать?

Вот в этом случае лоты будут постоянно разные. и из просадки советник уже не выберетья. Так как просадку поймал, затем лоты стали меньше, откат если и дошел до половины, но в профит уже не вытянул, и всё, аллес.
вот пример: допустим нижние 2 сделки по 0.4, верхние 4 по 0.2. Считать точно не буду, но вряд ли бы закрылось с усредением.

Прикрепления: 8430605.gif(11Kb)


Сообщение отредактировал Umka85 - Воскресенье, 21.02.2010, 23:11
 
Сообщение
Quote (iviv)
Достаточно сложно понять что такое Koef_profit

А значит "пункт чего то там" будет понять проще? Да если будет инструкция, пофиг как его обзывать. Да хоть "factor of the averaging" его назови, хоть Dragonfly and ant. Если английского не знаешь, то пофиг как он называеться.

Quote (iviv)
По Вашей формуле имеем 3 сделки лотами 0,1+0,2+0,3=0,6 лотов

Так и усредение по таким сделкам будет неравное в пунктах. Вот если в баксах, то да. А в пунктах и без этого коэфициента будет неправильно.
iviv, ты что то сильно заморачиваешься. Успокойся пока, ещё и без этого не тестили.

Quote (iviv)
Откуда взялось 5 ; 1,2

от балды. Оттуда, откуда беруться и другие параметры, такие как прибыль.

Quote (iviv)
В инструкции формула зависит от баланса. Может от профита сделать?

Вот в этом случае лоты будут постоянно разные. и из просадки советник уже не выберетья. Так как просадку поймал, затем лоты стали меньше, откат если и дошел до половины, но в профит уже не вытянул, и всё, аллес.
вот пример: допустим нижние 2 сделки по 0.4, верхние 4 по 0.2. Считать точно не буду, но вряд ли бы закрылось с усредением.

Автор - Umka85
Дата добавления - 21.02.2010 в 23:05

ivivДата: Понедельник, 22.02.2010, 00:11 | Сообщение # 295
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (Umka85)
Успокойся пока, ещё и без этого не тестили.

Так мы что - нам лишь бы что потестить? Наверное , прежде чем тестить , стоит определиться с понятиями , то есть пониманием того , что мы хотим . А поняв , найти лучший критерий , который отвечает нашему заданию. И после этого тестировать. А тестить абы что , теряя время , - хотите тестируйте......... Думается , идеология советника и формулы , составляющие его , должны как-то согласовываться между собой и обосновываться , а не тыкаться в ошибки , допуски и хотения.
Quote (Umka85)
А значит "пункт чего то там" будет понять проще? Да если будет инструкция, пофиг как его обзывать. Да хоть "factor of the averaging" его назови, хоть Dragonfly and ant. Если английского не знаешь, то пофиг как он называеться.

Я о том , что название Koef_profit далеко от того смысла , которое вкладывается в его смысл. Коэффициент прибыли 5 - Это что , какой коэффициент , от какой прибыли, каких 5? Не лучше ли , если название параметра отражает суть. А суть - это ПУНКТ или ПИПС . Например: Плюс н-Пунктов к прибыли усреднения на базовый лот. Мне было бы интересно , как Владислав будет описывать в инструкции параметр Koef_profit . Коэффициент прибыли . Я тоже не против назвать помидор повидлом, если Вам от этого будет легче. Но смысл вы мне не раскроете.
Quote (Umka85)
Откуда взялось 5 ; 1,2

от балды. Оттуда, откуда беруться и другие параметры, такие как прибыль.


Ну вот это как-раз гадание на кофейной гуще. Авось 5 или 2 . Или 22. Давайте потестируем , вернее погадаем.
Quote (Umka85)
Так и усредение по таким сделкам будет неравное в пунктах. Вот если в баксах, то да. А в пунктах и без этого коэфициента будет неправильно.

Так и я об том же , что Ваше усреднение неравное. Вы исходите , что все сделки , входящие в усреднение будут РАВНЫ по ( н-р ) 0,1 лот. А я исхожу , что МОГУТ быть сделки , которые имеют в одном усреднении как 0,1 лот , так и более 0,1 лота объем. Я вашу формулу просто унифицировал таким образом , что Ваша формула стала частным случаем моего обобщения. Опять же исходя из ВАШЕГО предложения - почитайте на 26 странице о чем Вы мечтали.
Больше не буду спорить по Вашему предложению , поскольку все что мог донести донес до всех. В том числе Влада , которому принимать решение.

Добавлено (22.02.2010, 00:11)
---------------------------------------------

Quote (Umka85)
Вот в этом случае лоты будут постоянно разные. и из просадки советник уже не выберетья. Так как просадку поймал, затем лоты стали меньше, откат если и дошел до половины, но в профит уже не вытянул, и всё, аллес.
вот пример: допустим нижние 2 сделки по 0.4, верхние 4 по 0.2. Считать точно не буду, но вряд ли бы закрылось с усредением.

Насколько я знаю , из просадки всегда выходить сложнее , чем наращивать прибыль. Но если из просадки выходить за счет увеличения рисков сделки , то это уже точно слив. Где ваша осторожность. ММ многих трейдеров это не подразумевает. Выходите из просадки не 2 , а 3 сделками. По Вашему приведенному примеру , я не понял при чем здесь усреднение. РИск от усреднения не зависит. Риск зависит от Ваших возможностей денежных.



Сообщение отредактировал iviv - Понедельник, 22.02.2010, 00:13
 
Сообщение
Quote (Umka85)
Успокойся пока, ещё и без этого не тестили.

Так мы что - нам лишь бы что потестить? Наверное , прежде чем тестить , стоит определиться с понятиями , то есть пониманием того , что мы хотим . А поняв , найти лучший критерий , который отвечает нашему заданию. И после этого тестировать. А тестить абы что , теряя время , - хотите тестируйте......... Думается , идеология советника и формулы , составляющие его , должны как-то согласовываться между собой и обосновываться , а не тыкаться в ошибки , допуски и хотения.
Quote (Umka85)
А значит "пункт чего то там" будет понять проще? Да если будет инструкция, пофиг как его обзывать. Да хоть "factor of the averaging" его назови, хоть Dragonfly and ant. Если английского не знаешь, то пофиг как он называеться.

Я о том , что название Koef_profit далеко от того смысла , которое вкладывается в его смысл. Коэффициент прибыли 5 - Это что , какой коэффициент , от какой прибыли, каких 5? Не лучше ли , если название параметра отражает суть. А суть - это ПУНКТ или ПИПС . Например: Плюс н-Пунктов к прибыли усреднения на базовый лот. Мне было бы интересно , как Владислав будет описывать в инструкции параметр Koef_profit . Коэффициент прибыли . Я тоже не против назвать помидор повидлом, если Вам от этого будет легче. Но смысл вы мне не раскроете.
Quote (Umka85)
Откуда взялось 5 ; 1,2

от балды. Оттуда, откуда беруться и другие параметры, такие как прибыль.


Ну вот это как-раз гадание на кофейной гуще. Авось 5 или 2 . Или 22. Давайте потестируем , вернее погадаем.
Quote (Umka85)
Так и усредение по таким сделкам будет неравное в пунктах. Вот если в баксах, то да. А в пунктах и без этого коэфициента будет неправильно.

Так и я об том же , что Ваше усреднение неравное. Вы исходите , что все сделки , входящие в усреднение будут РАВНЫ по ( н-р ) 0,1 лот. А я исхожу , что МОГУТ быть сделки , которые имеют в одном усреднении как 0,1 лот , так и более 0,1 лота объем. Я вашу формулу просто унифицировал таким образом , что Ваша формула стала частным случаем моего обобщения. Опять же исходя из ВАШЕГО предложения - почитайте на 26 странице о чем Вы мечтали.
Больше не буду спорить по Вашему предложению , поскольку все что мог донести донес до всех. В том числе Влада , которому принимать решение.

Добавлено (22.02.2010, 00:11)
---------------------------------------------

Quote (Umka85)
Вот в этом случае лоты будут постоянно разные. и из просадки советник уже не выберетья. Так как просадку поймал, затем лоты стали меньше, откат если и дошел до половины, но в профит уже не вытянул, и всё, аллес.
вот пример: допустим нижние 2 сделки по 0.4, верхние 4 по 0.2. Считать точно не буду, но вряд ли бы закрылось с усредением.

Насколько я знаю , из просадки всегда выходить сложнее , чем наращивать прибыль. Но если из просадки выходить за счет увеличения рисков сделки , то это уже точно слив. Где ваша осторожность. ММ многих трейдеров это не подразумевает. Выходите из просадки не 2 , а 3 сделками. По Вашему приведенному примеру , я не понял при чем здесь усреднение. РИск от усреднения не зависит. Риск зависит от Ваших возможностей денежных.

Автор - iviv
Дата добавления - 22.02.2010 в 00:11

Umka85Дата: Понедельник, 22.02.2010, 00:45 | Сообщение # 296
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 521
Награды: 3
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (iviv)
Так и я об том же , что Ваше усреднение неравное

Моё усреднение? wacko
У меня была мысль просто добавить чуть чуть прибыли нашим сделкам. А ты тут меня запутал своим обобщением.

 
Сообщение
Quote (iviv)
Так и я об том же , что Ваше усреднение неравное

Моё усреднение? wacko
У меня была мысль просто добавить чуть чуть прибыли нашим сделкам. А ты тут меня запутал своим обобщением.

Автор - Umka85
Дата добавления - 22.02.2010 в 00:45

ivivДата: Понедельник, 22.02.2010, 01:44 | Сообщение # 297
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 545
Награды: 4
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (Umka85)
Моё усреднение? wacko
У меня была мысль просто добавить чуть чуть прибыли нашим сделкам. А ты тут меня запутал своим обобщением.

Все правильно : добавить чуть-чуть прибыли , но на КАЖДЫЙ базовый лот , входящий в сделку для целей усреднения. А то добавка на 1 сделку , равную объему 10-ти базовым лотов , добавит Вам 1п. Я же вам обобщил crazy , что логичнее добавить по 1п на каждый 0,1 лот ( базовый ) , даже , если это Одна сделка в 1 лот. Вот и все.

 
Сообщение
Quote (Umka85)
Моё усреднение? wacko
У меня была мысль просто добавить чуть чуть прибыли нашим сделкам. А ты тут меня запутал своим обобщением.

Все правильно : добавить чуть-чуть прибыли , но на КАЖДЫЙ базовый лот , входящий в сделку для целей усреднения. А то добавка на 1 сделку , равную объему 10-ти базовым лотов , добавит Вам 1п. Я же вам обобщил crazy , что логичнее добавить по 1п на каждый 0,1 лот ( базовый ) , даже , если это Одна сделка в 1 лот. Вот и все.

Автор - iviv
Дата добавления - 22.02.2010 в 01:44

Umka85Дата: Вторник, 23.02.2010, 08:14 | Сообщение # 298
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 521
Награды: 3
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Понятно. smile

Добавлено (23.02.2010, 08:06)
---------------------------------------------
Вчера был отличный день для второй стратегии, и хреновый для первой.
по второй стратегии исчезла просадка в 200 пунктов и было ещё заработано 300.
а по первой заработано 30, а просадка увеличена с 40 до 90 пунктов.

Добавлено (23.02.2010, 08:14)
---------------------------------------------
Ага, и за 10 минут по еврочифу трехдневная просадка кончилась, ну как обычно качели.

 
СообщениеПонятно. smile

Добавлено (23.02.2010, 08:06)
---------------------------------------------
Вчера был отличный день для второй стратегии, и хреновый для первой.
по второй стратегии исчезла просадка в 200 пунктов и было ещё заработано 300.
а по первой заработано 30, а просадка увеличена с 40 до 90 пунктов.

Добавлено (23.02.2010, 08:14)
---------------------------------------------
Ага, и за 10 минут по еврочифу трехдневная просадка кончилась, ну как обычно качели.


Автор - Umka85
Дата добавления - 23.02.2010 в 08:14

стЕбАНЫчЬДата: Вторник, 23.02.2010, 09:31 | Сообщение # 299
Трейдер - Сержант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 30
Награды: 0
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Quote (Umka85)
Ага, и за 10 минут по еврочифу трехдневная просадка кончилась, ну как обычно качели.

это какой таймфрейм? м5? а то у меня на м15 вчера только одна сделка прошла и за ночь открылось еще 6 и вот сейчас закрылись все)))

 
Сообщение
Quote (Umka85)
Ага, и за 10 минут по еврочифу трехдневная просадка кончилась, ну как обычно качели.

это какой таймфрейм? м5? а то у меня на м15 вчера только одна сделка прошла и за ночь открылось еще 6 и вот сейчас закрылись все)))

Автор - стЕбАНЫчЬ
Дата добавления - 23.02.2010 в 09:31

Umka85Дата: Вторник, 23.02.2010, 09:42 | Сообщение # 300
Трейдер - Генерал-лейтенант
Группа: Член клуба UTS
Сообщений: 521
Награды: 3
Статус: Offline


[Бонусы за сообщения ]

Нет, это Н1 по которой была открыта сделка в четверг в 5 часов вечера.

 
СообщениеНет, это Н1 по которой была открыта сделка в четверг в 5 часов вечера.

Автор - Umka85
Дата добавления - 23.02.2010 в 09:42
Форум трейдеров » Разное » Автоматическая торговая система Baracuda » Exp - BaracudaBands v49.9 R01022010
Страница 30 из 62«1228293031326162»
Поиск:


WebMoney Яндекс цитирования.