date_range Добавлено: 01.10.2009

date_range Обновлено:

remove_red_eyeПросмотров: 13696

dashboardКатегория: Терминал МТ4 и МТ5

cloudОптимизация, тестирование, тестер





Тестирование и оптимизация советников

Описание

 

 

 

 

 

Введение

В статье подробно описан процесс тестирования и оптимизации советников в тестере торговой платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Необходимость и востребованность такого рода материала назрела давно. Многие начинающие пользователи торговой платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 плохо представляют себе суть и последовательность действий при работе с экспертами.

Почти каждый день (без преувеличения) на форуме поднимаются вопросы начинающих пользователей, - как установить советник в терминал, как запустить советник в работу, что такое оптимизация и как её реализовать в тестере MetaTrader 4 и MetaTrader 5, что такое форвард-тест и т.п.

Предлагаемая статья просто и доходчиво дает ответы на эти вопросы, и дает возможность чуть более профессионально, на конкретном примере подойти к этой увлекательной работе. Для дальнейшего, более детального знакомства с процессами тестирования и оптимизации, по мере изложения материала, даются ссылки на сопутствующие статьи и странички сайта MQL4-community.

Тестирование советников в терминале Metatrader 4

Главное окно тестера стратегий

Для теcтирования мы выбрали нашу универсальную торговую систему The X

Первым делом Вам необходимо включить тестер стратегий:

После открытия тестера стратегий у Вас появляется вкладка Strategy Tester
Поля для заполнения:

Expert Advisor - Из списка советников выберете тот, который Вы будете тестировать. 
Symbol - Символ для тестирования
Model - Модель тестирования
Для тестирования можно выбрать один из трех методов моделирования исторических данных:

  1. По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
    Некоторые механические торговые системы не зависят от особенностей внутрибарного моделирования, они торгуют на сформировавшихся барах. То, что текущий ценовой бар полностью сформировался, можно узнать по появлению следующего. Именно для таких экспертов предназначен этот режим моделирования.
    В этом режиме сначала моделируется открытие бара (Open = High = Low = Close, Volume=1), что дает эксперту возможность точно идентифицировать окончание формирования предыдущего ценового бара. Именно на этом зарождающемся баре запускается тестирование эксперта. На следующем шаге выдается уже полностью сформированный текущий бар, но на нем тестирование не производится!
  2. Контрольные точки (используется ближайший меньший таймфрейм)
    Метод моделирования контрольных точек предназначен для грубой оценки экспертов, торгующих внутри бара. Для этого метода необходимо наличие исторических данных ближайшего меньшего периода (таймфрейма). В некоторых случаях имеющиеся данные меньшего таймфрейма не полностью покрывают временной диапазон тестируемого таймфрейма. При отсутствии данных меньшего таймфрейма развитие бара генерируется на основе предопределенных волновых шаблонов, как это было в предыдущей, третьей версии клиентского терминала MetaTrader 3.
    Как только появляются исторические данные меньшего таймфрейма, то интерполяция применяется уже к этим данным. Однако точно существующие цены OHLC меньшего таймфрейма выступают в качестве контрольных точек. В большинстве случаев результаты тестирования экспертов по методу контрольных точек могут приниматься во внимание только как оценочные, а не как окончательные. Такие результаты имеют промежуточный оценочный характер.
  3. Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов)
    Этот режим позволяет наиболее точно смоделировать движение цены внутри бара. В отличие от "контрольных точек", потиковый метод использует для генерации данные не только ближайшего меньшего таймфрейма, но и всех доступных меньших таймфреймов. При этом, если для какого-то временного диапазона одновременно существуют данные более, чем одного таймфрейма, для генерации используются данные самого меньшего таймфрейма. Так же, как и в предыдущем методе, генерируются контрольные точки на основе данных OHLC наименьшего доступного таймфрейма. Для генерации движения цены между контрольными точками также используется интерполяция на основе предопределенных шаблонов, поэтому крайне желательно наличие минутных данных, покрывающих весь диапазон тестирования. Возможна ситуация, когда генерируется несколько одинаковых тиков подряд. В этом случае дублирующиеся котировки фильтруются, и фиксируется объем последней из таких котировок.
    Необходимо учитывать очень большой возможный объем сгенерированных потиковых данных. Это может сказаться на потребляемых ресурсах операционной системы и на скорости тестирования.
Use Date

Диапазон дат позволяет тестировать советники не на всех имеющихся данных, а лишь на выбранном временном отрезке. Это бывает удобным при необходимости исследовать отдельную часть исторических данных. Ограничение диапазона дат можно использовать не только при тестировании эксперта, но и при генерации тестирующей последовательности баров (файла смоделированных данных, используемого для тестирования). Очень часто нет необходимости генерировать данные всей истории, особенно при потиковом моделировании, когда объем неиспользуемых данных может быть очень большим. Поэтому если при первоначальной генерации тестирующей последовательности была включена возможность использования диапазона дат, то бары, выходящие за пределы указанного диапазона, не генерируются, а просто переписываются в выходную последовательность. Данные не исключаются из последовательности, чтобы оставалась возможность правильно посчитать индикаторы на всей полученной истории. Необходимо заметить, что первые 100 баров также не генерируются. Это ограничение не зависит от установленного диапазона дат.

Чтобы включить ограничение по датам, необходимо выставить флажок "Использование дат" и указать требуемые значения в полях "От" и "До". После того, как произведены все настройки, можно нажать кнопку "Старт" и начать тестирование. После начала тестирования в нижней части окна можно просмотреть ориентировочное время завершения этого процесса.

Visual Mode - Режим Визуализации позволяет пользователю наблюдать за ходом тестирования на отдельном графике терминала. При включении этого режима, в терминале открывается окно визуализации, в котором отображается график и , открываемые советником, сделки. 

Period - ТаймФрейм для тестирования. Если Ваш советник работает по барам или по индикаторам, Вам необходимо выбрать тот таймфрейм, который будет использоваться при реальной торговле. 
Spread - Тестируемый спред. В Терминале МТ4 спред может быть только фиксированным. Вы можете установить этот спред в данном поле.
Внимание: Результаты будут отличаться от реального счета , если Ваш реальный счет содержит плавающий спред. 
Внимание: Я не рекомендую выбирать спред = 0 потому, как при каждом тетсировании спред будет устанавливаться из текущего спреда брокера, который может быть плавающим. 

Optimization - Установите этот флажок, если хотите провести оптимизацию советника в тестере стратегий, но перед этим необходимо настроить советник для оптимизации. 


Окно выбора параметров тестирования

Initial Deposit -  Начальный балансвашего счета для тестирования. 
Вы можете указать здесь сумму, которая достаточная для работы эксперта. 
Positions - Вы можете выбрать тип позиций, которые будут открываться. Можно выбрать только Покупки или только Продажи. Если Вы выбрали только покупки - советнику будет запрещено открывать позиции продажи. 
Optimization - блок для управления типом оптимизации, например по балансу, профит фактору, просадке. 
 

Окно настроек эксперта:


 
В этой вкладке Вы настраиваете эксперта на тестирование. 
Настраивать можно только поле Value - Значение, остальные поля только для оптимизации советника. 

Внимание: Если у Вашего эксперта есть настройки индикатора и Вы собираетесь наблюдать за ходом тестирования в режиме визуализации, пожалуйста будьте внимательны. 
Настройки индикатора в советнике должны быть идиентичными настройкам индикатора на графике. 
Другими словами: Советник торгует по тому индикатору, который настроен у него в внешних переменных. 
Если Вы решили нанести на график индикатор, пожалуйста, настройте его так, как это сделано в советнике. 
Иначе у Вас возникнет вопрос: А почему по индикатору сигнала нет, а советник открыл или не открыл сделку




Для начала тестирования нажмите кнопку START

Для наблюдения за ходом тестирования Вы можете открыть вкладку Results и наблюдать за тестированием

После окончания тестирования, перейдите в вкладку Reports для ознакомления с результатами тестирования вашего советника в тестере стратегий.
 

В Вкладке Graph Вы можете наблюдать график изменения баланса и эквити за время проведения тестирования. 

Для того, чтобы сохранить отчет о тестировании, зайдите в вкладку Results и нажмите правой кнопкой мыши на данных,  у Вас появится меню сохранения отчета:

 

Оптимизация советников в MetaTRader 4

Настройте терминал на оптимизацию и обязательно  установите галочку на Optimization
После этоого откройте настройки советника и настройте поля для оптимизации:


Start - Стартовое значение параметра, который Вы хотите оптимизировать.
Step - Шаг изменения значения параметра, который Вы хотите оптимизировать.
Stop - Конечное значение параметра, который Вы хотите оптимизировать.
Обязательно поставьте галочку перед тем параметром, который Вы собираетесь оптимизировать


Например: 

Означает ,что мы хотим , чтобы стоплосс и тейкпрофит тестировались с начального значения 100 пунктов, с шагом 100 (100 200 300 400....) и до значения 600
Всего оптимизатор должен пройти 6*6 проходов = 36 результатов. 


Результаты оптимизации ВЫ можете наблюдать в вкладке Optimization Results

После оптимизации Вы можете посмотреть на 3Д график оптимизации:

Если Вы хотите получить отчет о тестируемых значениях и результат оптимизации, Вам необходимо выбрать правой кнопкой нужные результаты и нажать кнопку Set Inputs Parametr, после этого Вы сможете еще раз нажать на кнопку СТАРТ тетсирования и получить полный отчет по тестированию .

Для того, чтобы сохранить набор настроек, которые ВЫ протетсировали, Вам необходимо открыть настройки советнкиа в тестере стратегий, и нажать кнопку SAVE - Сохранить

В дальнейшем, Вы можете загрузить эти настройки в своего эксперта на реальном графике. 


Тестирование и оптимизация в MetaTrader 5








Вопрос Ответ


1. Почему результаты одноимённых тестов разные в разных ДЦ?

- Разные результаты тестов в разных ДЦ объясняются разными котировками. Каждый брокер имеет своих поставщиков котировок. Отсюда и разность в результатах тестирования. 
- У каждого брокера свой спред и своя спецификация констрактов, поэтому результаты могут отличаться кардинально. 

Похожие записи
Здесь можно скачать Тестирование и оптимизация советников
Купить Тестирование и оптимизация советников можно здесь - Прочитать о Тестирование и оптимизация советников можно здесь - Обсуждение Тестирование и оптимизация советников - стейты, отзывы, комментарии - Отзывы о Тестирование и оптимизация советников - Настройки к Тестирование и оптимизация советников - Мониторинг Тестирование и оптимизация советников - Download Тестирование и оптимизация советников - Buy Тестирование и оптимизация советников - Read about Тестирование и оптимизация советников - Discusion of Тестирование и оптимизация советников - Comments of Тестирование и оптимизация советников - Settings Тестирование и оптимизация советников - Monitoring Тестирование и оптимизация советников - Тестирование и оптимизация советников скачать бесплатно - Тестирование и оптимизация советников ключ - Тестирование и оптимизация советников открытый код - Тестирование и оптимизация советников скачать
-